Estratégia de negociação reversa de fusão multiindicador
ChaoZhang
Esta estratégia é conhecida como estratégia de negociação de reversão de fusão de indicadores múltiplos. A estratégia utiliza vários indicadores técnicos para identificar o momento em que os preços se revertem em um curto período de tempo, para negociar de forma reversível para obter lucro.
Em primeiro lugar, a estratégia usa a inversão de 123 para determinar a inversão de preços de curto prazo. A inversão de 123 é a forma em que o preço tem um claro buraco de alta e baixa em três dias consecutivos de fechamento e a tendência de dois dias antes da inversão de fechamento no terceiro dia. De acordo com as estatísticas, a continuação da inversão de 123 emite um maior lucro.
Em segundo lugar, a estratégia inclui o indicador aleatório RSI para determinar a confiabilidade do sinal de reversão. RSI abaixo de 50 representa uma forma de venda excessiva e acima de 50 representa uma forma de compra excessiva. A combinação do indicador RSI evita a produção de muitos sinais não confiáveis com apenas 123 formas de reversão.
Finalmente, a estratégia introduziu o multiplexamento do indicador CMO. O multiplexamento do CMO combinou diferentes médias móveis do índice de períodos para determinar a capacidade de reversão da movimentação de preços. O sinal confirmou novamente o tempo de negociação de 123 reversões.
O uso integrado de vários indicadores acima pode aumentar a taxa de sucesso na captura de reversão de preço, evitando o surgimento de muitos sinais de incerteza. Quando o RSI e o CMO apoiam o padrão 123, emitem um forte sinal de reversão de negociação.
Esta estratégia é adequada para a liquidação de mercados turbulentos, capturando pulsações de preços de curto prazo. No entanto, a combinação de vários indicadores também é suscetível a situações em que diferentes indicadores são protegidos uns dos outros, o que requer otimização de parâmetros. A estratégia de stop loss também precisa ser usada em conjunto para controlar o máximo de perdas em uma única transação.
Em geral, a fusão de estratégias de negociação de reversão de múltiplos indicadores e a integração de várias ferramentas aumentam a precisão do julgamento do momento em que o mercado se reverte. No entanto, qualquer estratégia individual é difícil de ser perfeita e requer que o comerciante verifique e ajuste minuciosamente de acordo com a situação atual do mercado, mantendo sempre a flexibilidade da consciência de negociação.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )