Antes, o uso de posições para um estritamente stop-loss, mas recentemente fazer uma estratégia de hedge bidirecional para o modelo de posições inteiras, descobriu que o valor de posições e o saldo disponível é um pouco estranho, especialmente pedindo instruções.
Em um contrato binário, se for escolhido o modo de posicionamento, a negociação não tem prioridade sobre as mudanças de preço, nem o saldo disponível, nem o valor do seguro de detenção, basta calcular o valor do seguro de detenção mais o lucro não alcançado.
Mas se você optar pelo modo de estoque completo, o saldo disponível aumenta automaticamente com a lucratividade do estoque e, ao contrário, diminui automaticamente, e o valor da garantia do estoque também muda. Isso leva a um problema se calcular exatamente a mudança no valor do estoque.
Como calcular com precisão a quantidade de equilíbrio necessária quando se faz uma estratégia de equilíbrio de contratos USDT e BUSD para BTC, por exemplo?
KaroxTalvez eu não esteja claro, o que quero dizer é que no modo de estoque total, o saldo disponível varia conforme os preços das moedas mudam, por exemplo, o preço sobe e o saldo disponível também aumenta, o que se verifica se o equilíbrio entre o saldo e o valor do estoque é assegurado?
Sonhos pequenosO U de um contrato de Bitcoin é o valor de um contrato de BTC. O preço é de 100 U, o que representa o valor de 100 U. O aumento para 200 U, o que representa o valor de 200 U. O contraste direto com o contrato BUSD é possível.