O nome desta estratégia é "Estratégia de Cruzamento de Duas Médias Móveis". Seu princípio central é usar duas linhas de regressão linear com parâmetros diferentes, gerando sinais de compra e venda com base no cruzamento entre elas.

A estratégia primeiro calcula uma linha de regressão linear de curto prazo e outra de longo prazo. A linha de regressão linear de curto prazo tem parâmetro de 100 dias, e a de longo prazo, 150 dias. Quando a linha de curto prazo cruza para cima a linha de longo prazo, gera-se um sinal de compra; quando a linha de curto prazo cruza para baixo a linha de longo prazo, gera-se um sinal de venda.

As linhas de regressão linear conseguem refletir a direção da tendência de longo prazo dos preços. A linha de curto prazo, com parâmetro menor, é mais sensível às mudanças de preço, capturando momentos de reversão de curto prazo. A linha de longo prazo, com parâmetro maior, representa a tendência de equilíbrio de longo prazo dos preços. Quando ocorre o cruzamento das duas médias, isso indica uma mudança nas tendências de curto e longo prazo, podendo gerar sinais de negociação.

A vantagem desta estratégia é utilizar o clássico cruzamento de médias móveis da análise técnica, incorporando a análise de regressão linear, que permite identificar simultaneamente reversões de preço em duas dimensões temporais. No entanto, as linhas de regressão linear são suscetíveis a dados anômalos, apresentando certa defasagem. Além disso, o próprio cruzamento de médias pode gerar muitos falsos sinais.

Para filtrar alguns sinais falsos, a estratégia adiciona uma restrição de período de tempo, executando os sinais de negociação apenas dentro de um intervalo de datas específico. Isso pode reduzir em certa medida o número de negociações ineficazes. No entanto, a definição da janela temporal também é subjetiva, exigindo otimização por meio de backtest.

De modo geral, a estratégia de cruzamento de duas médias móveis combina múltiplos métodos de análise, podendo capturar oportunidades de negociação compostas, mas requer gerenciamento ativo de risco para evitar o excesso de negociações. A otimização adicional da estratégia com outros indicadores técnicos pode melhorar ainda mais sua estabilidade.