Alguns anos atrás, eu vi uma história, o conteúdo é um par de acionistas é morto para frente, eles investem em ações por muitos anos, o pai gosta de fazer mais, o pai Lee gosta de títulos de empréstimo, as duas pessoas sempre discordam, com um longo prazo de 300 ações, o pai faz mais todos os dias, e o pai Lee faz mais todos os dias, até agora ambos pensam que estão certos, porque eles pensam que eles ganham dinheiro, você acha? Para verificar esse fenômeno, o autor escreveu um código de negociação programado para ser testado em futuros do índice de ações da Shenzhen 300, que exigem a dedução de taxas de processamento, além de um preço de entrada para o preço de abertura do próximo bar, com as seguintes condições de entrada:
Morte em massa: O preço de abertura do dia entra em uma mão de mais de uma ordem, com um stop loss de 30 pontos, se o dia não desencadear um stop loss, a posição original será estabilizada em 14:45.
Morte sem cabeça: Todos os dias, o preço de abertura do negócio entra em uma ordem em branco, com um stop loss de 30 pontos, e se o negócio não tiver um stop loss, o preço será estabilizado em 14h45 do dia seguinte.
Nota: apenas uma transação por dia em uma direção. A partir de 1o de janeiro de 2011 até 20 de novembro de 2016, o relatório de desempenho dos futuros do índice Zhongshan 300 mostrou que fazer mais e não fazer nada é lucrativo!
Se um investidor com um milhão de dólares pode abrir o mercado em quase seis anos, com o máximo de espaço disponível, e depois de ter um ponto de paragem definido, o resultado do teste nos diz uma revelação: a execução do ponto de paragem é um fator importante para a sobrevivência do mercado de futuros.
Se olharmos mais de perto para a curva entre o número de cabeças mortas e o número de cabeças vazias, podemos ver outro fenômeno interessante: O que aconteceria se as duas pessoas se reconciliassem, mas continuassem com a sua opinião? Eles decidiram fazer uma parceria, mas não abandonaram suas opiniões, então, quando abriram, o velho Zhang fez mais, o velho Lee fez mais, porque o parceiro então o velho Lee vendeu um pedaço de papel em particular para o velho Zhang, economizando o custo de duas transações unilaterais, e o futurista não ganhou nada! Obviamente, se o mercado vai mais longe, mais do que a paralisação do pedido vazio, o Sr. Li vai comprar uma paralisação de mais de uma mão, se o mercado vai mais longe, mais do que a paralisação do pedido vazio, o Sr. Chao vai vender uma paralisação de mais de uma mão vazia, e finalmente fechar a posição do dia.
Este artigo é sobre a estratégia de reestruturação de síntese e descomposição. O que é que ele está a fazer aqui? No momento da abertura, o pai fez mais, o pai fez mais, porque o parceiro vendeu uma mais para o pai... e então como ele opera? É óbvio que, se o mercado vai mais, mais do que a paralisação do pedido vazio, o pai vai comprar uma mais paralisação, se o mercado vai vazio, mais do que a paralisação do pedido vazio, o pai vai vender uma paralisação do pedido vazio, e, finalmente, vai acabar com a posição do dia. Combine as duas estratégias e calcule o resultado do teste: Apenas fazer mais: lucro líquido de 89190 ¥, retorno máximo de 529454 ¥, fator de lucro de 1.02. Apenas vazios: lucro líquido de 715456 ¥, retorno máximo de 408887 ¥, fator de lucro de 1.14 Parceria: lucro líquido de 890448 ¥, retorno máximo de 197 660 ¥, fator de lucro de 1,28. A partir deste resultado de comparação, pode-se ver que o efeito combinado dos dois é muito maior do que a situação individual de cada um, o lucro total é maior do que o total dos dois, o máximo de retração é muito menor do que qualquer um dos dois e o fator de lucro é maior do que o máximo dos dois. Há dúvidas? Mas é verdade! A partir de uma operação isolada, com apenas fazer mais ou apenas fazer nada, podemos ver que o desempenho não é ideal, mas se os dois forem combinados, o resultado é ótimo! Na verdade, basta mudarmos um ponto de vista para ver o problema.Esta estratégia de combinação é, na verdade, uma estratégia típica de ruptura do dia, ou seja, após a abertura do dia, o ponto de ruptura do preço de abertura mais trinta pontos de abertura, e manter um stop de trinta pontos; após a abertura do dia, o ponto de ruptura do preço de abertura menos trinta pontos de abertura, abrir um plano de abertura, e manter um stop de trinta pontos, e finalmente estabilizar antes do fechamento.Portanto, quando desenvolvemos estratégias, precisamos ver os problemas de várias perspectivas, e às vezes as estratégias desenvolvidas são logicamente iguais, apenas diferentes na forma de expressão ou de operação. Não há necessidade de gastar o mesmo tempo no desenvolvimento de estratégias homogéneas.
Traduzido pela Casa Administrativa