Avaliação estratégica de oito EAs de hedge bem conhecidos

O Martingale é um demônio puro, que vai engolir tudo o que você tem! Oh, há anos, essa é a opinião comum sobre o Martingale. O uso do Martingale leva a uma contracorrente, uma posição pesada, sem perdas, em total oposição ao clássico pensamento de investimento em FX, que é o balanço, a leveza, o stop loss. No entanto, muitas pessoas mostraram um grande interesse. A maioria eram iniciantes ignorantes e alguns eram fanáticos de tecnologia que eram versados em matemática e programação. Em um grito de guerra, o Martingale EA apareceu gradualmente no mercado.

• #### 10Point3

O primeiro Martingale EA foi um EA chamado 10point3. Apareceu no fórum do Forex-TSD em agosto de 2006 e já tem 470 páginas de discussão, mais de 4700 comentários, o que o torna um dos posts mais populares.

O código original do EA era mais simples, um Martingale unidirecional (ou seja, não se pode comprar e vender ao mesmo tempo e abrir uma posição). A regra de acréscimo de posição é: se o MaxTrade (o máximo de níveis de acréscimo de posição) estiver abaixo de 12 níveis, o acréscimo de posição é duplicado; acima de 12 níveis, o acréscimo de posição é 1,5 vezes maior do que o pedido anterior.

• (1) Configurar o parâmetro ReverseCondition para alterar manualmente a direção de abertura. Quando o ReverseCondition é definido como 1, a direção original de negociação se transforma em negociação, e a direção original de negociação se transforma em negociação, claro, isso também se aplica apenas à primeira ordem;

• (2) configuração de proteção de conta, quando o AccountProtection é definido como 1, você pode definir o alcance da proteção de ordem, e quando o pedido excede esse alcance, você pode liquidar o último pedido separadamente (mas o retrocesso não parece ter funcionado);

• (3) Pode-se definir um stop-loss para cada ordem, o que é difícil de fazer, mas evita o problema do estouro de estouro que se costuma mencionar.

  O 10Point3 teve um papel de liderança e impulso no Martingale EA. Muitas pessoas tentaram modificar os parâmetros e adicionar funcionalidades com base nisso, o que gerou muitas versões variadas do 10Point3.

• Swb Grid

A diferença é que o 10Point3 usa o MACD como um indicador de filtragem de primeira ordem, escolhendo a entrada em sentido positivo, e a retracção de preços após a entrada usa o Martingale para resolver o conjunto; enquanto o indicador de filtragem de primeira ordem do Swb Grid usa o BBand, o RSI e o Stoch, e escolhe ativamente a entrada em sentido negativo. Após a entrada, o indicador de retracção não é mais usado, caso contrário, muitas oportunidades valiosas de reajuste de posição serão liberadas. O Grid Swb pode ser configurado para o dobro da posição de reserva, mas também pode ser configurado para o fim de semana, seguindo uma opção; o Grid Swb pode ser configurado para o fim de semana, mas também pode ser configurado de acordo com uma opção fixa; o MACD pode ser configurado para a posição de reserva a cada semana, mas não para a posição de reserva a cada semana.

• #### Blessing

Blessing dedicou-se a fazer algumas rupturas no método tradicional de Martingale. Desde a sua versão 2.5, descobrimos a direção de tal esforço: 1) a realização de estratégias de distribuição de fundos para o mercado maior que todos os outros níveis. Blessing parece ter percebido que a Martingale EA irá usar todo o seu capital para o risco de uma moeda única, deliberadamente configurando uma rede de divisões para gerenciar o seu capital em partes, e um par de moedas pode receber uma parte do seu capital. Por exemplo, se uma conta de US\( 10.000, se a sua Portion for configurada para 5, a EA irá limitar o seu capital gerenciado a US\) 2.000, e com base nisso calculará o modo de gestão de fundos, o risco parece ser muito pequeno; 2) o cálculo de posições automáticas, ou seja, quando a gestão de fundos é configurada como True, o programa irá seguir a distribuição de fundos para o cálculo de posições abertas.

A versão 3.0, a partir da qual o código-fonte da Blessing foi quase completamente alterado, aumentou consideravelmente a complexidade, mas continuou seguindo muitas das ideias de desenvolvimento da Blessing 2. Com a versão 3.8, por exemplo, é possível ver que ela ainda está aderindo às estratégias de alocação de fundos da Blessing 2, estratégias de combinação de linhas curtas e médias, estratégias de orientação de mercado de configuração manual, etc. As melhorias evidentes da Blessing 3 são: 1) o visor de interface confortável e detalhado, que exibe uma grande quantidade de informações de negociação; 2) mais configurações de filtragem, a Blessing 3 pode ser selecionada isoladamente ou combinada e usar MA, CCI, BB_Stoch como filtro de entrada para o primeiro pedido; 3) a função de cobertura de várias moedas, que permite atingir um certo nível de perda ou abertura de estoque, mas depois escolher outra moeda, quando o valor de correlação da moeda, ou seja, o valor da moeda relacionada, é atingido.

