Curso da série de investimentos de quantificação de blockchain ((4) - estratégias de equilíbrio dinâmico

O que é que isso significa para mim?Curso da série de investimentos de quantificação de blockchain ((4) - estratégias de equilíbrio dinâmico

Prefácio

O mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, foi um dos fundadores da Fundação Warren Buffett.Os investidores mais inteligentesEm um livro, foi mencionado um modelo de negociação de equidade e balanço dinâmico de títulos.O modelo de negociação é muito simples:

• Investir 50% dos seus fundos em fundos de ações e os restantes 50% em fundos de títulos; ou seja, ações e títulos representam metade.
• O equilíbrio dos ativos é feito de uma vez por ano, em intervalos fixos ou com mudanças no mercado, para que a proporção de ativos de ações e ativos de títulos volte ao nível inicial de 1:1. É a lógica de toda a estratégia, incluindo quando comprar e quanto comprar.

Neste método, a volatilidade dos fundos de títulos é pequena, muito inferior à volatilidade das ações, então as ações são aqui consideradas como "parcela de referência", ou seja, são usadas para medir se as ações ganham muito ou pouco. Se o preço das ações subir, o valor de mercado das ações será maior do que o valor de mercado das ações, e quando o rácio de valor do mercado exceder o limite estabelecido, o armazém será reajustado, as ações serão vendidas e as ações compradas, o que restabelecerá o valor da ação de dívida para o índice inicial de 1:1.

Em contrapartida, a queda do preço das ações faz com que o valor de mercado das ações seja menor do que o valor de mercado das obrigações, e quando o rácio de valor das ações excede o limite estabelecido, o posicionamento total é reajustado, com a compra de ações e a venda de obrigações, tornando o rácio de valor das ações e das obrigações de volta ao seu valor inicial de 1:1.

Assim, o equilíbrio dinâmico entre a proporção de ações e de títulos é suficiente para desfrutar dos frutos do crescimento das ações e reduzir a volatilidade dos ativos. Como pioneiro do investimento em valor, Graham nos deu uma ótima idéia.

Como é uma estratégia completa, por que não usá-la em moeda digital?

Estratégias de equilíbrio dinâmico em ativos blockchain BTC

Lógica estratégica

• De acordo com o valor atual do BTC, o saldo da conta é reservado em ¥ 5000 em dinheiro e 0,1 BTC, ou seja, a proporção inicial de dinheiro e valor de mercado do BTC é de 1:1.
• Se o preço do BTC subir para ¥6000, ou seja, o valor de mercado do BTC for maior do que o saldo da conta, e o diferencial entre eles exceder o limite definido, venda (<= 6000-5000) /6000/2 moedas.
• Se o preço do BTC cair para ¥ 4000, ou seja, o valor de mercado do BTC é menor do que o saldo da conta, e o diferencial entre eles é maior do que o limiar definido, compre ¥ 5000-4000 / 4000 / 2.

Assim, independentemente de BTC ser valorizado ou depreciado, o saldo da conta é sempre mantido dinâmico e igual ao valor de mercado do BTC. Se o BTC for depreciado, você compra um pouco e vende mais, como se fosse normal.

Então, como é que podemos fazer isso com código?

Para começar, vamos ver um quadro estratégico:

A estrutura de políticas é simples, com uma função principal, uma função sub-função onTick, uma função CancelPendingOrders e os parâmetros necessários.

Sub-módulos

A lógica de transação abaixo é clara, todas as observações estão escritas no código, pode-se clicar na imagem para ver em maior.

Os principais processos são os seguintes:

• Aceder às informações da conta.
• Obtenha dados do Tick.
• Computação de preços de venda de dados Tick.
• A diferença entre o saldo da conta e o preço de mercado do BTC é calculada.
• Calcule as condições de compra e venda, o preço da encomenda e a quantidade da encomenda.
• O que é o que você está fazendo?

Modulo de retirada

A partir de agora, o processo de remoção dos módulos será mais simples, com os seguintes passos:

• A primeira coisa que você precisa fazer é esperar um segundo antes de retirar o dinheiro, em cada bolsa, você sabe.
• Continuar a obter a matriz de pedidos pendentes e continuar a obter se retornar uma anomalia.
• Se a matriz de pedidos pendentes estiver vazia, retornará imediatamente ao estado de retirada.
• Se houver uma encomenda pendente, percorra toda a matriz e retire-a em ordem de número.

Estratégias com código fonte completo

Com a ajuda de inventores que quantificaram a plataforma, em apenas 80 linhas de código, uma estratégia completa de equilíbrio dinâmico da blockchain BTC deve ser criada.

Em seguida, vamos testar essa simples estratégia de equilíbrio dinâmico para ver se funciona. Abaixo está um retrospecto dos dados históricos do BTC, apenas para referência.

Revisão do ambiente

Reavaliação de desempenho

Curva de retraso

Aqui está outro gráfico do movimento do preço do BTC no mesmo período.

O que é que te fez tremer?

O BTC tem caído por mais de 8 meses, até mesmo uma queda máxima de mais de 70%, o que faz com que muitos investidores perdam a confiança nos ativos blockchain. Esta estratégia tem um rendimento acumulado de até 160% e um risco de rendimento anual de mais de 5%.

Esta estratégia de equilíbrio dinâmico, com apenas um parâmetro central (o limiar de limiar), é um método de investimento muito simples, que não busca ganhos excessivos, mas ganhos estáveis. Ao contrário da estratégia de tendência, a estratégia de equilíbrio dinâmico é contraditória. A redução do aquecimento do mercado quando o mercado está quente e a flutuação do mercado quando o mercado está frio, um pouco semelhante à regulação macroeconômica.

Devido a este artigo, não é possível fazer um artigo cara a cara, mas é importante saber o que se passa fora das palavras. A estratégia de equilíbrio dinâmico é essencialmente uma ideia de investimento, e você pode até trocar um único ativo BTC neste artigo por uma carteira de ativos blockchain.

Finalmente, vamos terminar com a famosa frase de Benjamin Graham no seu livro The Savvy Investor: o mercado de ações não é um "peso" para medir com precisão o valor, mas sim uma "máquina de votação", onde as decisões tomadas por inúmeras pessoas são uma mistura de racionalidade e emoção, e muitas vezes essas escolhas e julgamentos de valor racionais são muito diferentes.

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