import talib
def main():
LastBarTime = 0
while(true):
records = exchange.GetRecords()
BarTime = records[-1]["Time"]
ext.PlotRecords(records, " ")
if LastBarTime != BarTime:
kama = talib.KAMA(records, 30)
Log(kama[30])
Log(kama[kama.length-1])
LastBarTime = BarTime
TypeError: Argument 'real' has incorrect type (expected numpy.ndarray, got OOO00) ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

E eu mesmo escrevi um código para implementar o KAMA, de acordo com a definição do indicador:
Direção (DIR) = Preço de fechamento - Preço de fechamento n dias atrás
Volatilidade (VIR) = soma(abs(preço de fechamento - preço de fechamento do dia de negociação anterior), n)
Eficiência (ER) = Direção / Volatilidade
Rápido = 2 / (n1 + 1)
Lento = 2 / (n2 + 1)
Suavidade (CS) = Eficiência * (Rápido - Lento) + Lento
Coeficiente(CQ) = Suavização * Suavização
KAMA = média ponderada indexada ((MDA ((Price, Coefficient)) 2) (este último passo é calculado de acordo com: KAMA atual = KAMA anterior + SC x (Price - KAMA anterior))

Depois de procurar por um longo tempo e não ter visto onde veio o KAMA anterior no último passo, quando o primeiro KAMA foi calculado, o KAMA anterior não existia, certo?
Por favor, digam-me o que fazer.