Índice de Movimento Direcional (DMI) e Estratégia Alta-Baixa
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Data de criação:
2018-12-01 18:29:53
última modificação:
2019-08-20 10:24:43
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53
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- Nome da estratégia: Índice de Mudança (DMI) e estratégia de alta baixa
- Ciclo de dados: 5M
- Suporte: Futuros de commodities, moedas digitais
- Página oficial: www.quantinfo.com
- Imagem principal: Indicador AMA1, com a fórmula: AMA1^^EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2);
Indicador AMA2, com a fórmula: AMA2^^EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2);
Código-fonte da estratégia
(*backtest
start: 2018-11-04 00:00:00
end: 2018-11-30 00:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["TradeAmount",100,126961],["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N));
VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);
ER1:=DIR1/VIR1;
CS1:=ER1*(2/(N1+1)-2/(N2+1))+2/(N2+1);
CQ1:=CS1*CS1;
AMA1^^EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2);
DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,M));
VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),M);
ER2:=DIR2/VIR2;
CS2:=ER2*(2/(M1+1)-2/(M2+1))+2/(M2+1);
CQ2:=CS2*CS2;
AMA2^^EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2);
cq22:CQ2;
aa:DMA(CLOSE,CQ2);
BKVOL=0 AND REF(AMA1,1)<REF(AMA2,1) AND AMA2<AMA1,BPK;
SKVOL=0 AND REF(AMA1,1)>REF(AMA2,1) AND AMA2>AMA1,SPK;