Estratégia de negociação cruzada de média móvel TEMA
ChaoZhang
Esta estratégia usa dois indicadores TEMA de diferentes períodos para negociar em cruz, capturando a tendência de preços no período intermediário. O indicador TEMA pode filtrar eficazmente o ruído de preços e identificar a reversão de tendência.
Princípios da estratégia:
Os parâmetros típicos são de 5 ciclos de linha rápida e 8 ciclos de linha lenta.
Quando a linha rápida atravessa a linha lenta a partir da direção inferior, faça uma operação múltipla.
Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, a operação de liquidação é executada.
Filtragem opcional de acordo com a direção da entidade da linha K, evitando transações reversíveis.
Configure o ciclo de retrospecção para simular o histórico de sinais de negociação.
Os benefícios da estratégia:
O indicador TEMA filtra o ruído dos preços.
A TEMA, em parceria com a Câmara, pode capturar tendências do ciclo intermediário.
O filtro de direção evita a construção de posições em contra-balanço, o que aumenta a probabilidade de vitória.
Os riscos desta estratégia:
A TEMA ainda está atrasada e pode ter perdido o melhor momento para entrar.
A combinação de parâmetros precisa ser otimizada para alcançar a melhor correspondência.
A convulsão fez com que a Musikschule tivesse dificuldade em receber sinais de forma contínua.
Em suma, a estratégia de rastrear transações através de dois cruzamentos de TEMA pode filtrar o ruído e melhorar a estabilidade. No entanto, os problemas de atraso de TEMA permanecem e os parâmetros precisam ser otimizados para atender ao ritmo do mercado.
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Tema",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
tema_length_1 = input(5, "Fast TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow TEMA")
usedir = input(true, "Use bar's direction ?" )
dirtime = input(2,"direction bars")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
plot(tema1, color=color.green, transp=50)
plot(tema2, color=color.red, transp=50)
up = crossover(tema1, tema2)
down = crossunder(tema1, tema2)
long_condition = up and (usedir ? dir==1 : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = down
strategy.close('BUY', when=short_condition)