Aprendizagem inicial de adaptação

Aprendizagem inicial de adaptação

• Linha homogênea

  Os indicadores comuns de uma média de cálculo são ma (média móvel simples) e ema (média móvel exponencial), com a seguinte fórmula: SMA = SUM ((CLOSE, N) /N EMA = (CLOSE (i))P) + (EMA)(1-P)) ou (M*CLOSE ((i) + ((N-M) *EMA ((i-1)) /N O MA tem características de atraso e, portanto, o aumento do peso dos preços recentes no EMA aumenta o efeito de acompanhamento da tendência. Os indicadores específicos do MA existem em várias versões, ma, EMA, SM, WMA, etc., embora o princípio seja semelhante. A linha média tradicional não considera as condições de mercado que mudam a qualquer momento, usando um processo de cálculo fixo, a linha média de curto prazo muda frequentemente quando o mercado está repetidamente agitado, enquanto a linha média de longo prazo é lenta quando o mercado está subindo ou descendo rapidamente. A estratégia de rastreamento de tendências requer que os indicadores sejam capazes de se adaptar às diferentes características do mercado, de acordo com a direção e a velocidade do mercado. Para o caso acima, Perry Kaufman propôs o conceito de Adaptive Moving Average (AMA) no seu livro "Smarter Trading", que tenta permitir que os indicadores se ajustem automaticamente em um ambiente de mercado complexo, tentando filtrar o ruído e as variações de preços imprevisíveis, melhor acompanhando as mudanças nas tendências do mercado.

• A seguir, descreve o processo de cálculo que se adapta à linha uniforme:

  • Primeira, a relação de preço-eficácia. 1a questão: A partir do gráfico a seguir, a partir de a até c, o padrão de mercado passa do ideal de ser suave ao cheio de ruído, e a velocidade da tendência deve descer para evitar sofrer perdas duplas. Quando o preço muda mais rápido em uma direção, o ruído é menos visível, portanto, a escolha da velocidade da tendência precisa considerar a direção e o ruído ao mesmo tempo: quanto mais claro e rápido o preço muda, mais rápido é o uso da linha uniforme da tendência, portanto, um mecanismo é necessário para capturar sensivelmente a velocidade e a continuidade do padrão de mercado e refletir essa informação na linha horizontal móvel, ajustando a velocidade horizontal da linha média móvel.

    

    2, Fórmula da taxa de eficiência ER O rácio de eficiência pode também ser considerado como o rácio de deslocamento de preços em relação à flutuação, dividido pela variação líquida de preços divididos pela distância de movimento de todos os preços (trajetória de preços). Suponha que nos últimos n preços de fechamento, p1, p2,...pn, então a eficiência desta sequência de preços é

    

    Como pode ser visto a partir da fórmula, o valor er é de 0 (o mercado é incerto, cheio de ruído) ~ 1 (a tendência é alta)

  • II. Definir a faixa de velocidade da tendência A ideia do equilíbrio de índices é simplesmente expandir o er para melhorar a sua estabilidade. Scaled smoothing constand : sc = ER* ((fast sc slow sc) + slow sc Então, o que eu quero dizer é: Eg Se o intervalo de rápido para lento for de 2 a 30 dias, a constante de suavização é de 2/3 e 2/31. Sc = er * (2/3 - 2/31) + 2/31 Por fim, mesmo em mercados horizontais, a linha média de longo prazo continua a oscilar lentamente para baixo e para baixo, e quando a tendência do mercado não é evidente, a linha média de adaptação é melhor para se mover horizontalmente. Constante: C = sc * sc

  • Três: AMA A AMA calculou o seguinte: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] AMA[i-1]) De acordo com a fórmula, a ideia de calcular ama e ema é a mesma, só que a determinação do peso é diferente.

    A linha homogênea da tendência AMA tem as seguintes características: 1) Usando um determinado número de dias, especifique a velocidade da faixa de tendência 2) Quando o mercado não tem direção, a linha de tendência ama pára de flutuar 3) Quando há uma mudança significativa no preço, o ama consegue acompanhar rapidamente, com menor atraso 4) Alterar um parâmetro para aplicá-lo em diferentes mercados 5) Ama baseia-se na análise de previsão, não na simples verificação

    O conteúdo acima é basicamente descrito ou traduzido do autor original, e acho que essa ideia de expansão de indicadores tradicionais é muito útil para testar a estratégia de adaptação do AMA para ver o efeito real no mercado de ações.

• Referências

  O Smarter Trading A combinação de valores mobiliários se adapta a uma linha uniforme

• O que é que ele está a fazer? Primeiro, quero dizer uma coisa: a negociação programada não é um fortalecimento de seu próprio julgamento, nem é a mineração de dados, nem o processamento de dados.

O blogueiro que reproduz a merda do coração