2.7 Utilização de indicadores

发明者量化-小小梦

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Created 2016-11-10 16:19:36 Updated 2019-08-01 09:25:06

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Utilização do indicador

TA - Reescrever parte da biblioteca de funções de indicadores de uso comum


            
            
            
TA 指标库
MACD       指数平滑异同平均线
KDJ        随机指标
RSI        强弱指标
ATR        平均真实波幅
OBV        能量潮
MA         移动平均线
EMA        指数平均数指标
BOLL       布林带
Alligator  Alligator Indicator
CMF        蔡金货币流量指标
Highest    周期最高价
Lowest     周期最低价

Antes de escrever um teste com o MACD, vamos abrir o documento da API com a etiqueta MACD e ver a descrição.

Se você está interessado em DIF, DEA, algoritmos de indicadores, etc., você pode pesquisar o algoritmo MACD no Baidu, há muitos recursos e interfaces bem embaladas que podemos usar. O código de teste é o seguinte:


            
            
            
function main(){
    var records = null;
    var macd = null;
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
                                            // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
        macd = TA.MACD(records);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        Log("macd[0]", macd[0]);   // DIF
        Log("macd[1]", macd[1]);   // DEA
        Log("macd[2]", macd[2]);   // MACD 
        Log("macd[0]长度", macd[0].length);   // DIF 长度
        Log("macd[1]长度", macd[1].length);   // DEA 长度
        Log("macd[2]长度", macd[2].length);   // MACD 长度
        Log("records 长度：", records.length);  // 显示一下 records 的长度。
        Sleep(1000 * 60 * 5);
    }
}

Resultados do teste do disco analógico:

Pode-se ver que os indicadores calculados são todos nulos no início, e os dados posteriores começam a ter valores específicos, isso porque o ciclo de cálculo previsto para os parâmetros do indicador não pode ser calculado até que o volume de dados não atenda a esse ciclo.
Portanto, antes de usar o indicador, é necessário conhecer a descrição do indicador e julgar o comprimento dos dados da linha K para calcular o indicador no programa. Para evitar que o valor inválido seja calculado em caso de comprimento insuficiente e o uso de valores inválidos cause erros no programa.

A seguir, os indicadores que foram calculados usando a interface gráfica são mostrados no gráfico e comparados com o gráfico de disco rígido da bolsa (o disco rígido escolhe OKCoin), primeiro olhando para o código:


            
            
            
var ChartCfg = {
tooltip: {xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'},
    chart: { zoomType:'x',panning:true },//图表类型  
    title: { text: "K-macd"}, //标题
    rangeSelector: {
            buttons:  [{type: 'hour',count: 1, text: '1h'}, {type: 'hour',count: 3, text: '3h'}, {type: 'hour', count: 8, text: '8h'}, {type: 'all',text: 'All'}],
            selected: 0,
            inputEnabled: false
        },
    subtitle: {text: "测试macd"},//副标题
    xAxis:{type: 'datetime'},
    yAxis: [{
            title: {text: 'K线'},//标题
            style: {color: '#4572A7'},//样式 
            opposite: false  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "macd"},
            opposite: true  //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ],
    series: [//系列
        {type:'candlestick',yAxis:0,name:'K',id:'KLine',data:[]},
        {name:"DIF",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        {name:"DEA",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        {name:"MACD量柱",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        ]                  
};
function main(){
    var records = null;
    var macd = null;
    var perRecords = _C(exchange.GetRecords);
    var perRecordTime = perRecords[perRecords.length - 1].Time;
    var chart_obj = Chart(ChartCfg); // 初始化图表
    chart_obj.reset();
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
        if(!records && records.length < 26 ){
            continue;
        }
        macd = TA.MACD(records, 12, 26, 9);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        if(records[records.length - 1].Time !== perRecordTime){                                    // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
            //先更新，再添加K线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 2].Time, records[records.length - 2].Open, records[records.length - 2].High, records[records.length - 2].Low, records[records.length - 2].Close], -1);   // 跟新刚完成的bar。
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close]);       // 添加新出现的bar
            //先更新，添加指标线
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 2].Time, macd[0][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, macd[0][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 2].Time, macd[1][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, macd[1][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 2].Time, macd[2][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 1].Time, macd[2][records.length - 1]]);
            
            perRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        }else{
            //只更新当前的bar 和 线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close], -1);
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, macd[0][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, macd[1][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 1].Time, macd[2][records.length - 1]], -1);   // 更新
        }
        chart_obj.update(ChartCfg);
        Sleep(1000);
    }
}

O parâmetro de ciclo de linha K na interface do robô é definido como 1 minuto, pois é necessário executar por um período de tempo para ver o efeito, então escolha um ciclo um pouco menor.

