Ensina você a projetar uma biblioteca de modelos para obter dados de K-line de comprimento especificado

Ao projetar algumas estratégias de tendência, o cálculo de indicadores geralmente requer um número suficiente de barras de linha K. Depende da API da plataforma FMZ:exchange.GetRecords()A quantidade de dados fornecida pela função eexchange.GetRecords()É o encapsulamento da interface K-line de troca. No design inicial das interfaces de API de exchanges de criptomoedas, não havia consulta de paginação, e a interface K-line da exchange fornecia apenas uma quantidade limitada de dados, então as necessidades de alguns desenvolvedores para cálculos de indicadores com parâmetros maiores não puderam ser atendidas.

A interface K-line da API de contrato da Binance suporta consulta paginada. Este artigo usa a interface da API K-line da Binance como exemplo para ensinar como implementar uma consulta paginada e especificar a biblioteca de modelos da plataforma FMZ para obter o número de Barras.

Interface Binance K-line

Primeiro, você precisa ler a documentação da API de troca para ver os parâmetros específicos da interface. Podemos ver que ao chamar esta interface K-line, é necessário especificar o produto, o período K-line, o intervalo de dados (hora de início e término), o número de páginas, etc.

Como nosso requisito de design é consultar um número específico de dados da linha K, por exemplo, para consultar a linha K de 1 hora, empurrar do horário atual para o horário passado, o número é 5.000 barras. Dessa forma, você obviamente não pode obter os dados desejados chamando a consulta da interface da API de troca apenas uma vez.

Em seguida, faremos a consulta em páginas, processando em segmentos do momento atual até um determinado momento da história. Desde que saibamos o período dos dados da linha K necessários, é fácil calcular o horário de início e término de cada segmento. Basta consultar na direção dos momentos históricos em sequência até encontrar barras suficientes. A ideia parece simples, certo? Vamos implementá-la!

Design “Versão JavaScript do modelo de dados históricos K-line de consulta paginada”

Função da interface do modelo de design:$.GetRecordsByLength(e, period, length)。

/**
 * desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
 * @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
 * @returns {Array<Object>} - K线数据
 */

projeto$.GetRecordsByLengthEsta função é normalmente usada no estágio inicial da operação da estratégia, quando uma longa linha K é necessária para calcular o indicador. Após esta função ser executada, ela obtém dados suficientemente longos e então só precisa atualizar os novos dados da linha K. Não há necessidade de chamar esta função para obter dados de K-line super longos, o que causará chamadas de interface desnecessárias.

Portanto, também é necessário projetar uma interface para atualizações de dados subsequentes:$.UpdataRecords(e, records, period)。

/**
 * desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
 * @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
 * @returns {Bool}  - 是否更新成功
 */

O próximo passo é implementar essas funções de interface.

/**
 * desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
 * @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
 * @returns {Array<Object>} - K线数据
 */
$.GetRecordsByLength = function(e, period, length) {
    if (!Number.isInteger(period) || !Number.isInteger(length)) {
        throw "params error!"
    }

    var exchangeName = e.GetName()
    if (exchangeName == "Futures_Binance") {
        return getRecordsForFuturesBinance(e, period, length)
    } else {
        throw "not support!"
    }
}

/**
 * desc: getRecordsForFuturesBinance 币安期货交易所获取K线数据函数的具体实现
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
 * @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
 * @returns {Array<Object>} - K线数据
 */
function getRecordsForFuturesBinance(e, period, length) {
    var contractType = e.GetContractType()
    var currency = e.GetCurrency()
    var strPeriod = String(period)

    var symbols = currency.split("_")
    var baseCurrency = ""
    var quoteCurrency = ""
    if (symbols.length == 2) {
        baseCurrency = symbols[0]
        quoteCurrency = symbols[1]
    } else {
        throw "currency error!"
    }

    var realCt = e.SetContractType(contractType)["instrument"]
    if (!realCt) {
        throw "realCt error"
    }
    
