K-algo trend mengikuti strategi
ATR supertrend GANN HEIKIN-ASHI EMA
ianzeng123
Ini bukan SuperTrend biasa, tetapi pemburu trend untuk penyatuan multidimensi
Jangan tertipu dengan namanya, K-algo trail bukanlah strategi pelacakan ATR yang mudah. Sistem ini menggabungkan tiga sistem teknologi SuperTrend, Gann Nine Scale Graph, dan Heikin Ashi yang halus, membentuk kerangka pengenalan trend tiga dimensi.
Heikin Ashi, EMA berganda yang halus, adalah penapis isyarat sebenar
Inovasi utama dalam strategi ini adalah pada carta Heikin Ashi yang diuruskan dengan EMA 11 pusingan ganda. Heikin Ashi tradisional mudah menghasilkan isyarat palsu, tetapi selepas dua pusingan EMA, kualiti isyarat meningkat dengan ketara. Isyarat multihead disahkan apabila harga pembukaan selepas penyingkiran lebih rendah daripada harga penutupan dan SuperTrend menunjukkan trend menaik; sebaliknya adalah isyarat kosong.
1.7:2.5:3.0 Keuntungan berbanding reka bentuk menunjukkan tahap profesionalisme
Penetapan stop loss menggunakan garis SuperTrend secara langsung, yang merupakan pilihan stop loss yang paling munasabah. Lebih menarik lagi adalah reka bentuk stop loss tiga peringkat: 1.7 kali, 2.5 kali, dan 3.0 kali jarak risiko.
Penyertaan Gann Nine-Square Diagram bukan untuk hiasan, tetapi untuk menyokong perlawanan
Perhitungan Gann Square of 9 dalam kod kelihatan mudah, tetapi ia sangat berguna. Dengan mengira akar kuasa dua harga semasa, ia menyediakan titik rintangan sokongan ke atas dan ke bawah untuk strategi.
Berlaku untuk trend jangka panjang, prestasi pasaran yang bergolak
Strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran trend unilateral, terutamanya jenis yang lebih bergelombang seperti mata wang kripto dan indeks saham. Tetapi perlu jelas: Dalam keadaan yang bergolak di pasaran, penembusan palsu yang kerap menyebabkan kerugian kecil berturut-turut.
Petua risiko: Pemantauan semula sejarah tidak mewakili keuntungan masa depan
Strategi kuantitatif mempunyai risiko kerugian, dan strategi ini tidak terkecuali. Walaupun data retrospeksi menunjukkan prestasi yang baik untuk keuntungan yang disesuaikan dengan risiko, kerugian berturut-turut mungkin berlaku dalam perdagangan sebenar. Adalah disyorkan untuk mengawal ketat kedudukan tunggal tidak melebihi 2% dari jumlah modal, dan menghentikan perdagangan setelah 3 kerugian berturut-turut dan menilai semula keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2025-06-11 00:00:00
end: 2025-08-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('K-algo trail', overlay=true)
// ===== INPUTS =====
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
// ===== ATR & SUPER TREND (K-TREND) CALCULATION =====
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Plot SuperTrend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// ===== GANN SQUARE OF 9 =====
normalise_squareRootCurrentClose = math.floor(math.sqrt(close))
upperGannLevel_1 = (normalise_squareRootCurrentClose + 1) * (normalise_squareRootCurrentClose + 1)
upperGannLevel_2 = (normalise_squareRootCurrentClose + 2) * (normalise_squareRootCurrentClose + 2)
zeroGannLevel = normalise_squareRootCurrentClose * normalise_squareRootCurrentClose
lowerGannLevel_1 = (normalise_squareRootCurrentClose - 1) * (normalise_squareRootCurrentClose - 1)
lowerGannLevel_2 = (normalise_squareRootCurrentClose - 2) * (normalise_squareRootCurrentClose - 2)
// ===== SMOOTHED HEIKIN ASHI CALCULATION =====
ma1_len = input.int(title='MA1', defval=11, minval=1, maxval=100, step=1)
ma2_len = input.int(title='MA2', defval=11, minval=1, maxval=100, step=1)
// First Smoothing (11,11)
o = ta.ema(open, ma1_len)
c = ta.ema(close, ma1_len)
h = ta.ema(high, ma1_len)
l = ta.ema(low, ma1_len)
ha_t = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = request.security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = request.security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = request.security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = request.security(ha_t, timeframe.period, l)
o2 = ta.ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ta.ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ta.ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ta.ema(ha_l, ma2_len)
ha_col = o2 > c2 ? color.orange : color.blue
plotcandle(o2, h2, l2, c2, title='Heikin Ashi Smoothed', color=ha_col, wickcolor=#00000000)
// ===== STRATEGY LOGIC =====
// Final Combined Long Condition
longCondition = (o2 < c2 and trend == 1) and barstate.isconfirmed
// Final Combined Short Condition
shortCondition = (o2 > c2 and trend == -1) and barstate.isconfirmed
// ===== STRATEGY EXECUTION =====
if longCondition
SL = math.round(up, 2)
range_1 = math.abs(close - SL)
TARGET1 = close + range_1 * 1.7
TARGET2 = close + range_1 * 2.5
TARGET3 = close + range_1 * 3.0
strategy.entry('BUY', strategy.long)
strategy.exit('BUY T1', 'BUY', qty=1, limit=TARGET1)
strategy.exit('BUY T2', 'BUY', qty=1, limit=TARGET2)
strategy.exit('BUY T3', 'BUY', qty=1, limit=TARGET3)
strategy.exit('BUY SL', 'BUY', stop=SL)
if shortCondition
SL = math.round(dn, 2)
range_2 = math.abs(close - SL)
TARGET1 = close - range_2 * 1.7
TARGET2 = close - range_2 * 2.5
TARGET3 = close - range_2 * 3.0
strategy.entry('SELL', strategy.short)
strategy.exit('SELL T1', 'SELL', qty=1, limit=TARGET1)
strategy.exit('SELL T2', 'SELL', qty=1, limit=TARGET2)
strategy.exit('SELL T3', 'SELL', qty=1, limit=TARGET3)
strategy.exit('SELL SL', 'SELL', stop=SL)
// Plot entry signals
plotshape(longCondition ? close : na, title='Buy', text='BUY', location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(shortCondition ? close : na, title='Sell', text='SELL', location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))