O que significa "coesão" no cenário estatístico?

• Coordenação

Conteúdo: O modelo de regressão clássica é baseado em variáveis de dados estáveis. Para variáveis não estáveis, o modelo de regressão clássica não pode ser usado, caso contrário, surgem problemas como regressão falsa. Como muitos problemas econômicos não são estáveis, isso traz grandes limitações para o método de análise de regressão clássica. Como a maioria das sequências de tempo em aplicações práticas não são estáveis, o método diferencial geralmente é usado para eliminar as tendências de não estabilidade contidas nas sequências, permitindo que as sequências sejam estabilizadas, como no modelo ARIMA.

• A proposta é: A teoria da coesão, proposta em 1987 por Engle e Granger, e seus métodos, oferecem outro caminho para a modelagem de séries não-planas. Embora algumas variáveis econômicas sejam sequências não-planas em si, é possível que suas combinações lineares sejam sequências planas. Essa combinação linear planeada é chamada de equação de coesão integral e pode ser explicada como uma relação de equilíbrio estável a longo prazo entre as variáveis.Por exemplo, o consumo e a renda são uma sequência de tempo irregular, mas têm uma relação coerente. Se não tiverem, o consumo no longo prazo pode ser maior ou menor do que a renda, e os consumidores irão irrationalmente consumir ou acumular poupanças.Supondo-se que alguns indicadores econômicos estejam ligados a um sistema econômico, a longo prazo essas variáveis devem ter um relacionamento de equilíbrio, o que é o ponto de partida básico para a construção e teste de modelos. No curto prazo, as variáveis podem se desviar do valor médio por causa de influências sazonais ou interferências aleatórias. Se esse desvio for temporário, ele retornará ao equilíbrio com o tempo; se esse desvio for duradouro, não se pode dizer que haja uma relação de equilíbrio entre essas variáveis. O conceito de coesão é um conceito poderoso. Porque a coesão permite-nos desenhar um equilíbrio ou relações de equilíbrio entre duas ou mais séries. Para cada sequência individualmente pode ser não-equilíbrio, e os matrizes dessas séries, como o valor médio, o diferencial ou o diferencial de coesão, variam com o tempo, enquanto as séries de combinações lineares dessas séries de tempo podem ter a natureza de não variarem com o tempo.

• Definição: O intervalo de divisão de um vetor k-dimensional Yt = (y1t, y2t,...,ykt) é chamado de coordenada de grau d, b, e é escrito como Yt CI (d, b), se for satisfeito: (1) y1t, y2t,..., yykt são inteiros de ordem d, ou seja, YtI (d), exigindo que cada componente de Yt seja yitI (d); (2) Existe um vetor não-zero β= (β1, β2,..., βk) que permite que o β YtI (d-b), 0 < b≤d, O vector β também é chamado de vector de integração.

• Condições: A condição para a existência de uma relação de coerência é que só é possível uma relação de coerência quando as sequências de tempo {x} e {y} de duas variáveis são sequências inteiras de um mesmo grau, ou seja, I (((d)). Portanto, antes de testar a relação de coerência de duas variáveis y e x, o teste de estabilidade é feito com o teste de raiz de unidade do ADF para as duas sequências de tempo {x} e {y}. Para saber como verificar se uma sequência é compatível, pesquise o teste de raiz de unidade.

• A partir do conhecimento que temos:

  

  

  

De propósito.