Estratégia de negociação para os mercados osciladores que combinam indicadores MACD e RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-13
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Esta estratégia é denominada Estratégia de negociação para mercados oscilantes combinando indicadores MACD e RSI. Ela é projetada especificamente para os mercados de criptomoedas oscilantes e variáveis recentes, gerando sinais de negociação integrando o indicador de tendência MACD e o oscilador de momento RSI.

O cruzamento MACD com a linha rápida cruzando acima da linha lenta gera sinais de compra, enquanto o cruzamento abaixo gera sinais de venda.

RSI é o índice de força relativa, medindo condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI acima de 50 sugere estado de sobrecompra, enquanto abaixo de 50 é sobrevenda.

A lógica de negociação é a seguinte:

Quando o cruzamento do MACD acontece com a linha rápida cruzando acima da linha lenta, ele indica que a tendência de curto prazo está mudando de baixa para alta, mas um sinal de compra só é confirmado quando o RSI está em níveis baixos (abaixo do parâmetro pré-definido) para evitar flutuações em zonas de sobrecompra.

Quando o cruzamento do MACD acontece com a linha rápida cruzando abaixo da linha lenta, ele sinaliza a tendência de curto prazo revertendo de cima para baixo, mas um sinal de venda só é confirmado quando o RSI atinge níveis altos (acima do parâmetro pré-definido) para evitar flutuações em zonas de sobrevenda.

Esta estratégia é adequada aos atuais mercados de criptomoedas oscilantes e variáveis para capturar oportunidades de reversão em altos e baixos para lucros.

Em conclusão, a combinação do MACD e do RSI pode melhorar a eficácia da estratégia para os mercados oscilantes.

/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Range Strat - MACD/RSI", 
     overlay=true,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100, precision=2, initial_capital=100,
     pyramiding=2,
     commission_value=0.05)

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", defval=13)
startMonth = input(title="Start Month", defval=6)
startYear = input(title="Start Year", defval=2022)

endDate = input(title="End Date", defval=1)
endMonth = input(title="End Month", defval=7)
endYear = input(title="End Year", defval=2200)

// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
         startMonth, startDate, 0, 0)) and
     (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))

// RSI Settings
length = input( 14 )
overSold = input( 55 )
overBought = input( 50 )
price = open
vrsi = ta.rsi(price, length)
cu = (vrsi <= overSold)
co = (vrsi >= overBought)

//MACD Settings
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(open, fastLength) - ta.ema(open, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
MACDco = ta.crossover(delta, 0)
MACDcu = ta.crossunder(delta, 0)

// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
	if (inDateRange and MACDco and cu)
		strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
	if (inDateRange and MACDcu and co)
		strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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