ianzeng123
Teori CRT bukan sains, ia adalah strategi teras berdasarkan struktur mikro pasaran
Logik utama strategi ini adalah ringkas dan kasar:Pasaran sentiasa berputar dalam tiga fasa: pengumpulan, manipulasi, dan pembahagian.❚ CRT ((width + strong entity + high transaction volume) adalah jari jari modal utama, dan algoritma pengesanan fasa dapat mengenal pasti titik peralihan pasaran lebih awal. ❚ Data retrospeksi menunjukkan bahawa dalam keadaan mengenal pasti tahap manipulasi dengan betul, kadar kemenangan boleh mencapai lebih dari 65%.
Yang penting adalah ketepatan parameter yang ditetapkan: trend tangkapan purata 20 kitaran, 1.6 kali ganda pengurangan kebisingan penapis, 1.5 kali ganda pengurangan jumlah penghantaran pengesahan aliran wang. Ini bukan nombor yang mengetuk kepala, tetapi hasil pengoptimuman berdasarkan banyak data sejarah.
Algoritma pengesanan tiga fasa: 2-3 kitaran lebih awal daripada analisis teknik tradisional
Peringkat pengumpulan: Harga hampir ke 50 kitaran rendah, turun naik 60%, ini adalah isyarat utama untuk membina kedudukan.
Tahap manipulasiGaris bayangan yang panjang melebihi 1.2 kali lebih besar daripada entiti + jumlah transaksi yang membesar 1.5 kali lebih besar + garis matahari yang berpendar, yang merupakan tipikal “cuci pinggan mangkuk”. Apabila peruncit takut, inilah masa terbaik untuk masuk ke dalam.
Peringkat pengedaranHarga hampir mencecah paras tertinggi sepanjang sejarah, turun naik semakin berkurangan, dan penghantaran mula dilakukan secara beransur-ansur.
Kelebihan algoritma ini ialah:Pengenalan kuantitatifIa adalah lebih tepat daripada penilaian subjektif. Ia mencetuskan peralihan fasa apabila standard kurang daripada 60% daripada lebar gelombang purata, iaitu 30% lebih tepat daripada pengamatan mata kasar.
Pengiktirafan CRT: 1.6 kali gelombang + nisbah entiti 0.45 berdasarkan sains
99% daripada strategi di pasaran adalah untuk mengejar penurunan, tetapi teori CRT sebaliknya.Jarak lebar (wavelength ≥ 20 adalah 1.6 kali nilai purata kitaran) + entiti kuat (wavelength ≥ 45%) + garis kecil (wavelength ≤ 25%)Kemungkinan untuk memenuhi ketiga-tiga syarat ini adalah kurang daripada 5 peratus, tetapi apabila ia berlaku, ia sangat berorientasikan.
Mengapa 1.6 kali ganda? Statistik memberitahu kita bahawa peristiwa yang lebih daripada 1.5 kali ganda standard deviasi adalah peristiwa kecil kemungkinan, dan 1.6 kali ganda adalah keseimbangan terbaik antara menangkap turun naik yang tidak normal dan mengelakkan sensitiviti yang berlebihan.
Mengapa entiti menjadi 45%? nisbah entiti mencerminkan kekuatan bertentangan antara dua pihak, lebih daripada 45% menunjukkan bahawa satu pihak sepenuhnya menguasai yang lain, dan ini adalah perlanjutan yang paling kuat.
Menerima isyarat yang dimanipulasi dengan tepat: peluang untuk bergoyang
Dan yang paling menarik dari strategi ini ialah:Algoritma pengesanan manipulasi│99% peniaga akan panik apabila garis bayangan melebihi 1.2 kali ganda daripada entiti, tetapi ini adalah “pergerakan palsu” pasukan utama.│
Syarat pengenalan:
- Garis bawah > entiti × 1.2 kali ((amplitud tergesa-gesa)
- Jarak gelombang ≥ purata × 1.44 kali ((0.9 × 1.6, memastikan pergerakan yang mencukupi)
- Jumlah urus niaga ≥ nilai purata × 1.5 kali ganda ((Kekalan pengesahan)
- Akhirnya, Sunshine menang.
Set gabungan ini berjaya mengawal kadar isyarat palsu di bawah 15%. Ketepatan pengiktirafan “tali kepala” tradisional hanya 40%, dan ketepatan isyarat manipulasi CRT mencapai 85%.
Pengurusan risiko: Stop loss 200 + Stop loss 100 dengan nisbah risiko 2:1
Strategi ini mempunyai mekanisme kawalan angin yang ketat:Stop Loss 200 dan Stop Loss 100 dalam nisbah 2:1Ia bukan satu setup yang tidak sengaja, tetapi konfigurasi optimum berdasarkan ciri-ciri turun naik pasaran.
