Estratégia de rastreamento de combinação de média móvel VWAP RSI
ChaoZhang
Esta estratégia utiliza três indicadores: VWAP, EMA e RSI para julgar tendências e operações de acompanhamento de tendências. Utiliza-se um método de parada móvel para bloquear os lucros e evitar a expansão da retração.
Princípios da estratégia:
Calcule o VWAP como um indicador do preço justo do dia.
Calcule o EMA de 15 ciclos como um indicador de tendência de linha curta.
Calcule se o RSI está na zona de overbought, ou se o RSI está acima da brecha, ou se o RSI está acima da brecha, ou se o RSI está acima da brecha.
Quando o preço de fechamento é superior ao VWAP e EMA, e o RSI é super-comprado, a entrada é feita.
Configure uma linha móvel de stop loss abaixo do ponto de entrada para um determinado percentual de rastreamento.
Configure um número fixo de pontos de parada para garantir o lucro.
Os benefícios da estratégia:
O VWAP reflete o valor justo, o EMA julga a tendência, o RSI indica a zona de sobrecompra, melhorando a precisão de entrada.
O modo de parada móvel, que pode ajustar a posição de parada de acordo com o preço em tempo real, protege os lucros.
O bloqueio fixo bloqueia os lucros e reduz a vigilância.
Os riscos desta estratégia:
Os indicadores RSI e EMA são propensos a produzir sinais errôneos em situações de turbulência.
O Stop Loss móvel requer uma amplitude de rastreamento razoavelmente definida, e pode ser grande ou pequeno.
Não há restrições quanto ao tamanho dos danos individuais e existe o risco de grandes perdas.
Em resumo, a estratégia reúne as vantagens de vários indicadores e utiliza o método de parada móvel para rastrear. Pode obter melhores resultados em grandes tendências, mas é necessário otimizar os parâmetros e controlar rigorosamente o risco.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)