Como pode ser visto a partir do gráfico Inventores quantificados de robôs em operação, o DIF calculado é de cerca de 2.729 e o DEA é de cerca de 2.646 colunas de medida MACD é de cerca de 0.0831
O gráfico de transações da OKCoin mostra um DIF de 2,73, um DEA de 2,65 e um MACD de 0,17
Como você pode ver, a diferença entre o DIF e o DEA é muito pequena, e o OKCoin fez um quadrilátero, o MACD é duas vezes menor, porque o OKCoin é calculado assim:
(DIF - DEA) * 2, normalmente DIF - DEA = 2.729 - 2.646 = 0.083, se você multiplicar por 2 é 0.166 aproximadamente igual a 0.17.

O uso de outros indicadores é basicamente semelhante.

talib - http://ta-lib.org/

Para além dos indicadores usados na biblioteca TA, há muitos indicadores na biblioteca talib.
Por exemplo, vamos tentar usar o indicador talib.STOCHRSI, veja a descrição da documentação da API:


            
            
            
STOCHRSI	Stochastic Relative Strength Index
STOCHRSI(Records[Close],Time Period = 14,Fast-K Period = 5,Fast-D Period = 3,Fast-D MA = 0) = [Array(outFastK),Array(outFastD)]

Como você pode ver, a configuração dos parâmetros é talib.STOCHRSI ((records, 14, 14, 3, 3); basicamente é um código semelhante ao MACD do lado de cima, com algumas mudanças, vá e veja.


            
            
            
var ChartCfg = {
tooltip: {xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'},
    chart: { zoomType:'x',panning:true },//图表类型  
    title: { text: "stochrsi"}, //标题
    rangeSelector: {
            buttons:  [{type: 'hour',count: 1, text: '1h'}, {type: 'hour',count: 3, text: '3h'}, {type: 'hour', count: 8, text: '8h'}, {type: 'all',text: 'All'}],
            selected: 0,
            inputEnabled: false
        },
    subtitle: {text: "测试stochrsi"},//副标题
    xAxis:{type: 'datetime'},
    yAxis: [{
            title: {text: 'K线'},//标题
            style: {color: '#4572A7'},//样式 
            opposite: false  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "K-D"},
            opposite: true  //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ],
    series: [//系列
        {type:'candlestick',yAxis:0,name:'K',id:'KLine',data:[]},
        {name:"K",type:'line',yAxis:1,data:[]},
        {name:"D",type:'line',yAxis:1,data:[]},
        ]                  
};
function main(){
    var records = null;
    //var macd = null;
    var stochrsi = null;
    var perRecords = _C(exchange.GetRecords);
    var perRecordTime = perRecords[perRecords.length - 1].Time;
    var chart_obj = Chart(ChartCfg); // 初始化图表
    chart_obj.reset();
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
        if(!records && records.length < 26 ){
            continue;
        }
        //macd = TA.MACD(records, 12, 26, 9);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        stochrsi = talib.STOCHRSI(records, 14, 5, 3, 0);
        if(records[records.length - 1].Time !== perRecordTime){                                    // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
            //添加K线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 2].Time, records[records.length - 2].Open, records[records.length - 2].High, records[records.length - 2].Low, records[records.length - 2].Close], -1);   // 跟新刚完成的bar。
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close]);       // 添加新出现的bar
            //添加指标线
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 2].Time, stochrsi[0][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[0][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 2].Time, stochrsi[1][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[1][records.length - 1]]);
            
            perRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        }else{
            //只更新当前的bar 和 线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close], -1);
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[0][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[1][records.length - 1]], -1);   // 更新
        }
        chart_obj.update(ChartCfg);
        LogStatus("倒数第一组数据：", stochrsi[0][stochrsi[0].length - 1], stochrsi[1][stochrsi[1].length - 1], "    倒数第二组数据：", stochrsi[0][stochrsi[0].length - 2], stochrsi[1][stochrsi[1].length - 2]);
        Sleep(1000);
    }
}

O BOSS disse que o algoritmo de implementação da biblioteca Talib pode ser diferente do da OKCoin. Eu procurei na internet e só encontrei um pouco de informação, então apareceu outro post:
Compreensão do indicador STOCHRSI
Bem, você pode ver como os indicadores são escritos, o que eu escrevo não é otimizado, é muito pouco eficiente, funciona muito devagar, é um direito de aprender.

