História quantitativa interessante - longos e curtos

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Alguns anos atrás, eu vi uma história sobre um casal de acionistas que são um contra o outro, eles investem em ações por anos, o velho Zhang gosta de fazer mais, o velho Li gosta de financiar os títulos, as duas pessoas sempre têm opiniões discordantes, e depois de 300 ações, o velho Zhang faz mais, e o velho Li faz mais, até agora os dois acham que estão certos, porque eles acham que estão ganhando dinheiro, o que você acha? Para verificar esse fenômeno, escrevi um código de negociação programado para testar o futuro do índice de ações Shenzhen 300. O preço de entrada é o preço de abertura do próximo bar, com as seguintes condições:

Morte em massa: O preço de abertura de cada dia é de uma mão, com um stop loss de 30 pontos, e se o stop loss não for acionado no disco, o posicionamento será eliminado às 14:45 todos os dias.

Cabeça vazia: Todos os dias, o preço de abertura de negociação entra em uma mão vazia, com um stop loss de 30 pontos, e se o disco não desencadear o stop loss, o posicionamento será eliminado às 14:45 todos os dias.

Nota: Apenas uma transação por dia em um sentido. De 1 de janeiro de 2011 a 20 de novembro de 2016, o relatório de desempenho dos 300 índices de futuros revelou que tanto os que fizeram mais quanto os que fizeram menos ganharam dinheiro!

Se você tem um milhão de dólares e, em quase seis anos, você pode abrir a bolsa e sair de lá com a cabeça para baixo com um stop loss, esse teste nos ensina que o stop loss é um fator importante para a sobrevivência do mercado de futuros.

Um olhar mais atento sobre a curva entre a cabeça morta e a cabeça morta vazia nos leva a outro fenômeno interessante: Se esses dois se reconciliarem, mas continuarem a ter a mesma opinião, o que farão? Eles decidiram fazer uma parceria, mas não abandonaram suas próprias opiniões, então, quando o negócio foi aberto, o Sr. Zhang fez mais e o Sr. Li fez menos, porque o parceiro então o Sr. Li vendeu um pacote extra para o Sr. Zhang em particular, economizando o custo de transação de dois pacotes individuais. É óbvio que, se o mercado vai mais, mais do que o pára-perda de carta vazia, o Sr. Li vai comprar um pára-perda de carta vazia, se o mercado vai mais, mais do que o pára-perda de carta vazia, o Sr. Zhang vai vender um pára-perda de carta vazia, e, finalmente, esperar a liquidação para nivelar a posição do dia.

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Este artigo trata principalmente da reestruturação da síntese e decomposição da estratégia. O que é que o Facebook tem a ver com a violência e a corrupção? Ao abrir o mercado, o Sr. Zhang fez mais, o Sr. Li fez vazio, porque o parceiro Sr. Zhang vendeu uma parte do pacote para o Sr. Li … o que fazer? É óbvio que, se o mercado for mais, exceder a paralisação do pacote vazio, o Sr. Li terá que comprar um pacote de paralisação, se o mercado for vazio, exceder a paralisação do pacote, o Sr. Zhang terá que vender um pacote de paralisação do pacote vazio, e, finalmente, esperar que a liquidação leve a posição do dia. Combinando as duas estratégias, os resultados do teste são calculados da seguinte forma: Apenas faça mais: lucro líquido de ¥89190 Retirada máxima de ¥529454 Fator de lucro de 1,02 Apenas em branco: lucro líquido de ¥715456 Retirada máxima de ¥408887 Fator de lucro de ¥1.14 Associados: lucro líquido de 890.448 ¥, máximo de retirada de 197660 ¥, fator de lucro de 1,28 A partir desta comparação, pode-se ver que o efeito combinado dos dois é muito maior do que o caso de cada um deles, o total de lucros é maior do que a soma dos dois, o máximo retorno é muito menor do que qualquer um dos dois e o fator de lucro é maior do que o máximo dos dois. Não há dúvidas, mas é verdade! A partir do fato de que uma pessoa só pode fazer muito ou nada, podemos ver que o desempenho não é ideal, e que, se os dois estiverem juntos, o resultado será ótimo! Na verdade, se mudarmos um ponto de vista sobre o assunto, podemos ver que o problema não é apenas uma questão de gênero.Esta estratégia de fusão é, na verdade, uma estratégia típica de ruptura no dia, ou seja, após a abertura de cada dia, quando o ponto ultrapassa o preço de abertura de abertura mais trinta pontos, abrir uma posição a mais e manter trinta pontos de parada; após a abertura de cada dia, quando o ponto ultrapassa o preço de abertura menos trinta pontos, abrir uma posição a zero e manter trinta pontos de parada, e finalmente fechar a posição antes do fechamento. Portanto, quando desenvolvemos uma estratégia, precisamos olhar para o problema de várias maneiras, e às vezes a lógica da estratégia é a mesma, apenas a forma de expressão ou o modo de operação são diferentes. Não é necessário gastar o mesmo tempo em desenvolver uma estratégia de homogeneização.

“Tudo o que você precisa é de uma casa de banho”.