python
            
            
def ma_case(self):
    exchange.SetContractType("swap")
    r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
    ma = TA.MA(r, 20)
    Log(f'ma =>   {ma[-1]},  {ma[-2]}')
        
def atr_case(self):
    exchange.SetContractType("swap")
    r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
    atr = TA.ATR(r, 14)
    Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')

2023-02-28 16:20:39 Informações atr => 12.161116665558945, 12.042741024448038
2023-02-28 16:20:39 Informações ma => 23246.1, 23244.699999999997

Os dados da binance para o mesmo período:
ATR 14 => 17.78
MA 20 => 23247

Mas, por que é que os dados do atr são mais ruins do que os de ma?