Esta estratégia combina médias móveis e o oscilador AO para identificar tendências e retrações comerciais.
Estratégia lógica:
Calcule a EMA rápida e a SMA lenta para construir um sistema de média móvel.
Calcular linhas AO rápidas e lentas e a diferença entre elas.
Ir longo quando o MA rápido cruza acima do MA lento, fechar é acima do MA lento e o AO aumenta.
Fazer curto quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento, o close está abaixo do MA lento e o AO cai.
AO compara diferenças para evitar sinais falsos.
Vantagens:
Os MAs determinam a tendência principal, os AO vezes as inversões.
A diferença AO filtra sinais falsos.
Combinar indicadores melhora a precisão.
Riscos:
Ajuste necessário para ajustar o MA e o AO às condições de mercado.
Ambos MAs e AO lag, potencialmente faltando melhores entradas.
Difícil de parar em mercados variados, aumentando os riscos de perdas.
Em resumo, esta estratégia combina os pontos fortes dos MAs e dos AO para negociação. Isto pode melhorar a qualidade do sinal até certo ponto, mas ainda são necessárias paradas adequadas para gerir os riscos para obter retornos constantes.
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA&AO", overlay = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "Month"), input(1, "Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
true
//Inputs
fast_ma = input(8, title="Fast EMA", minval=2)
slow_ma = input(20, minval=1, title="Slow SMA")
AO_fast = input(5, minval=1, title="Awesome Length Fast")
AO_slow = input(8, minval=1, title="Awesome Length Slow")
//MA
fast = ema(close, fast_ma)
slow = sma(close, slow_ma)
//AO
AO_1 = sma(hl2, AO_fast)
AO_2 = sma(hl2, AO_slow)
dif = AO_1 - AO_2
AO = dif>=0? dif > dif[1] ? 1 : 2 : dif > dif[1] ? -1 : -2
long = crossover(fast, slow) and close > slow and abs(AO)==1
short = fast < slow and close < slow and abs(AO)==2
long_condition = long and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = short
strategy.close('BUY', when=short_condition)
plot(fast, color=color.green)
plot(slow, color=color.red)