    // m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月
    var periodMap = {}
    periodMap[(60).toString()] = "1m"
    periodMap[(60 * 3).toString()] = "3m"
    periodMap[(60 * 5).toString()] = "5m"
    periodMap[(60 * 15).toString()] = "15m"
    periodMap[(60 * 30).toString()] = "30m"
    periodMap[(60 * 60).toString()] = "1h"
    periodMap[(60 * 60 * 2).toString()] = "2h"
    periodMap[(60 * 60 * 4).toString()] = "4h"
    periodMap[(60 * 60 * 6).toString()] = "6h"
    periodMap[(60 * 60 * 8).toString()] = "8h"
    periodMap[(60 * 60 * 12).toString()] = "12h"
    periodMap[(60 * 60 * 24).toString()] = "1d"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 3).toString()] = "3d"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 7).toString()] = "1w"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 30).toString()] = "1M"
    
    var records = []
    var url = ""
    if (quoteCurrency == "USDT") {
        // GET https://fapi.binance.com  /fapi/v1/klines  symbol , interval , startTime , endTime , limit 
        // limit 最大值:1500

        url = "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines"
    } else if (quoteCurrency == "USD") {
        // GET https://dapi.binance.com  /dapi/v1/klines  symbol , interval , startTime , endTime , limit
        // startTime 与 endTime 之间最多只可以相差200天
        // limit 最大值:1500

        url = "https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines"
    } else {
        throw "not support!"
    }

    var maxLimit = 1500
    var interval = periodMap[strPeriod]
    if (typeof(interval) !== "string") {
        throw "period error!"
    }

    var symbol = realCt
    var currentTS = new Date().getTime()

    while (true) {
        // 计算limit
        var limit = Math.min(maxLimit, length - records.length)
        var barPeriodMillis = period * 1000
        var rangeMillis = barPeriodMillis * limit
        var twoHundredDaysMillis = 200 * 60 * 60 * 24 * 1000
        
        if (rangeMillis > twoHundredDaysMillis) {
            limit = Math.floor(twoHundredDaysMillis / barPeriodMillis)
            rangeMillis = barPeriodMillis * limit
        }

        var query = `symbol=${symbol}&interval=${interval}&endTime=${currentTS}&limit=${limit}`
        var retHttpQuery = HttpQuery(url + "?" + query)
        
        var ret = null 
        try {
            ret = JSON.parse(retHttpQuery)
        } catch(e) {
            Log(e)
        }
        
        if (!ret || !Array.isArray(ret)) {
            return null
        }

        // 超出交易所可查询范围，查询不到数据时
        if (ret.length == 0 || currentTS <= 0) {
            break
        }

        for (var i = ret.length - 1; i >= 0; i--) {
            var ele = ret[i]
            var bar = {
                Time : parseInt(ele[0]),
                Open : parseFloat(ele[1]),
                High : parseFloat(ele[2]),
                Low : parseFloat(ele[3]), 
                Close : parseFloat(ele[4]),
                Volume : parseFloat(ele[5])
            }

            records.unshift(bar)
        }

        if (records.length >= length) {
            break
        }

        currentTS -= rangeMillis
        Sleep(1000)
    }

    return records
}

/**
 * desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
 * @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
 * @returns {Bool}  - 是否更新成功
 */
$.UpdataRecords = function(e, records, period) {
    var r = e.GetRecords(period)
    if (!r) {
        return false 
    }

    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (r[i].Time > records[records.length - 1].Time) {
            // 添加新Bar
            records.push(r[i])
            // 更新上一个Bar
            if (records.length - 2 >= 0 && i - 1 >= 0 && records[records.length - 2].Time == r[i - 1].Time) {
                records[records.length - 2] = r[i - 1]
            }            
        } else if (r[i].Time == records[records.length - 1].Time) {
            // 更新Bar
            records[records.length - 1] = r[i]
        }
    }
    return true
}

No modelo, implementamos apenas o suporte da interface K-line do contrato Binance, ou seja,getRecordsForFuturesBinanceFunção: também pode ser expandida para oferecer suporte a interfaces K-line de outras exchanges de criptomoedas.

