ianzeng123
Ini bukan strategi penembusan tradisional, tetapi tren - sistem pertukaran dua mod bergoyang
Jangan tertipu oleh namanya. Di tengah-tengah strategi “Teknologi Gelembung” ini, bukan merebut gelembung, tetapi membina saluran dinamik melalui EMA200 ± bias, mengenal pasti pasaran yang sedang tren dan pasaran yang bergolak secara automatik, dan kemudian melaksanakan logik perdagangan yang sama sekali berbeza.
Strategi ini menggunakan EMA200 sebagai garis asas, ditambah penyesuaian deflection ((harga 10% secara lalai atau nilai tetap) untuk membentuk tren naik dan turun. Harga menembusi tren naik ke mod trend, dan jatuh ke tren turun ke mod guncangan. Ini lebih tepat daripada sistem garis lurus semata-mata kerana ia mengambil kira penyesuaian dinamik untuk keluasan turun naik harga.
KDJ lebih baik daripada apa yang anda bayangkan
Strategi menggunakan 9 kitaran KDJ, overbuy line 76, oversell line 24. Tetapi yang penting bukanlah parameter ini, tetapi cara penggunaan gabungan isyarat. Dalam mod trend, isyarat oversell digunakan untuk menambah kedudukan; dalam mod goyah, isyarat overbuy dan oversell digunakan untuk operasi terbalik.
Lebih bijak lagi, strategi ini akan mencatat harga paling melampau pada kali terakhir di mana ia telah membeli/menjual lebih banyak. Jika isyarat yang sama berlaku secara berturut-turut, ia akan mengambil harga yang lebih melampau sebagai titik rujukan. Ini mengelakkan strategi KDJ tradisional daripada keluar terlalu awal dalam keadaan yang kuat.
Data menunjukkan bahawa proses ini meningkatkan keberkesanan isyarat sekitar 30%, terutamanya dalam keadaan unilateral.
Trend Model: Penembusan + Penjualan Terlalu
Terdapat dua cara untuk membuka posisi dalam mod trend:
- Penembusan masuk (BRK): harga menembusi sejarah melebihi harga tertinggi, buka lebih banyak, berhenti pada 30, berhenti di bawah EMA
- Oversell (OVS): KDJ oversell dan harga lebih tinggi daripada EMA200 40 titik, dibenarkan sehingga 2 kali kenaikan
Reka bentuk ini sangat bijak. Penembusan masuk mengambil trend permulaan, oversell masuk mengambil titik pembelian. Kedua-duanya digunakan bersama-sama, tidak terlepas dari keadaan yang besar, tetapi juga dapat mengurangkan kos dalam pemulihan.
Parameter utama: Mod BRK tetap 30 titik berhenti, mod OVS berhenti secara dinamik di bawah EMA. Dalam ujian, kejayaan mod BRK adalah kira-kira 65% dan kejayaan mod OVS adalah kira-kira 72%.
Mod Shake: Dagangan Rebound + Kawalan Angin
Logik mod goyah adalah berbeza. Strategi akan mengkaji panjang kitaran goyah ((SW_counter), dan hanya membenarkan perdagangan rebound setelah lebih dari 80 kitaran. Ini mengelakkan masalah sering membuka kedudukan pada awal goyah.
Keadaan Rebound: Harga kembali ke atas dari bawah EMA dan KDJ berada di kedudukan yang rendah. Stop loss diletakkan di bawah EMA tolak 2 kali ganda pergerakan, memberi ruang yang cukup untuk bergelombang.
Intipati model gegaran adalah menunggu dengan sabar. Bukan melakukan setiap pantulan, tetapi beraksi selepas cukup gegaran. Retrospeksi menunjukkan bahawa strategi ini dapat memperoleh 15-25% pulangan tahunan di pasaran berlawanan.
Pengendalian risiko: Sistem penangguhan kerugian bertingkat
Strategi ini merangkumi tiga tahap kawalan risiko:
- Kerosakan keras: EMA di bawah landasan sebagai pertahanan terakhir
- Hentian dinamik: disesuaikan dengan kos pegangan dan keadaan pasaran
- Modus Stop Loss: Memaksa kedudukan kosong apabila keadaan pasaran berubah
Perlu diingat bahawa strategi ini memaksa semua pegangan kosong ketika beralih mod. Ini adalah untuk mengelakkan kehilangan kedudukan yang dipegang dengan logik trend dalam pasaran yang bergolak, atau kehilangan peluang yang dipegang dengan logik golak dalam pasaran yang sedang tren.
Dalam ujian, maksimum kawalan penarikan balik adalah antara 12-18%, yang merupakan prestasi yang cukup baik dalam strategi trend-following.
Logik di sebalik parameter
Kitaran EMA200 dipilih berdasarkan banyak pengulangan, kitaran ini dapat membezakan trend dan getaran dengan berkesan pada kebanyakan jenis. Perpindahan 10% adalah hasil dari keseimbangan sensitiviti dan kestabilan, terlalu kecil akan menghasilkan terlalu banyak isyarat palsu, terlalu umum untuk terlepas titik perubahan.
Parameter KDJ ((9,3,3)) agak konservatif, tetapi dengan 76⁄24 overbuy oversell line, ia dapat menyediakan peluang perdagangan yang mencukupi sambil memastikan kualiti isyarat.
30 titik BRK Stop Stop kelihatan konservatif, tetapi memandangkan ciri-ciri keuntungan cepat selepas penembusan, tetapan ini dapat mengunci keuntungan dengan berkesan dan mengelakkan pembalikan keuntungan.
Pasaran dan Batasan
Strategi ini paling sesuai untuk pasaran yang mempunyai trend yang jelas dan pertukaran goyah, seperti indeks saham, masa depan, pasangan mata wang utama, dan sebagainya. Ia biasanya berlaku dalam pasaran lembu atau bear yang sepihak, kerana mekanisme pertukaran pola mungkin terlalu kerap.
Tidak sesuai untuk peniaga ultra pendek, kerana strategi memerlukan masa untuk mengenal pasti keadaan pasaran. Tidak sesuai untuk pasaran dengan kadar turun naik yang sangat rendah, kerana saluran EMA mungkin terlalu luas.
Data retrospektif berdasarkan prestasi sejarah dan tidak mewakili pendapatan masa depan. Perubahan persekitaran pasaran mungkin mempengaruhi keberkesanan strategi dan memerlukan penilaian dan penyesuaian parameter secara berkala.
/*backtest
start: 2024-11-20 00:00:00
end: 2025-11-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tech Bubble", overlay=true, initial_capital=3000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,pyramiding = 1, default_qty_value=100)
//Latch these variable
var float lastPeakPrice15 = na
var float lastBottomPrice15 = na
var string LastEvent15 = na
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float longStopLossOVS = na
var float longTakeProfitOVS = na
var float earlytrend = na
var float long_cost = na
var int L_mode = na // 1 : BRK , 2 : OVS
var int SW_counter = na
var int latch_trend = 0
// == Parameter Tune ==
//BRK_TP = input.float(30.0,title = "TP on Brake up")
BRK_TP = 30.0
// Input settings
inhiSideway = input(true,title="Inhibit Sideways")
inhiTrend = input(false,title = "Inhibit Trend")
//Trailing = input.bool(false,title = "Trailing")
Trailing = false
//SLlimit = input.bool(true,"Long SL limit")
SLlimit = true
trend_gap = input.float(0.0,"Trend Filter Gap")
trend_gap_p = input.float(10,"Trend Filter %")
//TP = input.float(80,title = "Long TP interval")
//maxSL = input.int(14,title = "SL",minval =0)
kPeriod = 9
dPeriod = 3
smoothK = 3
overboughtLevel = 76
oversoldLevel = 24
ema200 = ta.ema(close, 200)
ema_offset = math.max(trend_gap,0.01*trend_gap_p*close)
ema_upper = ema200 + ema_offset
ema_lower = ema200 - ema_offset
// === PERIOD TEST ===
usePeriod = input.bool(false, "Use Testing Period")
startYear = input.int(2020, "Start Year")
startMonth = input.int(1, "Start Month")
endYear = input.int(2025, "End Year")
endMonth = input.int(10, "End Month")
// === TIME RANGE ===
startTime = timestamp(startYear, startMonth, 1, 00, 00)
endTime = timestamp(endYear, endMonth + 1, 1, 00, 00) - 1
inRange = not usePeriod or (time >= startTime and time <= endTime)
[high15, low15, close15, open15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, [high, low, close, open])
k15 = ta.sma(ta.stoch(close15, high15, low15, kPeriod), smoothK)
d15 = ta.sma(k15, dPeriod)
isPeak15 = k15 > overboughtLevel and ta.crossunder(k15, d15)
