Já existem muitas bolsas de futuros de moeda digital, mas como derivativos de futuros, negociação de opções de moeda digital, não há muitas bolsas no mercado. As bolsas que dão suporte à negociação de opções incluem Deribit e BitMEX. No campo da negociação quantitativa, também existem muitas estratégias para negociação de opções, como as estratégias de opções mencionadas em alguns materiais pesquisados:

Citado deconectar

Para escrever uma estratégia de negociação de opções, você ainda precisa estabelecer uma base sólida primeiro e estar familiarizado com operações básicas, como colocar ordens, obter informações de mercado, cancelar ordens e obter posições. A escrita de estratégias ainda usa a Plataforma de Negociação Quantitativa Inventor, embora a Plataforma de Negociação Quantitativa Inventor atualmente suporte principalmente negociação de moeda para moeda, negociação de contratos e negociação alavancada no campo de negociação quantitativa de moeda digital. Não há muitas informações relacionadas à negociação de opções. Abaixo, tomaremos a bolsa “Deribit” como exemplo para apresentar como usar a Inventor Quantitative Trading Platform para jogar negociação de opções de moeda digital.

Informações relacionadas ao Deribit

Documentação da API: https://docs.deribit.com/v2/?javascript#public-get_last_settlements_by_instrument Disco de simulação: https://docs.deribit.com/v2/?javascript#public-get_last_settlements_by_instrument

Você pode registrar uma conta no site da plataforma de simulação, habilitar a API KEY e obter a API KEY. A configuração na plataforma de negociação quantitativa Inventor é a mesma que a configuração de uma conta real.

Existem 4 conceitos básicos que você precisa entender para negociar opções:

• Data de exercício: Data em que as partes compradas e vendidas da opção concluem a entrega do contrato de opção.
• Preço de exercício: Na data de exercício, as partes comprada e vendida da opção concluem a entrega do contrato de opção ao preço de exercício.
• Premium: Este é o preço de uma opção. Como os futuros spot, as cotações incluem um preço de compra e um preço de venda. Vale ressaltar que, como a liquidez das opções é geralmente pior do que a dos futuros e à vista, o spread entre compra e venda pode ser grande, portanto, atenção especial deve ser dada aqui! Após a conclusão da transação, o preço da transação é o custo da opção longa. Neste momento, a posição longa obtém o direito (o direito de exercer a opção); e a posição curta da opção, como a parte que recebe o prêmio , tem uma obrigação adicional. Uma vez que a posição longa solicita o exercício do direito, a posição curta deve cooperar. .
• Opções de compra e venda: Uma opção de compra é um direito que o detentor da opção longa tem de pedir ao detentor da opção curta para comprar uma certa quantidade de Bitcoin a um certo preço de exercício em uma certa data de exercício, e o detentor da opção curta tem a obrigação de cooperar com o detentor da opção longa titular. Uma opção de venda é um direito que o titular da opção longa tem de pedir ao titular da opção curta para comprar uma certa quantidade de Bitcoin a um certo preço de exercício em uma certa data de exercício. Em uma certa data de exercício, o vendedor a descoberto é obrigado a vender os bitcoins fornecidos a um determinado preço de exercício, e o vendedor a descoberto tem a obrigação de cooperar com o vendedor a longo prazo.

Informações de mercado

De acordo com a documentação da API da Deribit Exchange, a interface de mercado da Deribit apenas transmite os dados para acessar informações do mercado de futuros ou opções.instrument_nameOs parâmetros são diferentes (instrument_name é definido pela função SetContractType), então basicamente você pode usar a interface para obter informações de mercado.GetTickerObtenha orçamentos para opções.

Claro, o pacote padrão da Inventor Quantitative Trading Platform é o mercado real da Deribit Exchange. Primeiro, precisamos mudar para o mercado de simulação e usar o seguinte código:

exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")

Então, atualmente configuramos um contrato de opçãoBTC-27DEC19-7000-P： Esta é uma opção de venda com data de exercício: 27DEZ19 e preço de exercício: 7000

exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")

Então pegue. Nós escrevemos juntos, rodamos o código e testamos para obter as informações de mercado deste contrato de opção.

function main () {
    exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")
    exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")
    var ticker = exchange.GetTicker()
    Log(ticker)
}

Usar ferramentas de depuração pode ser muito conveniente para testar: Você pode ver que o preço é consistente com o do disco de simulação.