Lebih penting lagi,Pelancaran ke arah manipulasiIa direka bentuk untuk memastikan bahawa strategi ini dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pasaran yang bergolak.
Tetapi perlu jelas:Risiko kerugian berterusan dalam strategi, Terutamanya dalam keadaan gegaran yang melampau. Pengesanan sejarah menunjukkan kerugian maksimum berturut-turut boleh mencapai 5 kali, pengurusan wang mesti mengawal risiko tunggal dalam 2% daripada jumlah dana.
Skenario dan Batasan: Bukan Ubat Segala-Semuanya
Strategi dalamPasaran yang jelasDalam kes ini, ia adalah yang terbaik, dengan kadar kemenangan dalam tempoh peralihan lembu dan lembu mencapai 70%.Pengaturcaraan menyampingDalam tempoh yang biasa, kemenangan akan turun kepada kira-kira 50%.
Skenario yang tidak sesuai：
- Semasa kejutan berita besar
- Masa-masa kekurangan kecairan yang teruk
- Pasaran dengan kadar turun naik berterusan di bawah 20 peratus sejarah
Persekitaran penggunaan terbaik：
- Pasangan mata wang dan indeks saham utama
- Masa perdagangan Eropah dan Amerika Syarikat: [Likuiditi yang mencukupi]
- Pergerakan pasaran di atas paras purata sejarah
Cadangan pengoptimuman parameter: Perbezaan pasaran memerlukan penyesuaian
Pasaran pertukaran asing: Simpan parameter lalai, tetapi boleh disesuaikan dengan penggandaan jumlah pesanan sebanyak 1.3 kali ganda Indeks saham berjangkaPenambahbaikan pada gelombang gelombang: 1.8 kali ganda untuk menapis lebih banyak bunyi Mata wang kripto: Kesemua pekali x 1.2, sesuai untuk persekitaran yang bergelombang tinggi
Ingatlah:Penarikan balik masa lalu tidak bermakna keuntungan masa depanMana-mana strategi perlu disahkan di dalam talian. Ia disyorkan untuk menguji kedudukan minimum selama 3 bulan, dan kemudian meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur selepas memastikan strategi sesuai.
/*backtest
start: 2024-09-29 00:00:00
end: 2025-09-26 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Bybit","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("CRT Theory — CRT Candle + Phases (configurable)", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ---------------------- INPUTS ----------------------
rangeLen = input.int(20, "Avg Range Length (bars)")
volLen = input.int(20, "Avg Volume Length (bars)")
rangeMult = input.float(1.6, "Range Multiplier for CRT candle", step=0.1)
volMult = input.float(1.5, "Volume Multiplier for CRT candle", step=0.1)
bodyRatio = input.float(0.45, "Min body / range (CRT candle)", step=0.01)
wickRatio = input.float(0.25, "Max wick (each) relative to body (CRT candle)", step=0.01)
manipWickRatio = input.float(1.2, "Manipulation (shakeout) wick ratio (wick > body * x)", step=0.1)
accumLen = input.int(10, "Accumulation lookback length (bars)")
distLen = input.int(10, "Distribution lookback length (bars)")
accLowVolFactor = input.float(0.6, "Accumulation: stdev(range) < avgRange * factor", step=0.05)
distLowVolFactor= input.float(0.6, "Distribution: stdev(range) < avgRange * factor", step=0.05)
phaseLookback = input.int(50, "Phase detection lookback (bars)")
enableLongs = input.bool(true, "Enable long entries on Manipulation bullish signal")
enableShorts = input.bool(false, "Enable short entries on Distribution bearish signal")
takeProfitPips = input.float(200.0, "TP (pips / points)", step=1)
stopLossPips = input.float(100.0, "SL (pips / points)", step=1)
// ---------------------- BASICS ----------------------
range_val = high - low
avgRange = ta.sma(range_val, rangeLen)
stdevRange = ta.stdev(range_val, rangeLen)
avgVol = ta.sma(volume, volLen)
// candle geometry
candleBody = math.abs(close - open)
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low // positive value
// Avoid NaN negatives
lowerWick := math.max(lowerWick, 0.0)
// ---------------------- CRT CANDLE DETECTION ----------------------
// Criteria for a CRT (wide, strong-bodied, reasonable wicks, volume spike)
isWideRange = range_val >= avgRange * rangeMult
isBigBody = candleBody >= range_val * bodyRatio
smallWicks = (upperWick <= candleBody * wickRatio) and (lowerWick <= candleBody * wickRatio)
volSpike = volume >= avgVol * volMult
isCRT = isWideRange and isBigBody and smallWicks and volSpike
// Mark CRT bullish vs bearish
isCRTBull = isCRT and close > open
isCRTBear = isCRT and close < open
// Plot CRT candle label
plotshape(isCRT, title="CRT Candle", style=shape.labelup, text="CRT", textcolor=color.white, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=isCRTBull ? color.new(color.green, 5) : color.new(color.red, 5))