• #### OM_2Way

O EA que vale a pena mencionar não é o seu impacto, mas também a inovação em termos de estratégia. Também é um Martingale unidireccional, cujo filtro de posição de abertura única é: 60 pontos abaixo da linha média de 700 períodos no atual quadro de tempo (por defeito, pode ser configurado manualmente). Se você estiver 60 pontos abaixo da linha média de 700 períodos, faça mais; 60 pontos acima de 700 períodos, faça um vazio. A intenção deste filtro é óbvia: em lugares mais distantes da linha média de desvio, há uma maior probabilidade de correção de preços, a distância entre as estratégias de retorno é curta, o que aumenta a probabilidade de retorno dos lucros e reduz o risco.

A estratégia de OM_2Way para fechar uma parte da caixa de liquidação, geralmente usa uma ou duas ordens lucrativas para cobrir o maior número de perdas, o lucro após a cobertura é o lucro de uma transação. Comparado com a estratégia de fechar a caixa de liquidação inteira, isso aumenta o número de posições abertas e o número de transações, e a velocidade de lucro é um pouco maior.

• #### BK’s Grid EA Hybrid

O EA é interessante porque ele muda a estratégia anterior do Martingale EA para o Martingale, que é um martingale bidireccional. O martingale bidireccional é uma estratégia de abertura de posições em aberto e em aberto, de acordo com a estratégia de Martingale definida. O martingale bidireccional tem a vantagem de aumentar significativamente a velocidade de ganho, compensando e reduzindo o risco com o rápido crescimento do saldo da conta.

Além disso, o cálculo da posição e o cálculo da distância da grade do Hybrid também são muito diferentes do geral Martingale EA. A distância da grade não é totalmente fixada manualmente, nem é calculada automaticamente com base em indicadores, mas é incorporada no cálculo do fator de total de armazenamento, ou seja, quando o total de armazenamento aumenta, a densidade da grade diminui, reduzindo a distância de retorno necessária para equilibrar o depósito; quando a posição de um pedido é calculada, o fator de distância da grade também é incorporado, ou seja, quanto maior o tamanho da posição, menor é o aumento da posição.

• #### PipMaker

O PipMaker é considerado um dos pioneiros do EA de arbitragem bidirecional. No entanto, isso é apenas para a versão anterior a 15.0. Desde 15.0, a estratégia de negociação do PipMaker mudou significativamente, passando de um EA de arbitragem bidirecional Martingale EA para um EA de arbitragem bidirecional e até mesmo para um EA de arbitragem monodirecional.

O PipMaker 10.0, assim como o OM_2Way, adere à ideia de que parte da linha de liquidação é utilizada para cobrir as perdas mais longínquas e não para cobrir todas as perdas. Em comparação com o Híbrido, além de ter a função de liquidação separada das linhas de liquidação do Híbrido, ele também possui a função de liquidação cruzada das linhas de liquidação do Híbrido, aprofundando ainda mais a estratégia do Martingale EA. Em poucas palavras, sua estratégia é: baseado na configuração de fazer ativos e passivos ao mesmo tempo, a linha central da grade é composta por ordens de liquidação e passivos.

A estratégia de PipMaker, na verdade, desenvolveu quatro formas de equilíbrio de posição de cobertura: mais (de) - mais (de) - mais (de) cobertura, vazio (de) - vazio (de) cobertura, mais (de) - vazio (de) cobertura, vazio (de) - mais (de) cobertura. Ou seja, quando uma ordem vai na direção errada, além de poder ser salva pela barra de pedidos da mesma direção quando o mercado se reorienta, também pode ser salva pela barra de pedidos invertida quando o mercado continua para a frente.

Os resultados da detecção real também são os mesmos. Os pedidos em branco e em excesso do PipMaker são como uma grelha que se move, e os limites mudam sem parar com a mudança de preço. Assim, mesmo que a tendência chegue, o preço sai dos mil pontos, o PipMarker nunca puxa a grelha dos mil pontos para se sentar à espera.

A estratégia de liquidação cruzada do PipMaker, em tempos de pequena oscilação do mercado, pode ser considerada como um peixe de água; em tempos de grande tendência do mercado, o PipMaker, embora não tenha medo de liquidação de estoque por causa de sua perda lenta, não tem medo de liquidação de estoque, no entanto, com o aprofundamento do grau de liquidação de estoque, o PipMaker reduzirá significativamente a oportunidade de abrir estoque e lucro de estoque, diminuindo significativamente a lucratividade. Além disso, a liquidação de estoque não é como a do Martingale EA para obter lucro limpo, solvendo o bloco de estoque individualmente, o mercado geralmente precisa passar por várias oscilações repetidas.

• #### ForexHacked

Quem pensaria que o martingale EA, que foi elogiado por todos, ainda teria um mercado comercial? O ForexHacked confirmou isso para as pessoas: o Martingale não é um espaço privado de intercâmbio de pequena escala, mas tem um vasto mercado de massa. Como software comercial, o surgimento do EA com o Martingale como estratégia central pode ter um contexto mais profundo: o ambiente do mercado está se tornando cada vez mais turbulento.

