Estratégia de negociação de bandas de Bollinger de Wei
ChaoZhang
Esta estratégia combina o indicador de ondas de Weiss e o indicador de bandas de Brin para determinar a direção da tendência do mercado e realizar uma negociação de ruptura em pontos de suporte críticos.
Princípios da estratégia:
Calcular as ondas de Weiss para determinar a tendência dos preços através do movimento do gráfico em coluna.
Calcular a correlação entre a correlação de Brin e a correlação de Brin, e entrar no campo quando o preço quebra a trajetória.
Quando as ondas de Weiss mostram tendências múltiplas, o preço quebra a correlação de Brin e faz mais.
Quando as ondas de Weiss mostram uma tendência de queda, o preço quebra o trajeto descendente de Brin e fica em branco.
Estabelecer um stop loss para sair de uma posição no campo quando uma tendência de reversão ocorrer.
Os benefícios da estratégia:
O indicador de ondas de Weiss é eficaz para determinar a direção das principais tendências.
A faixa de Brin pode encontrar pontos críticos de resistência SUPPORT.
A combinação de indicadores pode melhorar a precisão do julgamento.
Os riscos desta estratégia:
A Wave of Weights e o Blink Zone estão com problemas de atraso, com pontos de entrada fracos.
A breakout pode ser manipulada e precisa de proteção de stop loss.
É difícil encontrar uma tendência contínua e pontos de ruptura claros na situação.
Em resumo, a estratégia combina ondas de Weiss e a correia de Bryn para determinar a direção da tendência e realizar operações de ruptura em pontos-chave. Pode melhorar a precisão em certa medida, mas é necessário estar atento aos problemas de atraso e de mercados turbulentos.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sharatgbhat
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// strategy("Weis BB Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10,max_lines_count = 500, max_labels_count = 500)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
method = input(defval="ATR", options=["ATR", "Traditional", "Part of Price"], title="Renko Assignment Method")
methodvalue = input(defval=14.0, type=input.float, minval=0, title="Value")
pricesource = input(defval="Close", options=["Close", "Open / Close", "High / Low"], title="Price Source")
useClose = pricesource == "Close"
useOpenClose = pricesource == "Open / Close" or useClose
useTrueRange = input(defval="Auto", options=["Always", "Auto", "Never"], title="Use True Range instead of Volume")
isOscillating = input(defval=false, type=input.bool, title="Oscillating")
normalize = input(defval=false, type=input.bool, title="Normalize")
vol = useTrueRange == "Always" or useTrueRange == "Auto" and na(volume) ? tr : volume
op = useClose ? close : open
hi = useOpenClose ? close >= op ? close : op : high
lo = useOpenClose ? close <= op ? close : op : low
if method == "ATR"
methodvalue := atr(round(methodvalue))
if method == "Part of Price"
methodvalue := close / methodvalue
currclose = float(na)
prevclose = nz(currclose[1])
prevhigh = prevclose + methodvalue
prevlow = prevclose - methodvalue
currclose := hi > prevhigh ? hi : lo < prevlow ? lo : prevclose
direction = int(na)
direction := currclose > prevclose ? 1 : currclose < prevclose ? -1 : nz(direction[1])
directionHasChanged = change(direction) != 0
directionIsUp = direction > 0
directionIsDown = direction < 0
barcount = 1
barcount := not directionHasChanged and normalize ? barcount[1] + barcount : barcount
vol := not directionHasChanged ? vol[1] + vol : vol
res = barcount > 1 ? vol / barcount : vol
plot(isOscillating and directionIsDown ? -res : res, style=plot.style_columns, color=directionIsUp ? color.green : color.red, transp=75, linewidth=3, title="Wave Volume")
length = input(14, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
MomentumBull = close>upper
MomentumBear = close<lower
if (MomentumBull and directionIsUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (MomentumBear and directionIsDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("exit","Buy",when=directionIsDown,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
strategy.exit("exit","Sell",when=directionIsUp,qty_percent=100,profit=20,loss=10)