A essência técnica das regras de negociação do Turtle System

• ### Um sistema completo de transações, incluindo:

• Mercado - o que se compra e vende • O tamanho da entrada no mercado - quanto se compra e vende. · Entrar no mercado - quando comprar e vender · Stop loss - quando vender e sair de uma perda de ações • O mercado de ações - quando vender ações lucrativas. • Estratégias - como comprar e vender

ATR é a média da amplitude de flutuação de uma ação nos últimos 20 dias de negociação. Na maioria dos softwares de negociação, a fórmula pode ser simplesmente personalizada como a seguinte: TR: MAX ((MAX ((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE,1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

O número de ações compradas e vendidas é calculado pela seguinte fórmula:

O número de ações compradas e vendidas em uma única transação é igual a 1% da conta por ATR.

Por exemplo: o capital da conta é de 500 mil dólares, a média de flutuação de 20 dias de uma ação de 15 dólares é de 0,6 dólares, então o número de ações compradas e vendidas = 500 mil*1% / 0,6 = 8333 ações, tomando um total de 8300 ações. Compre com 15 yuan, o posicionamento é de 24,9%; Se a amplitude de flutuação média for de 0,45 yuan, você pode comprar 11100 ações, o posicionamento é de 33,3%; Se a amplitude de flutuação média for de 1 yuan, você só pode comprar 5000 ações, o posicionamento é de 15% .

A fórmula de cálculo da posição é: CW:CLOSE/ATR*100%　　

Como a volatilidade do mercado de ações doméstico é significativamente maior do que o mercado maduro, as posições individuais geralmente variam entre 10% e 20%, portanto, não importa o tamanho da conta, sem considerar a liquidez na hora de comprar ou vender, 5-7 ações estão lotadas.

Para uma conta de capital pequeno (<500.000), 3 ações são suficientes, e a posição pode ser aumentada gradualmente de acordo com as regras.*CW。

Ajustar o montante da conta

Cada vez que a conta perde 10%, a pirâmide reduz o tamanho da conta em 20% até atingir o valor inicial. Se perdermos mais 10%, reduziremos o tamanho da conta em 20% e assim por diante. Por outro lado, se ganharmos 10%, podemos adicionar não mais do que 20% de capital.

As tartarugas marinhas selecionam ações usando dois sistemas relacionados, ambos baseados no sistema de breakout de canal de Donchian

Os piratas conseguiram dois sistemas diferentes, mas interligados, que nós chamamos de Sistema 1 e Sistema 2. Nós podemos decidir em que sistema queremos colocar nosso patrimônio líquido. Alguns de nós escolhemos o Sistema 2 para negociar todo o nosso patrimônio líquido, alguns escolheram 50% do patrimônio líquido para o Sistema 1 e 50% para o Sistema 2, enquanto outros escolheram uma combinação diferente.

• Sistema 1 - Sistema de linha curta parcial baseado na ruptura do dia 20

• Sistema II - um sistema de linha longa mais simples baseado na ruptura do dia 55

  A pirâmide sempre negocia no dia em que a ruptura ocorre, e não espera para fechar o dia ou abrir no dia seguinte. No caso de um salto de abertura, se o mercado abrir acima do preço da ruptura, a pirâmide vai comprar ações logo após a abertura.

  Se a última ruptura já resultou em uma transação vencedora, o sinal de entrada de ruptura do Sistema 1 é ignorado. Nota: Para verificar este problema, a ruptura anterior é considerada a ruptura mais recente em um determinado produto, independentemente de se a ruptura foi realmente aceita ou ignorada por causa desta regra. Se há uma ruptura vencedora 10 dias antes da saída do mercado, o preço após a ruptura diminuiu 2 ATR, então a ruptura será considerada uma ruptura fracassada. A direção da última ruptura não é relevante para esta regra. Portanto, uma ruptura multi-cabeça com prejuízos fará com que as novas rupturas subsequentes sejam consideradas como rupturas válidas. No entanto, se a ruptura de entrada do Sistema 1 for ignorada porque as negociações anteriores já foram lucrativas, ainda é possível entrar no mercado no dia 55 da ruptura para evitar perder a principal oscilação. Esta ruptura no dia 55 é considerada um ponto de ruptura de seguro automático (Failsafe Breakout point).

• Acumular

  　　 A coruja cria apenas uma posição de uma unidade no momento da ruptura, aumentando a posição após a criação da posição com um intervalo de ¹⁄₂ ATR. Esse intervalo de ¹⁄₂ ATR é baseado no preço de transação real da instrução anterior. Portanto, se a instrução de ruptura inicial reduziu o ¹⁄₂ ATR, então, para ilustrar a redução do ¹⁄₂ ATR, a nova instrução é o intervalo de aumento de 1 ATR após a ruptura mais o intervalo normal de ¹⁄₂ ATR. Isso é correto até que o número máximo de unidades autorizadas seja atingido. Se o mercado flutuar rapidamente, é possível aumentar para até 4 unidades em um dia.

• Exemplo:

  　　 O preço máximo de uma ação nos últimos 20 dias foi de 15 dólares, a média de flutuação diária nos últimos 20 dias foi de 0,7 dólares, o capital da conta era de 500 mil dólares. Então, quando o preço da ação ultrapassava os 15 dólares, comprar 7000 ações.*0.01/0.7, para baixo), assumindo que o preço de compra inicial é de 15,05 yuans; então, em seguida, quando o preço sobe 0,35 yuans (a metade do ATR 0,7), ou seja, 15,4, 15,75 e 16,1 yuans, compra 7000 ações, totalizando 28000 ações.

  O sistema de negociação de criptomoedas prevê que nenhuma transação pode ter mais de 2% de risco. Uma vez que o 1 ATR de flutuação de preço representa 1% do valor líquido da conta, o máximo de stop loss permitido para o risco de 2% é o 2 ATR de flutuação de preço. O stop loss do Mergulhador é 2 ATR abaixo do preço de compra.
  Para minimizar o risco de todas as posições, se uma unidade adicional for adicionada, o stop loss da unidade anterior será aumentado em ¹⁄₂ ATR. Isso geralmente significa que o stop loss de toda a posição será definido em 2 ATR da unidade que foi adicionada recentemente. No entanto, o stop loss é diferente quando a unidade posterior é definida com um grande intervalo de tempo por causa de um deslizamento muito rápido do mercado ou por um salto do disco aberto.

• Estratégias alternativas de suspensão de perdas - perdas duplas

  　　 A pirâmide foi ensinada uma estratégia de parada de perdas alternativas que traria melhores ganhos, mas, como ela causaria mais perdas, resultando em uma menor taxa de ganhos e perdas, a estratégia era mais difícil de executar. Esta estratégia é chamada de dupla perda (o Whipsaw). Ao contrário do risco de 2% por transação, o stop loss é definido em ¹⁄₂ ATR, ou seja, em ¹⁄₂% do risco da conta. Se uma unidade tiver sido parada e o mercado voltar ao preço de compra original, a unidade será reestabelecida. Algumas mariscas usam esse método de negociação e obtiveram bons resultados. A perda dupla também tem o benefício adicional de que não há necessidade de alterar o stop loss da unidade original ao adicionar novas unidades, pois o risco total nunca excede 2% com até 4 unidades.

• A 10 ou 20 dias de distância da praia

  　　 Sistema de saída: o preço atual é o mínimo do dia 10. Se o preço cair para a ruptura do dia 10, todas as ações sairão. Sistema 2 de saída: o preço atual é o menor do dia 20. Se o preço cair para uma quebra no dia 20, todas as ações sairão.

Reprodução do blog de faruto