Por falar nisso, o ForexEnvy, que vem da mesma divisão do ForexHacked (também é um software comercial), tem uma semelhança óbvia em termos de estratégia e estilo de código. A maior vantagem do ForexEnvy é que a distância e a posição de todas as ordens podem ser configuradas separadamente, o que oferece maior flexibilidade.

• #### Indo Run

Desde o seu nascimento, a Martingale EA praticamente seguiu um caminho de complexidade: os desenvolvedores tiveram que pensar em vários métodos de filtragem e meios de gerenciamento de fundos para resolver o problema do estouro de estouro AT. A Indo Run levou essa complexidade ao extremo: seus parâmetros de configuração externa chegaram a cerca de 200 itens, o que tornou difícil de entender e dominar. No entanto, observou-se que a Indo Run desenvolveu principalmente várias técnicas de filtragem: 1) o filtro de tempo, que inclui o estouro de um a cinco dias de negociação, o estouro de pequenas perdas de negociação, o período de negociação (ou seja, o Asiático, o Europeu, o Americano) o estouro de dias não agrícolas, o estouro de dias não agrícolas, o primeiro dia após o estouro de dias não agrícolas, etc.; 2) o filtro de notícias, que pode ser feito com base no tempo de ocorrência das notícias e na escolha de pequenas moedas afetadas; 3) o indicador de balanço AT. A Indo Run levou essa complexidade

Resumo do que se pensa sobre a Martingale

Depois de conhecer tantos EA Martingale, talvez você fique desapontado: nenhum EA realmente resolveu o problema do depósito de ativos que as pessoas temem! Então, o Martingale não pode ser usado e vale a pena pesquisar sobre ele?

A minha opinião é: o destino do Martingale EA é quebrar o depósito, isso não muda no passado, presente e futuro. Assim como o destino do homem é a morte. Mas morrer não impede que a pessoa possa viver muito bem. Da mesma forma, embora o destino do Martingale EA seja quebrar o depósito, ele pode ser bem usado, bem usado e também pode ganhar dinheiro.

O martingale EA atual saiu do palco para o palco, do civil para o comercial, é o resultado da mudança do ambiente de mercado. Lembro-me de um mestre de investimento que lembrou o ambiente de mercado em sua juventude, quando disse: o mercado não tinha tanta volatilidade, o aumento é o aumento contínuo, o declínio é o declínio contínuo.

Muitas pessoas dizem que o Martingale, combinado com um bom gerenciamento de fundos, pode vencer o mercado. Isso tem uma certa razão, mas parece que não. O gerenciamento de fundos pode ajudar o Martingale a sobreviver mais alguns dias no mercado, mas não pode vencer o mercado. Além do gerenciamento de fundos, outras tecnologias também são muito importantes. O Martingale de hoje não é mais o tipo de robô que codificava cegamente, mas sim mais um elemento inteligente.

Não há nenhuma contradição entre o fato de que a Martingale EA está destinada a explodir, mas a estratégia da Martingale pode funcionar. Uma das técnicas-chave para isso é o gerenciamento e o alinhamento de fundos integrados, para obter vantagens sobre o mercado com base na probabilidade, e não no sentido geral de gerenciamento de fundos.

Por exemplo, para uma conta de US $ 100 mil, com a Martingale EA para negociar, com uma taxa de lucro de 10% por mês, leva 10 meses para ganhar o dobro do lucro, depois de retirar todo o lucro do dobro, você pode segurar e se livrar do risco. Portanto, só durante o período de 10 meses de negociação, sem ocorrência de situações extremas, você pode realmente lucrar, caso contrário, haverá prejuízos.

No entanto, se a conta de US $ 100 mil for dividida em duas contas A e B, cada uma com um EA Martingale, a exigência é que: A e B devem ser completamente opostas na direção de negociação. Assim, quando ocorrer uma crise extrema, apenas uma conta será explodida, e a outra contará com lucro e prejuízo como sempre.

Se dividirmos os 100 mil dólares em quatro contas A, B, C e D, e as duas contas Martingale EA, A e B têm a mesma direção de negociação, mas diferentes parâmetros de configuração e pontos de entrada; C e D têm a direção de negociação oposta às contas A e B, mas diferentes parâmetros de configuração e pontos de entrada. Assim, em caso de uma situação de risco extremo, a conta A, B ou C e D ficam ameaçadas.

Pode-se dizer que uma taxa de lucro de 10% por mês é muito alta para a Martingale EA, aumentando o risco. Isso envolve um problema de dispersão de capital. Todos sabemos que a Martingale EA, na maior parte do tempo, tem uma taxa de flutuação muito baixa e uma utilização de capital muito baixa, devido à sua posição inicial muito pequena.

Claro, para realmente usar bem a Martingale, ou combinar com o julgamento de tendências artificiais, ajustar os parâmetros no momento certo para se adaptar às mudanças no mercado, reduzir a probabilidade de explosão de uma posição, aumentar a taxa de sobrevivência de uma posição em condições extremas. Em suma, a explosão de uma posição da Martingale não é assustadora, desde que a frequência e a probabilidade de ocorrência de uma explosão de posição ocorram em um intervalo limitado, as perdas causadas são muito menores do que os lucros obtidos durante o período de negociação adequado.