Estratégia de negociação de criptomoedas com vários indicadores de momentum
ChaoZhang
Esta estratégia é chamada de estratégia de negociação de criptomoedas de fusão de indicadores de dinâmica múltipla. A estratégia gera um sinal de negociação através da integração de três indicadores de dinâmica MFI, RSI e Stoch RSI para julgar a forma de supercompra e supervenda de criptomoedas.
O indicador MFI é um indicador de fluxo de capital. Ele considera integralmente o volume de transações e as informações de preços para determinar a força de compra e venda do mercado. MFI abaixo de 20 significa sobrevenda e acima de 80 significa sobrecompra.
O RSI é um indicador de força e fraqueza relativa. Ele descreve os níveis de sobrecompra e sobrevenda dos preços. O RSI abaixo de 30 significa sobrevenda e acima de 70 significa sobrecompra.
O Stoch RSI é uma variante do RSI. Ele julga se o RSI está sobrecomprado ou sobrevendido. O parâmetro é definido como 20-80 para representar a zona de sobrecompra ou sobrevenda.
A lógica de negociação desta estratégia:
Quando os três indicadores MFI, RSI e Stoch RSI estão simultaneamente abaixo da zona de oversold, considere-se um sinal de oversold múltiplo e faça mais;
Quando os três indicadores estão simultaneamente acima da zona de sobrevenda, é considerado um sinal de sobrevenda múltipla, com o prazo de vazio.
A vantagem desta estratégia é que, através da confirmação de vários indicadores, é possível filtrar os falsos sinais e aumentar a precisão da entrada. No entanto, a configuração dos parâmetros precisa ser totalmente otimizada e acompanhada de stop-loss para controlar o risco.
Em geral, os indicadores de dinâmica são mais sensíveis aos pulsos dos preços das criptomoedas, e a integração de vários indicadores pode melhorar a estabilidade da estratégia. No entanto, os comerciantes ainda precisam estar atentos às mudanças na estrutura do mercado e manter a flexibilidade de ajuste da estratégia.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Crypto Crew strategy entry signal long/short with stop loss. Exit signal not provided.
//
// Indicators: MFI + RSI + STOCH RSI
// Entry criteria: long when the three are oversold, short when the three indicators are overbought.
// Exit criteria: Take profit at Fib levels (not demonstrated here) measured from prevous highs/low.
// Feel free to contribute
//@version=4
strategy("Crypto Crew")
//inputs
source = hlc3
rsi_length = input(14, minval=1)
mfi_lenght = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
okay = "Okay"
good = "Good"
veryGood = "Very good"
tradingOpportunity = input(title="Opportunity Type", defval=veryGood, options=[okay, good, veryGood])
longThreshhold = tradingOpportunity==okay? 40 : tradingOpportunity==good ? 30 : tradingOpportunity==veryGood? 20 : 0
shortThreshhold = tradingOpportunity==okay? 60 : tradingOpportunity==good ? 70 : tradingOpportunity==veryGood? 80 : 0
//lines
mfi = mfi(source, mfi_lenght)
rsi = rsi(source, rsi_length)
rsi1 = rsi(close, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
longSignal = mfi<longThreshhold and rsi<longThreshhold and k<longThreshhold and d<longThreshhold? 1:-1
shortSignal = mfi>shortThreshhold and rsi>shortThreshhold and k>shortThreshhold and d>shortThreshhold? 1:-1
if longSignal > 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit(id="Long Stop Loss", stop=close*0.8) //20% stop loss
if shortSignal > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close*1.2)
strategy.exit(id="Short Stop Loss", stop=close*1.2) //20% stop loss
plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.red)
plot(rsi, color=color.yellow)
plot(mfi, color=color.blue)
hline(longThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
hline(shortThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)