Suponha que você quer fazer um arbitragem de BTC em um futuro OKEX, com contratos de tipo this_week e quarter, e quer usar o modelo de negociação websocket.
Agora só é possível adicionar um objeto de câmbio para o exchange, e cada GetTicker, exchange.Go, deve ser chamado uma vez SetContractType.
Exemplos de códigos e questões do websocket são:
exchange.IO("websocket");
exchange.SetContractType("this_week");
var tickerA = exchange.GetTicker();
exchange.SetContractType("quarter");
var tickerB = exchange.GetTicker();
Pergunta: Será que o websocket será reconectado a cada vez que o exchange.SetContractType () for chamado?
Exemplo de código e problema da função Go:
exchange.SetContractType("this_week");
var orderA = exchange.Go("Sell",tickerA.Last, 1);
exchange.SetContractType("quarter");
var orderB = exchange.Go("Buy",tickerB.Last, 1);
Pergunta: Por causa da assincronia, é possível que o tipo de contrato usado para executar a ordem A seja o quarter?
Outras questões:
- Se os problemas acima estão realmente presentes, há alguma maneira de evitá-los?
- Pode-se criar dois objetos de intercâmbio para o mesmo par de transações na mesma bolsa sem que os mesmos sejam afetados? Por exemplo, dois objetos de intercâmbio têm suas próprias conexões de websocket e não se afetam.
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