Estratégia Martingale, uma aposta do destino?

A combinação das estratégias de Martin e Fibonacci e o ajuste dinâmico de fatores de risco, como intervalos e multiplicadores, é uma área de pesquisa muito interessante.

Em teoria, o charme da estratégia de negociação de Martingale é que, se você tiver dinheiro suficiente, você ganha o mundo inteiro.

Quanto à estratégia de negociação de Martin, é uma das mais duradouras estratégias de negociação em especulação financeira de cem anos. A adição e diminuição de posições programadas, a retirada e os lucros calculados com precisão, sem importar a entrada e saída, a maioria das situações de varrer milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares.

Nunca uma estratégia de negociação foi tão controversa como a de Martin. Por trás dos lucros exorbitantes e das vitórias, há um aumento exponencial do risco e um choque súbito fatal. Ele fez com que a plataforma de câmbio não conseguisse dormir, fez com que a guerra de grandes capitais e a espada se prolongassem, e deixou inúmeras lendas.

• ### 1 Introdução a estratégias simples de Martin

O princípio básico da estratégia de Martin é um mercado bilateral onde você pode comprar e comprar, em geral, apenas apostar em um lado, e se você fizer o contrário, você vai voltar atrás e aumentar o código. Até que o mercado se ajuste e recupere todas as perdas anteriores.

Aqui, eu estarei com vocês, passo a passo, a avaliar manualmente o desempenho da estratégia de retirada mais simples de Martin.

Por exemplo: O que é que eu tenho a dizer? A primeira vez que você abre uma posição é de 0,1 mão. Cada intervalo de 15 pontos, a posição é aumentada em proporção igual. O ponto de diferença é de 1 ponto para o euro versus o dólar. O nível é definido em 20 níveis. Ou seja, em um caso de grande monopólio do mercado, o risco de perda é aumentado 20 vezes.

O blogueiro de opinião, que escreveu sobre o assunto em seu blog oficial, diz que a estratégia de Martin é simples, mas que não é uma estratégia fácil.

O gráfico acima mostra uma estratégia de inversão de risco de equilíbrio que é frequentemente usada por traders de forex iniciantes e intermediários, ou seja, a estratégia inversa de Martin.

Os traders que explodem posições, geralmente, têm várias camadas de reversão de suas posições.

Vemos que, quando chegamos ao 20o nível, o número de apostadores é de 2 mãos, com 275 pontos de resistência ao inverso, com uma perda de 2870 dólares. Se você deseja reverter a perda de fluxo para o estado inicial, você precisa reverter 143,5 pontos.

Supondo que a tendência não se reduza e que os traders parem de aumentar o número de camadas, vamos avaliar o risco de continuar a contra-clima.

Configure a matriz de 400 pontos para a matriz de 400 pontos. O número de pontos de resistência nos 20 andares superiores é de 275, e os pontos de resistência unilaterais são de 125. Os dois jogadores já perderam US\( 2.870, mais 125.*20 é igual a 2870 + 2500 = 5370 dólares. A posição de segunda mão deve ser recuperada em US\) 5.370, e é necessário esperar por um retorno de US$ 260. Isso é muito estranho.

Isso é apenas a estratégia de entrada mais simples de Martin. Avaliando a estratégia, podemos ver que, em um aumento de posição no nível 20, é necessário recuar 50% da resistência. Na verdade, em uma onda de superforça, é difícil ter uma retirada rápida de 50%, o que inevitavelmente reduz a eficácia da estratégia.

Se você quiser aumentar a velocidade de recuperação rápida, em caso de acumulação de posições em equidistância, você precisará aumentar o múltiplo da posição no final da retracção, por exemplo, segundo a proporção de posições de 1,5 ou 2 vezes. Mas isso levará a uma rápida ampliação da posição, e se não for bem controlado, os juros serão rapidamente acelerados.

• ### Os fatores de risco da estratégia de Martin

A estratégia de Martin, como vimos, tem várias variáveis que podem ser estudadas em profundidade, que chamamos de fatores de risco.

Posições iniciais: esta influência não é grande, é linear, bem medida e calculada.

A distância do acréscimo: é o acréscimo de 15 pontos de distância, ou de 30 pontos de distância, ou de acordo com uma proporção de acréscimo de distância dinâmica, que afeta diretamente o risco potencial de Martin. Se o fator for transformado em acréscimo de distância dinâmica, por exemplo, de acordo com a distância da proporção de Fibonacci, o cálculo torna-se muito complexo.

A multiplicação da posição: é a multiplicação da posição com uma proporção de 1:1, ou multiplicação da posição com uma proporção de 1:1,5 ou 1:2, ou o controle do multiplicação da posição de acordo com a proporção de Fibonacci, afetando diretamente o número total de posições e a complexidade do cálculo.

Dentre eles, quando a distância de acréscimo e o múltiplo de acréscimo apresentam uma curva dinâmica, o modelo de cálculo inteiro torna-se muito complexo. A distância dinâmica da estratégia de Martin, combinada com o posicionamento dinâmico, pode ajustar várias curvas de risco diferentes, o que deve ser o foco central do desenvolvimento da estratégia de Martin.

• ### A estratégia de Martin pode gerar várias supervariantes

O pensamento é o seguinte: Para evitar o risco de controle, a posição inicial de abertura, pode escolher um espaço maior do fundo do intervalo de ondas. Por exemplo, após a subida de 60 pontos a partir do fundo, comece a fazer um vazio inverso, aumentando gradualmente a posição de Martin inverso. Isso pode eliminar alguns fatores de risco acumulados no fundo.

A plataforma pode escolher a combinação de Martin e outros indicadores técnicos, por exemplo, em posições equilíneas como 30, 60 e 200, ou em trajetórias de linha superior com faixa de brinquedos, para combinar diferentes posições dinâmicas de Martin.

Em algumas posições, para reduzir o dano mortal de Martin causado pelo super-unilateral, a estratégia pode optar por uma cobertura dinâmica de uma parte da posição. A posição de cobertura também pode usar a estratégia de Martin de cobertura positiva inversa.

A estratégia de Zhao Martin e a cooperação de Fibonacci são uma área de pesquisa científica que merece uma pesquisa mais profunda. Se os fatores forem calculados em detalhes e bem controlados, é provável que haja super-Martins.

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