萨达哈鲁就是在下
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Em relação à precisão do cálculo de ATR da biblioteca de indicadores TA quantitativos do Inventor?
Criado em: 2023-02-28 16:22:30,
atualizado em:
2023-02-28 16:28:27
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def ma_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
ma = TA.MA(r, 20)
Log(f'ma => {ma[-1]}, {ma[-2]}')
def atr_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')
2023-02-28 16:20:39 Informações atr => 12.161116665558945, 12.042741024448038 2023-02-28 16:20:39 Informações ma => 23246.1, 23244.699999999997
Os dados da binance para o mesmo período: ATR 14 => 17.78 MA 20 => 23247
Mas, por que é que os dados do atr são mais ruins do que os de ma?