Estratégia de negociação de limite de julgamento de combinação Double HullMA
ChaoZhang
Esta estratégia usa uma combinação de Hull Moving Averages e K-Line Comparison para negociar, definindo um valor de corte de julgamento em condições de vazio. Também define um preço de parada de perda para gerenciar o risco.
Princípios da estratégia:
Calcule a média móvel dupla de Hull e compare o valor atual com o tamanho do período anterior.
Calcule a taxa de variação do preço de fechamento do dia K, definindo o limiar de julgamento de vazio.
Quando a linha rápida atravessa a linha lenta e a taxa de variação diária é superior ao limiar, faça mais. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta e a taxa de variação diária é inferior ao limiar, faça vazio.
Configure um preço de parada de perda fixo. Se o preço tocar o ponto de parada de perda, leve a liquidação ativa.
Pode-se definir o número máximo de posições abertas.
Os benefícios da estratégia:
O HullMA duplo pode melhorar a precisão de julgamento. A taxa de variação da linha K por dia confirma a direção do projétil.
A configuração de barreira evita que os preços sejam influenciados pela inversão de um pequeno valor.
O Stop Loss Helps bloqueia os lucros e controla os riscos.
Os riscos desta estratégia:
Se o seu limite for muito alto ou muito baixo, você perderá uma oportunidade de negociação.
O preço do Stop Loss Stop não pode ser ajustado com flexibilidade, existindo um risco de configuração irracional.
O HullMA e a taxa de variação do dia estão atrasados.
Em resumo, a estratégia pode melhorar a estabilidade de certa forma através de decisões de dois indicadores e medidas de gestão de risco. No entanto, é necessário prestar atenção à otimização de parâmetros e à busca da melhor configuração.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)