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Comment

All comments (22)

hokshelato

您说“最后一根 K 线需要先更新再添加，因为最后一根 K 线是一直在变动的，只有当新的 K 线生成以后，前一根 K 线才是确定的。”

我不是很理解，通过 GetRecords() 获得的 K 线数据难道不是确定的吗？records[length -1] 代表的是当前时间戳下的 K 线数据，直接画到图表中即可，等有了新的时间戳的 K 线数据，再添加到图表的最后一个元素即可，不是吗？望不吝赐教。

9 years ago

发明者量化-小小梦

GetRecords() 获取的 K线数据除了倒数第一根，其余是确定的（因为周期已经完成），倒数第一根不确定是因为周期没有走完，Close 一直在变动。比如日K 线，当前的日K 线柱，在今天没有过完的时候，谁也不知道今天最终会多少价格收盘。

9 years ago

hokshelato

发明者量化-小小梦

嗯，我之前理解的误区在于 K 线的时间戳上。调试下来后发现 BotVS 的机制是这样的，以您说的日 K 线为例：

如果我要获取 3月1日这一天的 K 线数据，调用 GetRecords(D1) 会返回很多条记录，但它们的时间戳都是一样的，都是2018-03-01 00:00:00。

也就是说，即使我在 3月1日 10点调用了 GetRecords(D1)，获取到的 K 线时间戳，依然是 2018-03-01 00:00:00。所以才有了您说的最后一根是会不确定的，直到有了新的时间戳，即 2018-03-02 00:00:00，则 3月1日这一天的时间戳便确定了。

我此前理解的误区在于，我以为我在 3月1日 1点、2点、3点调用后返回的时间是不同的，即 2018-03-01 01:00:00、2018-03-01 02:00:00、2018-03-01 03:00:00。

9 years ago

发明者量化-小小梦

hokshelato

K线Bar 的时间戳是这个Bar 的起始时间，并不是实时时间， Bar 的起始时间是不会变动的。

9 years ago

shandianliyu

请问有没有关于 TA.ATR(records, 14) 更详细的说明，我在BotVS的API文档，视频以及完全使用手册中都没有找到。在我调用 TA.ATR(records, 14) 时（参数为30分钟k线），返回的是一个长度为 177 的数组。请问这个数组的含义是什么？

9 years ago

发明者量化-小小梦

举例传入的records 为日K线，计算出的 ATR 就是一个数组，这个数组的倒数第一个元素就是当天的（日K线最后一根的日期）ATR 指标。依次类推 30分钟 K线， 15分钟K线。您算出的 177 的数组就是 177 个K线周期，对应每个 K线Bar 的 ATR指标。

9 years ago

shandianliyu

发明者量化-小小梦

感谢您的回答，这下清楚了，另外想问一下，这个117的长度是由什么决定的？

9 years ago

发明者量化-小小梦

shandianliyu

是由 K线长度决定的 ^^

9 years ago

shandianliyu

发明者量化-小小梦

不好意思，我还是不太明白，我的意思是，如果调用这个函数，那么返回数据的长度是交易所给定的吗？我发现不同时刻调用这个函数，即使参数相同，返回数据的长度也可能不同。

9 years ago

发明者量化-小小梦

shandianliyu

这个指标函数返回多少数据是和 K线数据也就是 records 对应的，你传入的 records 数组长度是多少，算出来的长度就是多少。

9 years ago

shandianliyu

发明者量化-小小梦

这个我明白，TA.ATR()实质就是对传入的records进行了一个数学运算。是我之前没有表达清楚，我想问的是用函数exchange.GetRecords() 获取k线数据时，返回的长度是由交易所决定的吗？

9 years ago

发明者量化-小小梦

shandianliyu

是的具体返回多少是看交易所的，并不能指定。所以交易所一般提供的都是有限数据。

9 years ago

shandianliyu

发明者量化-小小梦

好的，非常感谢您的回答。最后再确认一下，var a = TA.ATR(records, 14), a[a.length-1] 这个表示的是最近k线数据的ATR吧？

9 years ago

发明者量化-小小梦

shandianliyu

是的对应倒数第一根 K线 Bar。

9 years ago

shandianliyu

发明者量化-小小梦

明白了，非常感谢！

9 years ago

发明者量化-小小梦

shandianliyu

不客气 ^^

9 years ago

FangBei

python版本

9 years ago

FangBei

python版本
def main():
while true:
records = _C(exchange.GetRecords); # 获取K线数据，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
macd = TA.MACD(records); # 不加参数的话，使用的是默认参数 12, 26, 9
Log("macd[0]", macd[0]); # DIF
Log("macd[1]", macd[1]); # DEA
Log("macd[2]", macd[2]); # MACD
Log("macd[0]长度", len(macd[0])); # DIF 长度
Log("macd[1]长度", len(macd[1])); # DEA 长度
Log("macd[2]长度", len(macd[2])); # MACD 长度
Log("records 长度：", len(records)); # 显示一下 records 的长度。
Sleep(1000 * 60 * 5);

9 years ago

发明者量化-小小梦

这个例子挺好，就是在实际使用中，最新的指标数据都是在数组最后的，就是索引 -1 的元素。前边不满足周期要求计算出的数据都是 None，
后面才有有效数据，如图：