Estratégia de combinação multiperíodo MACD StochRSI
ChaoZhang
Esta estratégia combina o uso do MACD com o StochRSI para julgar em vários períodos de tempo, aumentando a estabilidade e a confiabilidade das decisões de negociação. É uma estratégia típica de combinação de vários eixos temporais.
Princípios da estratégia:
Os indicadores MACD e StochRSI são calculados em dia e em períodos de 4 horas.
Quando a linha do dia e o indicador de múltiplos pontos do ciclo de 4 horas aparecem simultaneamente como múltiplos sinais, faça várias operações.
Quando a linha do dia e o indicador de cabeceira vazia de 4 horas aparecem simultaneamente, faça a operação de vazio.
Depois de entrar em uma direção, você pode esperar que os indicadores da outra direção apareçam para se livrar da posição.
Com a combinação de vários eixos temporais, os resultados dos indicadores são verificados e as transações erradas são reduzidas.
Os benefícios da estratégia:
A combinação de vários períodos de tempo pode melhorar a estabilidade do sinal.
O MACD e o StochRSI são mutuamente verificáveis, o que aumenta a precisão.
Regras de entrada e saída claras, facilitando o retorno e o jogo.
Os riscos desta estratégia:
A combinação de vários eixos tem um problema de atraso.
A otimização dos parâmetros do indicador é mais complexa e requer a consideração de vários ciclos ao mesmo tempo.
A frequência de negociação pode ser baixa, o que pode impedir a captação de oportunidades de mercado.
Em resumo, a estratégia pode melhorar a qualidade do sinal em certa medida, julgando por meio de uma combinação de indicadores de vários períodos, mas com atenção à otimização de parâmetros e problemas de atraso, buscando um equilíbrio entre retorno e risco.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title='[RS]Khizon (DGAZ) Strategy V0', shorttitle='K', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// || Inputs:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast Length:', defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow Length:', defval=26)
macd_signal_smooth = input(title='MACD Signal Smoothing:', defval=9)
srsi_src = input(title='SRSI Source:', defval=close)
srsi_rsi_length = input(title='SRSI RSI Length:', defval=14)
srsi_stoch_length = input(title='SRSI Stoch Length:', defval=14)
srsi_smooth = input(title='SRSI Smoothing:', defval=3)
srsi_signal_smooth = input(title='SRSI Signal Smoothing:', defval=3)
// || Strategy Inputs:
trade_size = input(title='Trade Size in BTC:', defval=1)
buy_trade = input(title='Perform buy trading?', defval=true)
sel_trade = input(title='Perform sell trading?', defval=true)
// || MACD(close, 12, 26, 9): ||---------------------------------------------||
f_macd_trigger(_src, _fast, _slow, _signal_smooth)=>
_macd = ema(_src, _fast) - ema(_src, _slow)
_signal = sma(_macd, _signal_smooth)
_return_trigger = _macd >= _signal ? true : false
// || Stoch RSI(close, 14, 14, 3, 3) ||-----------------------------------------||
f_srsi_trigger(_src, _rsi_length, _stoch_length, _smooth, _signal_smooth)=>
_rsi = rsi(_src, _rsi_length)
_stoch = sma(stoch(_rsi, _rsi, _rsi, _stoch_length), _smooth)
_signal = sma(_stoch, _signal_smooth)
_return_trigger = _stoch >= _signal ? true : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// || Check Directional Bias from daily timeframe:
daily_trigger = security('NGAS', 'D', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
h4_trigger = security('NGAS', '240', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
plot(title='D1T', series=daily_trigger?0:na, style=circles, color=blue, linewidth=4, transp=65)
plot(title='H4T', series=h4_trigger?0:na, style=circles, color=navy, linewidth=2, transp=0)
sel_open = sel_trade and daily_trigger and h4_trigger
buy_open = buy_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
sel_close = not buy_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
buy_close = not sel_trade and daily_trigger and h4_trigger
strategy.entry('sel', long=false, qty=trade_size, comment='sel', when=sel_open)
strategy.close('sel', when=sel_close)
strategy.entry('buy', long=true, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_open)
strategy.close('buy', when=buy_close)