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Os futuros da OKEX usam o modo de mercado websocket e funções assíncronas Go. Há algum impacto ao alternar os tipos de contrato?

Criado em: 2019-09-14 18:06:24, atualizado em:
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Suponha que você quer fazer um arbitragem de BTC em um futuro OKEX, com contratos de tipo this_week e quarter, e quer usar o modelo de negociação websocket. Agora só é possível adicionar um objeto de câmbio para o exchange, e cada GetTicker, exchange.Go, deve ser chamado uma vez SetContractType.

Exemplos de códigos e questões do websocket são:

exchange.IO(“websocket”); exchange.SetContractType(“this_week”); var tickerA = exchange.GetTicker(); exchange.SetContractType(“quarter”); var tickerB = exchange.GetTicker();

Pergunta: Será que o websocket será reconectado a cada vez que o exchange.SetContractType () for chamado?

Exemplo de código e problema da função Go:

exchange.SetContractType(“this_week”); var orderA = exchange.Go(“Sell”,tickerA.Last, 1); exchange.SetContractType(“quarter”); var orderB = exchange.Go(“Buy”,tickerB.Last, 1);

Pergunta: Por causa da assincronia, é possível que o tipo de contrato usado para executar a ordem A seja o quarter?

Outras questões:

  1. Se os problemas acima estão realmente presentes, há alguma maneira de evitá-los?
  2. Pode-se criar dois objetos de intercâmbio para o mesmo par de transações na mesma bolsa sem que os mesmos sejam afetados? Por exemplo, dois objetos de intercâmbio têm suas próprias conexões de websocket e não se afetam.