Hello~Welcome come to my channel！

Bem-vindos todos os traders ao meu canal. Eu sou Zuoshoujun, um Quant Developer, que desenvolve estratégias de trading full-stack como CTA & HFT & Arbitrage. Graças à plataforma FMZ, compartilharei mais conteúdo relacionado ao desenvolvimento quantitativo no meu canal quantitativo e trabalharei com todos os traders para manter a prosperidade da comunidade quantitativa.

Para mais informações, visite meu canal~ Estou esperando por você aqui【Cabana quantitativa do criador】

Hoje, o Quantitative Hut of the Trader apresentará a você a atualização e transformação do fator PSY (Psychological Line). Como adicionar mais informações de mercado a partir de uma perspectiva de fator simples, e transformá-lo passo a passo, e finalmente se tornar um fator mais explicativo lógica. O fator poderoso do sexo! ! ! Claro, depois de ler este artigo, você pode incorporar o fator PSY modificado em sua própria biblioteca de fatores e torná-lo uma arma poderosa~

PARTE 1 [Fator PSY inicial]

O fator PSY (linha psicológica) é um indicador de análise técnica usado para medir o impacto das emoções dos participantes do mercado nas tendências de preços. É um indicador emocional que estuda as flutuações psicológicas dos investidores em resposta às flutuações do mercado. É um indicador de energia e flutuação . Indicadores de classe. Tem certa importância de referência para a análise e julgamento da tendência do mercado de curto prazo.

O fator PSY foi proposto pela primeira vez pelo Dr. Wang Yawei em 1991. Ele acreditava que as mudanças psicológicas no mercado estavam intimamente relacionadas às tendências de preços e quantificou as mudanças psicológicas como o fator PSY. Como um indicador para analisar as altas e baixas do mercado, o fator PSY calcula a força total das posições longas e curtas dentro das linhas N K a partir de uma perspectiva temporal para descrever se o mercado está forte ou fraco no momento e se está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele mede principalmente a resistência psicológica dos investidores calculando o número de linhas K crescentes dentro de linhas K N, fornecendo uma referência para os investidores conduzirem operações de compra e venda.

O fator PSY é baseado no número de dias em que o preço de fechamento sobe ou desce ao longo de um período de tempo. O método de cálculo é muito simples. A fórmula de cálculo é a seguinte: PSY = (N número de dias em que o preço de fechamento sobe dentro de N K linhas / Não)*100, onde N ciclos representam o ciclo de computação selecionado, que pode ser dias, semanas ou meses, etc. Dias de alta referem-se ao número de dias de negociação com preços em alta dentro do período N. Código-fonte da função do fator PSY inicial baseado na plataforma FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PARTE 2 [Aumentar o fator PSY (PSY+PREÇO)]

O fator PSY é essencialmente um fator de momentum. Ele mede a comparação das raízes do poder de ascensão e queda ao longo de um período de tempo no passado. O propósito é encontrar o lado com maior poder ao longo do período de tempo passado. No entanto, um olhar mais atento revela que o fator PSY considera apenas se a linha BAR está subindo ou caindo. A falta de uma descrição da BAR em si torna impossível julgar a força do mercado, resultando na seguinte situação.

Conforme mostrado na figura acima, a característica especial da grande linha positiva não é refletida no indicador PSY. Ela é considerada apenas uma linha ascendente e não é diferente da pequena linha negativa anterior. Este é o problema. O número de subidas e descidas não pode descrever completamente a magnitude e a direção das mudanças de preço. Portanto, nossa primeira ideia de melhoria é calcular a mudança no preço ponderado de cada BAR, Abs(C-C[1]) para refletir a magnitude das forças de subida e descida. Código-fonte da função do fator PSY+PRICE inicial baseado na plataforma FMZ:

PARTE 3 [Fator PSY Final (PSY+PREÇO+VOL)]

Após a transformação na etapa anterior, o fator PSY transformado pode refletir melhor as forças fortes e fracas no período de tempo passado, mas se a ascensão e a queda no período de tempo passado forem basicamente as mesmas, não será possível distingui-las bem. Neste momento, continuamos a adicionar o fator de volume de negociação. No efeito momentum, o aumento do volume representa um mercado mais ativo, e o aumento do volume pode confirmar melhor a direção do momentum. Conforme mostrado na figura a seguir:

Portanto, no fator PSY final, continuamos a adicionar a ponderação do fator de volume, VOLUME*Abs(C-C[1]), o código-fonte da função do fator PSY+PRICE inicial baseada na plataforma FMZ:

PARTE 4 [Construção do sinal de negociação do fator PSY]

Com base no fator final PSY+PREÇO+VOL construído no artigo anterior, tentamos propor as seguintes construções de sinais de momentum:

• psy[0] > X (No período passado, a proporção do poder de vários partidos é maior que o valor de X)
• psy[0] < Y (No período de tempo passado, a proporção do poder de vários partidos é menor que o valor Y)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma (No período passado, a proporção de forças múltiplas aumentou)
• psy[0] < psy[1] or psy[0] < psyma (a proporção do poder de vários partidos diminuiu ao longo do último período de tempo)

Nós projetamos uma estratégia de momentum simples usando sinais para detectar fatores

• Longo: PSY[0] > 70; Plano longo: PSY[0] < 30;
• Curto: PSY[0] < 30; Curto-circuito: PSY[0] > 70;

Usando contratos baseados em Binance U, o parâmetro do fator PSY foi projetado para ser 12, BTC-USDT, backtesting de contrato ETH-USDT, o período é de 2020-02-01 a 2021-12-31, deslizamento 10, taxa de manuseio 50.000, 10 vezes a alavancagem, 5% do principal restante para cada posição:

BTC-USDT：

ETH-USDT：

PARTE 5 [Resumo]

Este artigo atualizou e transformou o fator psy tradicional. O fator psy+price+vol resultante pode medir a força de forças longas e curtas no período passado no nível de quantidade e preço, usando comparações numéricas fixas ou suas próprias forças. A comparação permite a construção de sinais de momentum/reversão correspondentes. Este artigo finalmente estabeleceu um sinal numérico fixo e conduziu um backtest de estratégia simples, e descobriu que o fator psy+price+vol pode capturar movimentos de momentum em mercados voláteis e obter retornos esperados positivos até certo ponto. Depois, mais formas de sinais podem ser construídas, mais categorias de testes de fatores podem ser realizadas e, finalmente, adicionadas à biblioteca de estratégias existente.

Bem-vindo à cabana quantitativa da mão novamente~

Graças à plataforma FMZ, que não reinventou a roda a portas fechadas e forneceu uma ótima plataforma de comunicação para a maioria dos traders. O caminho para a negociação é acidentado, mas os traders têm calor. Somente aprendendo constantemente com o compartilhamento de veteranos na plataforma FMZ eles podem continuar a crescer. Desejo que a FMZ melhore cada vez mais e desejo a todos os traders lucros duradouros.