Estratégia de negociação de média móvel multiplicadora DMI

Uma nova estratégia de negociação quantitativa, baseada principalmente no indicador DMI para identificar o fundo e o topo do mercado. Este artigo descreve em detalhes os princípios, as vantagens e os possíveis riscos da estratégia de negociação.

Princípio da estratégia

O DMI, também conhecido como Índice de Movimento Direcional Médio, foi desenvolvido por Welles Wilder na década de 1970 para avaliar a tendência e a intensidade do mercado. O DMI é composto por três linhas:

• +DI: intensidade da tendência ascendente
• - DI: A intensidade da tendência de queda
• ADX: representa a intensidade média da tendência

Quando + DI acima do -DI, significa que a tendência de alta se fortalece e você pode considerar fazer mais; Quando -DI acima do + DI, significa que a tendência de queda se fortalece e você pode considerar fechar.

A lógica central desta estratégia é:

1. Faça mais quando o +DI estiver com 10 e o -DI estiver com 40.
2. Quando o DI abaixo do 10 e o DI acima do 40, faça um vazio

Ou seja, quando a linha DI inversa é significativamente mais forte do que a linha DI positiva, pode-se dizer que a tendência atual está prestes a se inverter, e então pode-se intervir apropriadamente para a operação de reversão.

Para filtrar erros, esta política usa a linha média do DI, com parâmetros específicos definidos como:

• +DI e -DI têm 11 ciclos.
• O ADX tem um ciclo de suavização de 11.

A frequência dos sinais de transação é controlada por meio da regulação dos parâmetros da linha média.

Esta estratégia aplica-se principalmente à negociação de opções de índice NIFTY50, mas também pode ser usada em outras variedades. Para negociações específicas, escolha opções de paridade, com paralisação de 20% se a perda for superior a 10%, acrescente a posição, mas pare a perda se a perda for maior do que 20% do capital inicialmente investido.

Vantagens estratégicas

Em comparação com a simples estratégia de cruzamento de DI, esta estratégia usa filtragem de linha média dos indicadores de DI, o que reduz efetivamente o whipsaw e reduz o número de transações, reduzindo assim os custos de transação e a perda de pontos de deslizamento.

A estratégia é mais precisa em determinar os pontos de reversão do que a simples estratégia de acompanhamento de tendências, e pode capturar oportunidades de negociação perto dos pontos de reversão em tempo hábil.

Otimizar os parâmetros desta estratégia é simples e fácil de realizar.

Alerta de risco

Esta estratégia apenas fornece a direção do sinal de negociação, e os requisitos específicos de stop-loss precisam ser ajustados de acordo com as preferências de risco individuais.

O indicador DMI pode produzir uma grande quantidade de falsos sinais ao compilar áreas e deve ser evitada a utilização desta estratégia em mercados não tendenciais.

O DI cruzado não prevê 100% dos pontos de reversão da tendência, existindo um certo erro de sequência. Deve ser combinado adequadamente com outros indicadores para validar os sinais de negociação.

Resumir

Esta estratégia pode ser eficaz na identificação de oportunidades de reversão de tendências através da filtragem de DI. Comparado com outras estratégias de acompanhamento de tendências, tem uma maior capacidade de identificação de reversão. Em geral, os parâmetros da estratégia são otimizados e flexíveis para serem usados como um módulo do sistema de negociação quantitativa.