Aprendizagem preliminar da média móvel adaptativa

• Linha de equilíbrio

  Os indicadores mais comuns para a mediana de cálculo são a média móvel simples (ma) e a média móvel exponencial (ema), cuja fórmula é a seguinte:
  SMA = SUM(CLOSE, N)/N
  EMA = (CLOSE(i)P)+(EMA(i-1)(1-P)) or
  (M*CLOSE(i)+(N-M)*EMA(i-1))/N
  A MA tem características de atraso, portanto, o peso maior dado aos preços mais recentes na EMA aumenta o efeito de acompanhamento da tendência. Os indicadores específicos de ma existem em várias versões, ma, ema, sm, wma, etc., mas os princípios são semelhantes.
  A linha de média tradicional não leva em conta as condições do mercado em constante mudança, usa um processo de cálculo fixo, a linha de média de curto prazo muda com frequência quando o mercado está em repetição, enquanto a linha de média de longo prazo reage lentamente quando o mercado sobe ou desce rapidamente. A estratégia de acompanhamento de tendências requer indicadores que possam se adaptar a diferentes características do mercado, respondendo inteligentemente à direção e velocidade do mercado, aplicando uma linha de média rápida em mercados unilaterais e uma linha de média mais lenta em situações de turbulência.
  Em resposta a isso, Perry Kaufman, em sua obra Smarter Trading, propôs o conceito de Adaptive Moving Average (AMA), que tenta fazer com que o indicador se ajuste automaticamente em um ambiente de mercado complexo, filtrando o máximo possível o ruído e as mudanças imprevisíveis nos preços, para melhor acompanhar as mudanças nas tendências do mercado.

• A seguir, apresentamos o processo de cálculo da linha de equilíbrio adaptada:

  • A relação custo-eficácia

    1. Apresentação de questões
       A partir do gráfico a seguir, a partir de a a c, o padrão de mercado passa de ser idealmente suave a ruidoso, a velocidade da tendência deve descer para evitar sofrer duplas perdas. Quando o preço muda mais rápido em uma única direção, o ruído é menos visível, portanto, a escolha da velocidade da tendência precisa considerar a direção e o ruído simultaneamente: quanto mais clara e rápida a mudança de preço, mais rápido a linha de tendência precisa ser usada, então um mecanismo é necessário para capturar sensivelmente a velocidade e a continuidade do padrão de mercado, e refletir essa informação para a linha de tendência móvel, ajustando a velocidade de deslizamento da linha de tendência móvel

    

    2. Fórmula de Eficiência Ratio (ER)
       A taxa de eficácia é a taxa de deslocamento de preço em relação à flutuação, dividida pela distância total de movimento do preço (trajetória do preço) e pela variação líquida do preço. A fórmula é a seguinte:
       Supondo que os n últimos preços de fechamento são p1, p2, ...pn, então a eficiência dessa sequência de preços é p1, p2, ...pn.

    

    Como pode ser visto na fórmula, o intervalo de valores de er é 0 ((o mercado é incerto e cheio de barulho))~~1 (altitude da tendência)

  • Definir o alcance da velocidade da tendência
    Então vamos simplesmente expandir o par de vezes de acordo com a ideia de suavização do índice para aumentar sua estabilidade.
    Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc – slow sc) + slow sc
    Onde sc é igual a 2/ (n+1)
    Eg
    Se a variação de rápido para lento é de 2 a 30 dias, então a norma de suavização é 2/3, 2/31, então
    Sc = er * （2/3- 2/31） + 2/31
    Por fim, mesmo em mercados com equilíbrio horizontal, a linha média de longo prazo (<30) oscila lentamente para baixo. Quando a tendência do mercado não é visível, a linha média de adaptação é melhor para mover-se horizontalmente.
    Constant : C= sc * sc

  • Terceiro, AMA.
    O resultado final do AMA é o seguinte:
    AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] – AMA[i-1] )
    A partir da fórmula, ama e ema são calculados da mesma forma, apenas com uma determinação diferente de peso.

    A linha média de tendência AMA tem as seguintes características:

    1. Usar um determinado número de dias para especificar um intervalo de tendências rápido ou lento
    2. A linha de tendência ama para de oscilar quando o mercado não tem direção
    3. A ama pode acompanhar rapidamente quando há uma mudança significativa no preço, com menor atraso.
    4. Alterar um parâmetro para diferentes mercados
    5. Ama baseia-se em análises preditivas, não em simples verificações

    O conteúdo acima é principalmente uma descrição ou tradução do texto original do autor, e eu acho que vale a pena usar esse pensamento de uma extensão inteligente dos indicadores tradicionais, para depois testar a estratégia de adaptação da linha de equilíbrio da AMA e ver o efeito da batalha real no mercado de ações A.

• referir-se a

  《smarter trading》
  A aplicação de uma linha de equilíbrio de tempo de adaptação de uma matriz de valores mobiliários conjuntos

• O que é que aconteceu?
  Em primeiro lugar, quero dizer uma coisa, que a negociação programada não é o fortalecimento de seu próprio julgamento, nem a mineração de dados, e muito menos o processamento de dados. A escolha é apenas uma opção para reduzir erros e perdas e ampliar lucros corretos, entre vocês, tantos dados são suavizados, extraídos, usados para o futuro sem adaptação, sem entender a lógica do mercado.

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