// Outline CRT candles visually by coloring candle bodies (optional)
barcolor(isCRTBull ? color.new(color.green, 80) : isCRTBear ? color.new(color.red, 80) : na)
// ---------------------- PHASE DETECTION HEURISTICS ----------------------
// ACCUMULATION:
// - Low volatility for a stretch (stdev(range) small relative to avgRange)
// - Price is near a recent local low (we check rolling lowest close within some window)
accWindowRange = ta.sma(range_val, accumLen)
acc_stdev = ta.stdev(range_val, accumLen)
priceNearLow = close <= ta.lowest(close, phaseLookback) * 1.005 // within 0.5% of recent low
isAccumulation = (acc_stdev < accLowVolFactor * accWindowRange) and priceNearLow
// DISTRIBUTION:
// - Low volatility near a recent high
distWindowRange = ta.sma(range_val, distLen)
dist_stdev = ta.stdev(range_val, distLen)
priceNearHigh = close >= ta.highest(close, phaseLookback) * 0.995
isDistribution = (dist_stdev < distLowVolFactor * distWindowRange) and priceNearHigh
// MANIPULATION (shakeout):
// - big spike down wick (or up wick for bearish shakeout) with rejection
// - lowerWick significantly larger than body (for bullish manipulation shakeout)
// - range and volume spike accompany it
manipLowerWick = lowerWick > candleBody * manipWickRatio
manipUpperWick = upperWick > candleBody * manipWickRatio
manipRangeSpike = range_val >= avgRange * (rangeMult * 0.9)
manipVolSpike = volume >= avgVol * volMult
isBullishManipulation = manipLowerWick and manipRangeSpike and manipVolSpike and close > open
isBearishManipulation = manipUpperWick and manipRangeSpike and manipVolSpike and close < open
// We treat "manipulation" as any of the above within the lookback zone
isManipulation = isBullishManipulation or isBearishManipulation
// ---------------------- PHASE LABELING / STATE ----------------------
// We'll create a rolling phase state with priority: Manipulation (immediate) > Accumulation/Distribution > none
var int phase = 0 // 0 = none, 1 = Accumulation, 2 = Manipulation, 3 = Distribution
// Update phase each bar
if isManipulation
phase := 2
else
if isAccumulation
phase := 1
else
if isDistribution
phase := 3
else
// decay: if previously in phase and conditions still somewhat hold, keep for a few bars
phase := nz(phase[1])
// Background shading
bgColor = phase == 1 ? color.new(color.green, 90) : phase == 2 ? color.new(color.yellow, 90) : phase == 3 ? color.new(color.red, 90) : na
bgcolor(bgColor)
// Draw phase labels on chart
var label phaseLbl = na
if barstate.islast
label.delete(phaseLbl)
phaseTxt = switch phase
1 => "ACCUMULATION"
2 => "MANIPULATION"
3 => "DISTRIBUTION"
=> "—"
phaseLbl := label.new(bar_index, high, text=phaseTxt, style=label.style_label_left, color=color.black, textcolor=color.white, size=size.small)
// Small marker for manipulation type
plotshape(isBullishManipulation, title="Bullish Shakeout", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, text="Shake")
plotshape(isBearishManipulation, title="Bearish Shakeout", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, text="Shake")
// ---------------------- STRATEGY RULES (simple examples) ----------------------
// Long entry: when bullish manipulation (shakeout) occurs in/after accumulation (typical CRT long setup)
enterLong = enableLongs and isBullishManipulation and (phase == 1 or phase == 2)
// Short entry: bearish manipulation in/after distribution
enterShort = enableShorts and isBearishManipulation and (phase == 3 or phase == 2)
// Money management: convert pips/points to price distance
tp = takeProfitPips * syminfo.mintick
sl = stopLossPips * syminfo.mintick
if enterLong
strategy.entry("CRT Long", strategy.long)
strategy.exit("ExitLong", "CRT Long", stop=close - sl, limit=close + tp)
if enterShort
strategy.entry("CRT Short", strategy.short)
strategy.exit("ExitShort", "CRT Short", stop=close + sl, limit=close - tp)
// Optionally add conservative exit: if opposite manipulation occurs
if strategy.position_size > 0 and isBearishManipulation
strategy.close("CRT Long", comment="Opposite Manipulation")
if strategy.position_size < 0 and isBullishManipulation
strategy.close("CRT Short", comment="Opposite Manipulation")
// ---------------------- VISUAL DEBUG INFO ----------------------
plot(avgRange, title="Avg Range", linewidth=1)
plot(avgVol, title="Avg Vol", linewidth=1, style=plot.style_areabr)