Estratégia de negociação combinada de múltiplos indicadores
ChaoZhang
Esta estratégia usa um sistema de linha média, o indicador RSI e vários indicadores técnicos, como o indicador Stoch, para julgar a tendência de preços e o estado de sobrecompra e sobrevenda, formando sinais de negociação. Esta estratégia reúne os benefícios de vários indicadores, buscando decisões de negociação mais estáveis e confiáveis.
Princípios da estratégia:
Calcule a média de EMA de múltiplos conjuntos para determinar a tendência da linha média-longa.
Calcule os indicadores RSI e Stoch para determinar se está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda.
Quando o sistema de linha média emite sinais de fazer mais, quando o RSI não está sobrecomprado e quando o Stoch não está sobrecomprado, faça mais operações.
Quando o sistema de linha média emite um sinal de curto, quando o RSI não está sobrevendido e quando o Stoch não está sobrevendido, faça a operação de curto.
Quando qualquer indicador emitir um sinal de reversão, faça uma operação de equilíbrio.
Os benefícios da estratégia:
Verificação de portfólio de múltiplos indicadores reduz a probabilidade de transações erradas.
Os indicadores complementam-se mutuamente e ajudam a avaliar melhor o mercado.
Regras claras de negociação para facilitar a retrospectiva e a verificação.
Os riscos desta estratégia:
A duplicação dos indicadores deve ser cuidadosamente avaliada para evitar excesso de redundância.
Os parâmetros de otimização de combinações de múltiplos indicadores são mais complexos.
Aumentar os indicadores não necessariamente aumenta a eficácia da estratégia.
Em suma, a combinação de vários indicadores pode melhorar a eficácia da tomada de decisão, mas é necessário ter em conta a dificuldade de otimização e a duplicação dos indicadores, mantendo a estratégia simples e confiável.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title='Combined Strategy', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.0020, pyramiding=0, slippage=3, overlay=true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 13)
ema34 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 34)
plot(ema8, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, title='5', linewidth=1)
plot(ema13, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_line, title='9', linewidth=1)
plot(ema21, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_line, title='13', linewidth=1)
plot(ema34, color=color.new(color.aqua, 0), style=plot.style_line, title='21', linewidth=1)
plot(ema55, color=color.new(color.lime, 0), style=plot.style_line, title='34', linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = ta.rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = ta.stoch(close, high, low, 14)
dSlow = ta.sma(kFast, smoothD)
longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95
shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")