Em geral, os sistemas de negociação de investimento quantitativo têm quatro pilares: qualidade psicológica, capacidade de inovação, gestão de fundos e estratégia.

A qualidade psicológica geralmente inclui medo / gerenciamento do sofrimento / gerenciamento de emoções otimistas, e diz respeito à capacidade do manipulador de resistir à pressão e manter a disciplina durante a negociação. As pessoas com experiência em negociação provavelmente já tiveram sua própria experiência.

A capacidade de inovação é a capacidade de evolução, a compreensão e a capacidade de adaptação de cada participante ao comércio não são iguais. O livro de Li Ying (liberto, freeman) é apropriadamente comparado com o super-carioca: o comerciante bem-sucedido deve, como o Wukong, apoiar-se na paixão pela artes marciais, adaptar-se constantemente ao mercado, aprender constantemente coisas novas e acompanhar a evolução do oponente.

3 - Qualidade Psicológica e Inovação - As duas partes da equipe chamam-se "Método da Mente", mas o tema deste artigo é o "Método do Funcionamento": a estrutura básica de negociação quantitativa - o Módulo de Gerenciamento de Dinheiro e Estratégia.

Os antigos pioneiros do comércio em memórias sempre descrevem a história de desenhar gráficos laboriosamente em papel. Graças ao desenvolvimento do software e hardware do computador, a análise técnica atual não precisa mais usar escalas e lápis para seguir os relatórios impressos na máquina de cotação, mas sim gráficos de análise técnica para o objetivo de Lin Lin, no software do mostrador fornecido pela corretora.
Hoje, os comerciantes podem criar suas próprias forças e armas por meio de plataformas de computação quântica existentes (por exemplo, Excel VBA / Inventor Quantification / Matlab / C ++ / Python) para ajudar a manter sua operação no mundo do jogo on-line sem fim, sem interromper a realização de suas próprias ideias de negociação.

5. Um sistema de negociação quantitativa básica tem basicamente duas camadas: a gestão de fundos e (estratégia de mercadorias) camada. A estrutura (módulo) é bem definido, e cada módulo é reforçado de forma mais sistemática, de modo a se aproximar mais da essência da negociação.

• A maioria dos traders iniciantes escolhe um mercado próximo, como forex ou ações, índices e opções de índices familiares, e desenvolve uma estratégia. A estrutura de uma estratégia básica pode ser dividida em vários módulos, e o designer pode seguir essa estrutura para desenvolver uma estratégia inicial ou escrever um programa de negociação:

  • 1. Indicadores de espaço

    Ou seja, a maioria das pessoas conhece a análise técnica, como a linha média, KD, MACD, o canal de Dongguan, o canal de Brin e outros indicadores conhecidos, e os jogadores do campo esperam ser capazes de descobrir o estado atual do mercado, é positivo ou negativo. Assim, a equipe de negociação de grades, ao projetar o indicador positivo ou negativo, baseia-se no modelo básico de não positivo ou negativo (não fala sobre o risco de negociação aqui), simplesmente como um princípio, por exemplo:

    If Close > Average (High, N) then buy 1 share next bar at market (Se o preço de fechamento de uma barra K for maior do que o valor médio do preço de fechamento de uma barra K anterior)
    If Close < Average (Low , N ) then short 1 share next bar at market;

    Este módulo tem como objetivo principal determinar a direção da estratégia de divisão, ou seja, o número positivo e negativo de títulos que o comerciante detém. Muitas pessoas podem ter uma dúvida em mente - não mais é zero? Então, o que é esse estado de mão vazia?

  • 2. Filtros

    A função do filtro é "filtrar o ruído e os falsos sinais", que podem ser de tipo de preço (por exemplo, o preço crítico) ou de tipo de tempo (horário de negociação específico). Usar uma técnica de redução de ruído para distinguir estados de maior ruído do mercado ou mais ruído, reduzindo o comportamento de negociação desnecessário ou mais desfavorável.

  • 3. sinal de entrada

    A lógica de julgamento do ponto de entrada e saída efetuada após a consideração dos indicadores e filtros de espaço múltiplos pode ser dividida em uma unidade básica e uma unidade de código adicional. O exemplo a seguir fornece uma lógica de entrada e saída efetiva por meio de indicadores de espaço múltiplos:

    "Quando o preço de fechamento está acima da linha média e toca no preço de alta de ontem".
    "Quando o preço de fechamento está abaixo da média e toca na baixa de ontem, o mercado se desvanece".

    Alerta de aceleração

    Os sinais de codificação podem ser considerados como uma extensão dos sinais de entrada, e também podem ser usados como base de julgamento por meio de indicadores e filtros, ou de outras maneiras. Por exemplo, o sistema de negociação de criaturas marinhas, os sinais de entrada são codificados apenas em alguns lucros e perdas flutuantes ou outras situações especiais.

  • 5. O sinal de saída

    Os sinais de saída podem ser usados da seguinte forma:

    a) O sinal de partida é o sinal de marcha atrás.
    b) Recalcule o número de portais P por cada barra K ou por vários tempos, se P < a parte existente é diminuída (equilíbrio de risco), o uso básico do valor de P pode ser descrito no livro Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders.
    (c) Lista de condições extremas específicas, tais como volume de explosão, paralisação de explosões.

• Gestão de posições (Position Sizing / Risk Management)

  O gerenciamento de partes também é um tipo de filtro, mas é apresentado de forma dinâmica. O princípio é reduzir o tamanho das partes quando o risco é alto (altos níveis de confusão) e aumentar o tamanho das partes quando o risco é baixo (baixo nível de confusão).

  O que foi dito acima é basicamente o quadro para a elaboração de uma estratégia, e quando o comerciante coloca a estratégia básica projetada no mercado, ele se torna um pequeno funcionário que trabalha duro e tem capacidade de lucrar.

  Depois de um período de tempo em que o sistema sobreviveu bem no mercado, os comerciantes aumentaram a complexidade dos produtos e estratégias. Quando o número de funcionários aumentou, ou mesmo se espalhou pelo mercado global, a próxima divisão crucial foi necessária: o gerenciamento de fundos.

• O módulo de gestão de fundos tem várias partes:

  • 1.Reinvestimento (reinvestimento e gestão de riscos)

    A estrutura de lucros e perdas é gerenciada por um mecanismo de redução de ganhos e perdas. Einstein disse: "O poder do lucro duplo é mais surpreendente do que a bomba atômica, na verdade, é a chave para a vitória do negócio".

  • 2. Linha de término estratégica (gestão de risco)

    Para gerenciar a entrada e saída de mercadorias no sistema e garantir que a estratégia use o mecanismo correto de subida e descida.

  • 3. Processamento de prioridade do sinal

    Quando os fundos são limitados, mas surge um excesso de mercadorias ou sinais adequados para o pedido, é usado para determinar quais sinais têm prioridade de lançamento ou parada prioritária.

• Uma gama completa de sistemas de negociação quantitativa já ultrapassa o padrão de negociação tradicional, permitindo aos comerciantes que utilizam o sistema de negociação ser altamente competitivos no mercado quando ele é projetado como uma arma.

Links para o texto original