Os métodos de chamada de outras interfaces de mercado são os mesmos e não serão repetidos aqui. Deve-se notar que: A negociação de opções não é muito ativa. Às vezes, não haverá ordens de compra ou venda no mercado. Neste momento, a camada inferior da Plataforma de Negociação Quantitativa do Inventor detectará um valor de 0 e relatará um erro. Você pode usarSetErrorFilter("Invalid ticker")Ignore este erro e useGetRawJSONA função obtém as informações originais do mercado e encapsula os dados. Aqui escrevo um exemplo para atingir funções semelhantes:

function init() {
    SetErrorFilter("Invalid ticker")
}

$.GetTicker = function(e) {
    var ticker = e.GetTicker()
    if (!ticker) {
        try {
            var ret = JSON.parse(e.GetRawJSON())
            return {
                Info : ret,
                High : ret.result.stats.high,
                Low : ret.result.stats.low, 
                Buy : ret.result.best_bid_price,
                Sell : ret.result.best_ask_price,
                Last : ret.result.last_price, 
                Volume : ret.result.stats.volume,
                OpenInterest : 0,
                Time : new Date().getTime()
            }
        } catch (err) {
            Log(err)
        }
    }
    
    return ticker
}

Ao ligar escreva:Log($.GetTicker(exchange))

Faça um pedido

A operação de colocação de ordens é muito simples. Comparado com a negociação de futuros, há apenas duas direções: comprar e vender. Também useSell,BuyOrdem das funções.

function main () {
    exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")
    exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")
    
    var id = exchange.Buy(0.017, 1)
    Log(exchange.GetOrder(id))
}

A ordem recém-emitida também aparece no quadro de negociação simulado.

eexchange.GetOrder(id)Você pode consultar as informações do pedido.

Cancelar pedido

O mesmo método é usado para cancelamento de pedidos.CancelOrderFunção, assim como cancelar uma ordem na negociação de futuros.

Obtenha os ativos disponíveis na conta

Obter os ativos disponíveis em uma conta é exatamente o mesmo que na negociação de futuros. Ligue diretamenteGetAccountFunção.

Exibir na página de câmbio simulado

Execute o código para obter:

Obter informações de posição

Para manter posições, você não pode usar diretamente o pacoteGetPositionfunção, porque por padrão as transações Deribit são transações futuras, não transações de opções, e somente esta função pode ser usada para obter posições futuras. Portanto, devemos encapsular a função de obter posições de opções por nós mesmos.

A interface de função para obter posições na documentação da API:

$.GetPosition = function(e) {
    // /private/get_positions
    // currency  ， kind 
    
    var positions = [] 
    var currency = e.GetCurrency()
    var arr = currency.split("_")
    var baseCurrency = arr[0]
    
    try {
        var ret = e.IO("api", "GET", "/api/v2/private/get_positions", "currency=" + baseCurrency + "&kind=option")
        for (var i in ret.result) {
            if (ret.result[i].size == 0 || ret.result[i].direction == "zero") {
                continue    
            } 
            
            var pos = {
                Info : ret.result[i], 
                Amount : ret.result[i].size,
                FrozenAmount : 0,
                Price : ret.result[i].average_price,
                Profit : ret.result[i].floating_profit_loss,
                MarginLevel : 0,
                Margin : 0,
                ContractType : ret.result[i].instrument_name,
                Type : ret.result[i].direction == "buy" ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL,
            }
            
            positions.push(pos)
        }
    } catch (err) {
        Log(err)
        positions = null
    }
    
    return positions
}

ChamarLog($.GetPosition(exchange))Você pode imprimir as informações da posição.

Dessa forma, as operações básicas podem ser realizadas, e o resto é estudar as estratégias de negociação de opções.