Strategi arbitraj ketinggalan
ianzeng123
Strategi Arbitrage Harga Kembar
PAIR TRADING, ARBITRAGE, CORRELATION
“Oh, apakah ini sihir? Dua mata wang boleh bermain seperti ini!”
Adakah anda tahu? ada satu cara untuk berdagang yang sama menariknya dengan melihat perbezaan tingkah laku kembar! strategi ini khusus untuk mengintip dua pasangan perdagangan yang sangat berkaitan (seperti TRUMP dan MELANIA) dan peluang untuk kita menjana wang apabila perubahan harga mereka berlaku “tidak seiring”
Ini bukan penurunan, tetapi pemulihan selepas menangkap “ketidakseimbangan hubungan”. Ia seperti kembar yang berjalan selari, tiba-tiba satu berjalan lebih cepat, yang lain pasti akan mengikutinya.
Logik teras strategi Zhao: Mencari ketidakseimbangan adalah mencari peluang
Inti strategi ini adalah untuk mengira perbezaan kenaikan harga antara dua mata wang. Apabila perbezaan melebihi setinggi set ((default 2%)):
- Perbezaan nilai terlalu besar → Lebih banyak mata wang yang agak ketinggalan zaman
- Perbezaan nilai terlalu kecil → Dolar kosong untuk mata wang yang lebih unggul
Panduan untuk mengelakkan lubang: Jangan gunakan strategi ini terhadap mata wang yang tidak berkaitan sama sekali, sama seperti anda tidak boleh mengharapkan harga epal dan kelinci sama!
️ Tetapan parameter: mudah, kasar, mudah difahami
Syarat pemicu transaksi：
- Had Had perbezaan harga: 2% (boleh disesuaikan)
- Jumlah transaksi: 100 (selaras dengan modal)
Kawalan Risiko：
- 5%
- Hentikan Kerugian: 3%
Seting ini adalah seperti “airbag keselamatan” untuk perdagangan anda, yang membolehkan anda mengambil peluang dan tidak membiarkan kerugian anda hilang kawalan!
Apabila anda menggunakan teknik ini, anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai apa yang anda lakukan.
Masa terbaik untuk menggunakannya：
- Dua mata wang ini mempunyai kaitan sejarah yang kuat.
- Tidak boleh digunakan dalam keadaan yang melampau
- Terdapat sokongan kecairan yang mencukupi
Petua yang baikIni adalah strategi yang paling sesuai untuk digunakan di bandar yang bergolak, seperti memancing di tasik yang tenang, tetapi lebih baik mengelakkan angin ketika ribut!
Ingat, berdagang bukanlah perjudian, tetapi melakukan perkara yang betul pada masa yang tepat. Strategi ini mengajar kita bahawa kadang-kadang melihat “hubungan” lebih penting daripada meramalkan “arah”!
/*backtest
start: 2025-01-20 17:00:00
end: 2025-01-22 07:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"MELANIA_USDT","balance":500000,"tradesMode":"1"}]
*/
//@version=5
strategy("配对交易策略", overlay=true)
// 输入参数
pair_a = input("TRUMP_USDT.swap", title="交易对A", group="交易设置")
pair_b = input("MELANIA_USDT.swap", title="交易对B", group="交易设置")
trade_number = input.float(100, title="交易数量", minval=0.01, group="交易设置")
diff_level = input.float(0.02, title="差价阈值", minval=0.001, step=0.001, group="交易设置")
stop_profit_level = input.float(0.05, title="止盈比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
stop_loss_level = input.float(0.03, title="止损比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
// 获取两个交易对的数据
price_a = request.security(pair_a, timeframe.period, close)
open_a = request.security(pair_a, timeframe.period, open)
price_b = close
open_b = open
// 计算价格变化比例差异
change_a = (price_a - open_a) / open_a
change_b = (price_b - open_b) / open_b
ratio = change_a - change_b
// 策略状态变量
var float entry_price = na
var bool in_position = false
var int position_direction = 0 // 1为多头，-1为空头
var float take_profit_price = na
var float stop_loss_price = na
// 交易逻辑
long_condition = not in_position and ratio > diff_level
short_condition = not in_position and ratio < -diff_level
// 开仓逻辑
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := 1
take_profit_price := entry_price * (1 + stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 - stop_loss_level)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := -1
take_profit_price := entry_price * (1 - stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 + stop_loss_level)
// 平仓逻辑
if in_position and position_direction == 1
// 多头止盈止损
if price_b >= take_profit_price or price_b <= stop_loss_price
strategy.close("Long")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
if in_position and position_direction == -1
// 空头止盈止损
if price_b <= take_profit_price or price_b >= stop_loss_price
strategy.close("Short")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
// 图表显示
plot(ratio, title="比例差异", color=color.blue, linewidth=2, overlay = false)
hline(diff_level, title="上阈值", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(-diff_level, title="下阈值", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(0, title="零线", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, overlay = false)
// 标记开仓点
plotshape(long_condition, title="买入信号", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(short_condition, title="卖出信号", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// 警报条件
alertcondition(long_condition, title="买入信号", message="配对交易策略：买入信号触发")
alertcondition(short_condition, title="卖出信号", message="配对交易策略：卖出信号触发")