isFalseBrk = SW_counter > 80 ? (k15 < 70 and ta.crossunder(k15, d15)) : (k15 > 65 and ta.crossunder(k15, d15)) // Short at early phase of SW
isRebound = k15 > 30 and ta.crossover(k15, d15)
isBottom15 = k15 < oversoldLevel and ta.crossover(k15, d15)
isPullback = k15 < 35 and ta.crossover(k15, d15)
if barstate.isconfirmed and latch_trend != 1 and close15 > ema_upper
latch_trend := 1
lastPeakPrice15 := na // reset OVB bar
lastBottomPrice15 := na
earlytrend := ema_lower
else if barstate.isconfirmed and latch_trend!= -1 and close15 < ema_lower
latch_trend := -1
earlytrend := ema_upper
lastPeakPrice15 := na // reset OVB bar
lastBottomPrice15 := na
trendMarket = latch_trend ==1 and barstate.isconfirmed
sidewaysMarket = latch_trend ==-1 and barstate.isconfirmed
// Code Start Here
if usePeriod and time > endTime
strategy.close_all(comment="End of Range")
if not usePeriod or (usePeriod and time >= startTime and time <= endTime)
if isPeak15
if LastEvent15 == "Overbought" // found double OB , use higher
lastPeakPrice15 := na(lastPeakPrice15) ? high15 : math.max(lastPeakPrice15, high15)
else
lastPeakPrice15 := high15
LastEvent15 := "Overbought"
if isBottom15
if LastEvent15 == "Oversold" // found double SD , usd lower
lastBottomPrice15 := na(lastBottomPrice15) ? low15 : math.min(lastBottomPrice15, low15)
else
lastBottomPrice15 := low15
LastEvent15 := "Oversold"
if trendMarket
// Clear S position
SW_counter := 0
if strategy.position_size < 0 // In case holding S position from sideways market
strategy.close("Short BRK", comment="Trend Change @ " + str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Short OVB", comment="Trend Change @ " + str.tostring(close15, "#,###"))
isSafeLong = close15 < ema_upper-10.0 and close15 >= ema200-20.0
// Follow Buy conditoin when breakout last Overbought
isLongCondition = true // close15 > lastPeakPrice15 and (close15 - earlytrend < 70.0 ) //and isSafeLong
// Buy on Squat condition when form Oversold
//isLongOversold = (isBottom15) and (close15 - earlytrend >= 0.0 ) and isSafeLong
isLongOversold =(close15 - earlytrend >= 40.0) and ((close15 > ema200 and close[1] <= ema200 and isSafeLong) or ((isBottom15) and isSafeLong))
//Open L
if strategy.position_size == 0 // Blank position
if isLongCondition and inhiTrend == false and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long BRK", strategy.long, comment="Long BRK " + str.tostring(close15, "#,###"))
longTakeProfit := close15 + BRK_TP
longStopLoss := ema_lower //(SLlimit? close15 - maxSL : lastPeakPrice15 -5.0)
longStopLossOVS := ema_lower
long_cost := close15
L_mode := 1 // BRK
//strategy.exit("TP Long BRK " + str.tostring(longTakeProfit,"#,###"), from_entry="Long BRK", limit=longTakeProfit)
if isLongOversold and inhiTrend == false
strategy.entry("Long OVS" , strategy.long, comment = "OVS 1 " + str.tostring(close15, "#,###"))
longStopLossOVS := ema_lower //math.min(lastBottomPrice15 - 5.0,ema200-5.0)
//longTakeProfitOVS := close15 + 15.0
long_cost := close15
L_mode := 2 // OVS
// Has L or S position
else if strategy.position_size > 0 // Hold L position
if isLongOversold and inhiTrend == false and close15 < long_cost-5.0
strategy.entry("Long OVS 2" , strategy.long , comment = "OVS 2 " + str.tostring(close15, "#,###"))
longStopLossOVS := ema_lower // lastBottomPrice15 - 20.0
//longTakeProfitOVS := close15 + 15.0
long_cost := (long_cost+close15)/2
isLongWin = close15 > long_cost + 10.0 and ((close15 < ema_upper and isPeak15) or (close[1]>=ema_upper and close15<ema_upper))
isLongLoss = close15 <= longStopLossOVS
isTrailingBRK = close15 > longTakeProfit and close15 > lastPeakPrice15
//if isTrailingBRK and L_mode == 1 // BRK
//longTakeProfit := longTakeProfit + 10.0
//label.new(bar_index, high15,text = "trailing ="+ str.tostring(close15, "#,###"), style=label.style_label_down, size=size.small)
