Estratégia de canal baseada no indicador de volatilidade ATR
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- Nome: Estratégia de canal baseada no indicador de volatilidade ATR
- Ideia: Estratégia adaptativa de canal, stop loss fixo + take profit flutuante
- Período de dados: Multiperíodo
- Futuros OKEX
- Contrato: this_week (semana atual)
- Site oficial: www.quantinfo.com
-
Gráfico principal:
Desenhar UBAND, fórmula: UBAND^^MAC+MATR;
Desenhar DBAND, fórmula: DBAND^^MAC-MATR; -
Gráfico secundário:
Nenhum
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);Strategy parameters
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