Estratégia de negociação combinada do indicador Stoch de média móvel dupla
ChaoZhang
Esta estratégia usa a combinação de indicadores de linha média e indicadores de Stoch para projetar um sistema de negociação quantitativa com funções de determinação de tendências e de superaquecimento. A estratégia combina os benefícios de vários indicadores para sistematizar a determinação de tendências e a captura de oportunidades.
Princípios da estratégia:
Calcule a média média-longa-média (MA) e a média-curta (EMA) como indicadores técnicos para determinar a direção da tendência.
Calcule os valores de K e D do Stoch para determinar se está a ser sobrecomprado ou sobrevendido.
Quando o CLOSE ultrapassa a MA de baixo para cima, e o valor do Stoch K e o valor do Stoch D são superiores à linha de super-compra, julgue o ponto de entrada da linha longa e faça mais.
Quando o CLOSE quebra a EMA de cima para baixo e o valor de Stoch K e D estão abaixo da linha de venda excessiva, julgue como um ponto de entrada de linha curta e faça um curto.
A direção da transação, de acordo com a marcação COLOR.
Os benefícios da estratégia:
A combinação de duas equações determina a direção da tendência principal, evitando sinais errados.
O indicador Stoch identifica áreas de sobrecompra e sobrevenda para aumentar a probabilidade de lucro.
A combinação de vários indicadores, que podem ser verificados entre si, aumenta a confiabilidade do sinal.
Os riscos desta estratégia:
Os parâmetros de otimização não são adequados, o que pode levar a frequência de transações ou a incoerência de sinais.
Tanto a linha média como a Stoch podem apresentar atrasos, resultando em entrada antecipada ou tardia.
A combinação de vários indicadores aumenta a confiabilidade, mas também a complexidade da estratégia.
Em resumo, a estratégia utiliza a linha média para avaliar a tendência, Stoch para avaliar o excesso de compra e venda, e a negociação quantitativa. A estabilidade e a confiabilidade do sistema de negociação podem ser aumentadas com a otimização de ajustes de parâmetros. No entanto, qualquer estratégia quantitativa requer um rigoroso gerenciamento de risco, e os investidores ainda devem julgar com cautela.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("PMB2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//study(title="PMB2", overlay=true)
l_ma = input(50, title="MA (green)", type=input.integer)
l_ema = input(25, title="EMA (red)", type=input.integer)
MA = sma(close,l_ma)
EMA = ema(close,l_ema)
plot(MA, color=color.green)
plot(EMA, color=color.red)
//STOCH(14,3,3)
length = input(20, minval=1, title="STOCH - K")
smoothK = input(2, minval=1, title="STOCH - D")
smoothD = input(2 , minval=1, title="STOCH - Smooth")
StkLong= input(50 , minval=1, maxval=100, title="Long when Close > MA and Stoch > ")
StkShort= input(80 , minval=1, maxval=100, title="Short when Close < EMA and Stoch < ")
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//plot(k, color=color.blue, title="STOCH - K")
//plot(d, color=color.orange, title="STOCH - D")
//band180 = hline(80, title="STOCH - Banda superior")
//band120 = hline(20, title="STOCH - Banda superior")
//band100 = hline(50, color=color.gray, editable=false, linestyle=hline.style_solid)
//fill(band180, band120, color=color.gray, transp=75, title="STOCH - Fundo")
BTStartY = input(title="Strategy Test Start Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2010, maxval=2100)
BTStartM = input(title="Strategy Test Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
BTStartD = input(title="Strategy Test Start Day", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
BTStopY = input(title="Strategy Test Stop Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2010, maxval=2100)
BTStopM = input(title="Strategy Test Stop Month", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
BTStopD = input(title="Strategy Test Stop Day", type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)
// set up min and max date for strategy test
TMin = timestamp(BTStartY, BTStartM, BTStartD, 00, 00)
TMax = timestamp(BTStopY, BTStopM, BTStopD, 00, 00)
InTime = true
bool long = false, short = false, trade = false
trade := trade[1]
long := long[1]
short := short[1]
if (crossover(close, MA) and k > StkLong and d > StkLong) // "LONG!"
//if (close > MA and k > StkLong and d > StkLong) // "LONG!"
short := false
long := true
trade := true // LONG
if (crossunder(close, EMA) and k < StkShort and d < StkShort) // "SHORT!""
//if (close < EMA and k < StkShort and d < StkShort) // "SHORT!""
long := false
short := true
trade := false // SHORT
//bgcolor(FL > SH ? color.green : FH < SL ? color.red : na, transp=80)
bgcolor(trade ? color.green : color.red, transp=90)
//alertcondition((crossover(close, MA) and k > 50 and d > 50) , title='Buy', message='Buy')
//alertcondition((crossunder(close, EMA) and k > 80 and d > 80) , title='Sell', message='Sell')
if ((crossover(close, MA) and k > StkLong and d > StkLong) and InTime)
//if ((close > MA and k > StkLong and d > StkLong) and InTime)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ((crossunder(close, EMA) and k < StkShort and d < StkShort) and InTime)
//if ((close < EMA and k < StkShort and d < StkShort) and InTime)
strategy.entry("Short", strategy.short)