Uma ideia de um velho pássaro sobre negociação de tendências e sistema de negociação quantitativa

Como criar um bom sistema de negociação e estratégia de negociação? Isso pode ser obtido através de uma grande quantidade de dados históricos, agora que os computadores estão avançados, os dados históricos são mais fáceis de detectar e obter.

Também há uma grande controvérsia aqui sobre a questão da mudança do mercado. Há uma percepção no nosso setor de que o mercado está em constante mudança, que o mercado está em constante evolução. Eu pessoalmente acho que o mercado local está em mudança, mas a estrutura macroeconômica do mercado não está em mudança geral.

Porque não devemos ignorar que o sujeito de toda a negociação de mercado é composto por pessoas, a humanidade humana é imutável do ponto de vista do desenvolvimento histórico, a atitude do homem em relação ao dinheiro nunca mudou, ele sempre foi ganancioso. Ele tem um sentimento de medo em relação ao dinheiro entre sofrimento e perda, e esse sentimento eu também não acho que mude. A menos que o nosso sujeito de negociação mude radicalmente e se transforme em outro tipo de criatura, a estrutura macroeconômica do mercado mudará.

Mesmo que a tecnologia de computador esteja avançando novamente, não se esqueça de que há uma pessoa por trás dela, enquanto a pessoa controlar a máquina, a estrutura do mercado não mudará, porque a máquina também não pode escapar do controle da humanidade. Esta é uma das minhas visões da história.

O meu sistema tem várias partes importantes.

• A primeira parte é a negociação de tendências. A negociação de tendências é a evolução de preços de forma tendencial, todos sabemos que o mercado tem tendências, mas não sabemos quando essas tendências ocorrem. Nós rastreamos as tendências acima do nível médio através do acompanhamento constante dos preços, usando o método de pagamento de custos. A principal forma de fazer isso é seguindo a tendência acima do nível médio de todo o mercado. Eu acho que você deveria ter lido algum livro sobre investimentos e se lembra dos três princípios básicos da análise de mercado:

  • Primeiro, o preço inclui tudo, ou seja, eu digo que o mercado inclui tudo.

  • Segundo, os preços evoluem de forma tendencial, ou seja, reconhecem que há tendências no mercado.

  • A terceira é que a história se repete uma e outra vez. Vários dados históricos e gráficos históricos que estão em constante mudança no espaço-tempo futuro. Como os dados e gráficos por trás deles são reações humanas, a natureza humana não muda teoricamente, então a história também se repetirá uma e outra vez.

  Esses três princípios fundamentais são os grandes pressupostos da análise técnica, e eu também os incluí no meu sistema. Então, meu sistema é viável e também tem um suporte importante.

• A segunda parte é o investimento em portfólio. O conceito é que todas as variedades são consideradas sem distinção, desde que sejam variedades comercializadas. Para mim, nenhuma variedade é muito próxima, elas são apenas um símbolo. Eu não tenho nenhum preconceito ou discriminação, independentemente do tamanho ou da variação entre as variedades. O comércio de tendências teve uma grande dificuldade, e o que eu ganhei de melhor no ano passado foi o trigo. O trigo duro é uma variedade muito pequena, e os investidores em geral optam por ignorá-la. Mas, no ano passado, o trigo duro teve uma onda muito parecida de tendências médias para baixo, mas muitas pessoas não se preocuparam. Se você é um investidor de portfólio. O julgamento é uma espada de dois gumes, e se for errado, pode causar incalculável dano a você. Um dos benefícios importantes do investimento em conjunto é que ele tem uma espécie de movimento local entre as diferentes variedades quando a tendência é incerta. Então, quando a tendência é incerta, minha posição pode aparecer em um estado de algumas cabeças vazias ou de várias cabeças, o que pode ter um grande impacto sobre o equilíbrio de todos os direitos e interesses.

• 1. Características do meu sistema Em primeiro lugar, este sistema está em funcionamento há oito anos, o tempo de experiência é relativamente longo, o mercado de touros, os mercados de ursos e o mercado tranquilo, basicamente todos os experimentados. Então, agora vamos ver se esse lucro é bom ou não. A segunda característica é que tudo no sistema é quantificado. Eu fiz todos os elementos de negociação quantificados, abrir, fechar, parar, posicionar. Eu regularizei todos esses passos, especificamente, desde que satisfaça suas condições. Em terceiro lugar, o custo de choque do sistema de negociação não é alto, o chamado custo de choque refere-se ao impacto da própria abertura de posições e posições sobre o preço. Eu faço uma estrutura de negociação de longo prazo, geralmente o menor tempo de negociação é de mais de 20 dias, por isso não se preocupa muito com o ponto do preço. O quarto é que o risco implícito é relativamente pequeno. Como a obtenção de resultados não é obtida pela posição, a taxa de utilização média que descobrimos agora é de apenas 30%. O tamanho da posição não é muito grande, o que inevitavelmente reduz o risco. A fraqueza deste sistema é que nunca existe um sistema perfeito.

Eu acho que os investidores experientes aqui já viram isso, fazer tendências é muito legal, então oscilações devem ser difíceis de fazer. O maior problema enfrentado pela negociação sistemática de tendências é o mercado oscilante. É também o maior desafio enfrentado em nosso setor.

A ideia de alguns designers atuais é separar a tendência e a oscilação, e a tendência toma o método de acompanhar o mercado para manter a posição imóvel. E o mercado oscilante é baixo e alto, e os dois estágios ganham dinheiro. Perseguir otimização e otimização, tentando ser perfeito, acho que é impossível. Se você puder distinguir essas duas formas e depois ganhar dinheiro com diferentes sistemas de negociação, então você deve ser uma máquina de impressão.

(Bem dito! Não fique obcecado com ilusões!) Porque o retorno é muito forte, 50% de retorno é 57 vezes o decênio, o menor dinheiro que você tiver, basta encontrar a impressora perfeita e você se tornará a pessoa mais rica do mundo, então não há nada perfeito no mundo. Se você quiser otimizar o sistema com vários parâmetros, isso primeiro causará inconsistência, no estágio A você usará esse parâmetro, no estágio B você usará outro parâmetro.

Então a importância do investimento em portfólio que eu acabei de falar se mostra perfeitamente no mercado de ativos.

O que é bom é que eu nunca fiz mais do que 20% de retração em todos esses anos, e o maior retorno foi de apenas 17,5%. Isso é porque eu fiz um bom controle de risco.

A taxa de utilização do capital inicial manteve-se em torno de 30%.

A segunda transação é sem adicionar posições, por favor, entenda bem que a minha transação é sem adicionar posições. Não é como alguns comerciantes gostam de adicionar posições depois de romper o posicionamento gradualmente. Não adicionar posições para manter a segurança e a estabilidade.

O terceiro é o investimento em portfólio, que pode desempenhar um papel de prevenção do risco no mercado de oscilação. Quando o mercado de oscilação é o mais notável, os movimentos locais dos produtos são diferentes. Na verdade, quando o risco sistêmico ocorre, em geral, os produtos são basicamente iguais.

• 4 - Finalmente, a questão da implementação. Francamente, eu não posso fazer isso por mim mesmo, porque eu também sou humano e sou influenciado por emoções. Negociação é muito difícil, minha execução é mais de 7%, mas como o sistema de negociação que eu mencionei, basicamente, desde que a execução seja mais de 6%, você pode lucrar.

Traduzido de Laboratórios Berle