Testando

Você pode ver que não há muito código no modelo para implementar essas funções, provavelmente menos de 200 linhas. Depois que o código do modelo é escrito, os testes são absolutamente necessários. E para tal aquisição de dados, também precisamos testá-los o mais rigorosamente possível.

O teste requer a cópia desta “versão JavaScript do modelo de dados históricos K-line da consulta de página” e do modelo “biblioteca de desenho de linha” para sua própria biblioteca de estratégia (emPraça da Estratégiapode ser pesquisado em ). Em seguida, criamos uma nova estratégia e verificamos estes dois modelos:

A “biblioteca de desenho de linhas” é usada porque precisamos desenhar os dados de K-line obtidos para observação.

function main() {
	LogReset(1)
	var testPeriod = PERIOD_M5
    Log("当前测试的交易所：", exchange.GetName())

    // 如果是期货则需要设置合约
    exchange.SetContractType("swap")

    // 使用$.GetRecordsByLength获取指定长度的K线数据
    var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)
    Log(r)

    // 使用画图测试，方便观察
    $.PlotRecords(r, "k")

    // 检测数据
    var diffTime = r[1].Time - r[0].Time 
    Log("diffTime:", diffTime, " ms")
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        for (var j = 0; j < r.length; j++) {
            // 检查重复Bar
            if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
                Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
                throw "有重复Bar"
            }
        }
        
        // 检查Bar连续性
        if (i < r.length - 1) {            
            if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
                Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
                throw "Bar不连续"
            }            
        }
    }
    Log("检测通过")

    Log("$.GetRecordsByLength函数返回的数据长度：", r.length)

    // 更新数据
    while (true) {
        $.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
        LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
        $.PlotRecords(r, "k")
        Sleep(5000)
    }
}

Aqui usamosvar testPeriod = PERIOD_M5Esta frase define o período da linha K em 5 minutos e especifica a obtenção de 8000 barras. Então paravar r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)A interface retorna uma longa linha K de dados para teste de desenho:

    // 使用画图测试，方便观察
    $.PlotRecords(r, "k")

Em seguida, testaremos esses dados de linha K muito longos:

    // 检测数据
    var diffTime = r[1].Time - r[0].Time 
    Log("diffTime:", diffTime, " ms")
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        for (var j = 0; j < r.length; j++) {
            // 检查重复Bar
            if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
                Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
                throw "有重复Bar"
            }
        }
        
        // 检查Bar连续性
        if (i < r.length - 1) {            
            if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
                Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
                throw "Bar不连续"
            }            
        }
    }
    Log("检测通过")

1. Verifique se há alguma duplicata na barra K-line.
2. Verifique a continuidade da barra da linha K (se a diferença de timestamp das barras adjacentes é igual)

Após essas verificações, verifique a interface usada para atualizar a linha K$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)Normal:

    // 更新数据
    while (true) {
        $.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
        LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
        $.PlotRecords(r, "k")
        Sleep(5000)
    }

Este código emitirá continuamente a linha K no gráfico de estratégia quando estiver em execução em negociações reais, para que possamos verificar se os dados da barra da linha K são atualizados e adicionados normalmente.

Use a função de aquisição diária da linha K e defina a aquisição para 8.000 (sabendo que não há dados de mercado antes de 8.000 dias) e faça um teste de força bruta como este:

Vendo que há apenas 1309 linhas diárias, compare os dados no gráfico de câmbio:

Você pode ver que os dados são consistentes.

END

Endereço do modelo:「Versão JavaScript do modelo de dados históricos K-line de consulta paginada」 Endereço do modelo:Biblioteca de desenho de linhas

Os modelos e códigos de estratégia acima são apenas para fins de ensino e aprendizado. Por favor, otimize e modifique-os de acordo com suas necessidades reais.