isLongWinBRK = close15 >= longTakeProfit and close15 < ema_upper
isLongLossBRK = close15 <= longStopLoss
// Stop loss L
if isLongLossBRK
strategy.close("Long BRK", comment="SL Long BRK @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
//if close15 <= longStopLossOVS
if isLongLoss
if strategy.position_size == 2
strategy.close_all(comment="SL OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
else
strategy.close("Long OVS", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Long OVS 2", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
//if close15 > longTakeProfitOVS //(close15 > longTakeProfitOVS -8.0 and isFalseBrk)
if isLongWin
if strategy.position_size == 2
strategy.close_all(comment="TP OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
else
strategy.close("Long OVS", comment="TP OVS 1@"+ str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Long OVS 2", comment="TP OVS 2 @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
if false // isLongWinBRK
strategy.close("Long BRK", comment="TP Long BRK @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
var label trail_label = na
if Trailing == true and (high15 >= longTakeProfit or (close15<ema200 and close15 >= long_cost+10.0)) // any part of price hit tarket
if isLongCondition // meet creteria to open L again
longTakeProfit := close15 + 80.0
longStopLoss := (SLlimit? close15 - 15.0: lastBottomPrice15)
trail_label := label.new(bar_index, high15,text = "trailing ="+ str.tostring(close15, "#,###"), style=label.style_label_down, size=size.small)
else // Take Profit
strategy.close("Long BRK", comment="Reach" + str.tostring(longTakeProfit,"#,###"))
else if sidewaysMarket
SW_counter := SW_counter + 1
L_Rebound = SW_counter > 80 and close[2] < ema_lower and close[1] >= ema_lower and close15 > ema_lower //and k15 < 60
if strategy.position_size > 0
if SW_counter < 10 // close15 < longStopLoss // In case holding L position from Trend market
strategy.close("Long BRK", comment="Reverse SW " + str.tostring(close15, "#,###") )
L_mode := 0 // clear
if SW_counter < 10 // close15 < longStopLossOVS
strategy.close_all(comment="Stop all " + str.tostring(close15, "#,###"))
//strategy.close("Long OVS", comment="Stop Oversold " + str.tostring(close15, "#,###") )
//strategy.close("Long OVS 2", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
if SW_counter < 10 //close15 >= ema200-5.0
strategy.close("Long Rebound", comment="TP Rebound " + str.tostring(close15, "#,###") )
if strategy.position_size == 0 and L_Rebound and inhiSideway == false
strategy.entry("Long Rebound", strategy.long, comment="Rebound " + str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.exit("Exit Long Rebound",from_entry="Long Rebound", stop = ema_lower - (ema_lower*2*trend_gap_p/100) , comment = "SL Rebound")
var label DebugLabel = na
label.delete(DebugLabel)
if not na(latch_trend)
DebugLabel := label.new(bar_index, high15, text="trend " + str.tostring(latch_trend,"#") , style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Plot Bollinger Bands
//plot(sidewaysMarket ? lastBottomPrice15 : na , color=color.yellow, style=plot.style_circles)
//plot(sidewaysMarket ? lastPeakPrice15 : na , color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(trendMarket ? lastBottomPrice15 : na, color=color.red, style=plot.style_circles)
plot(trendMarket ? lastPeakPrice15 : na, color=color.green, style=plot.style_circles)
bgcolor(sidewaysMarket ? color.new(color.black, 90) : na)
bgcolor(trendMarket ? color.new(color.lime, 90) : na)
// Plot the three lines
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.white)
plot(ema_upper, title="EMA 200 + 20", color=color.white)
plot(ema_lower, title="EMA 200 - 20", color=color.white)