A estratégia é denominada "Estratégia de Regressão de Extremos de Preço Baseada na Distribuição Binomial". Esta estratégia utiliza a função de distribuição binomial para determinar a probabilidade de reversão de preços e define uma estratégia de dupla média móvel exponencial (EMA) para gerar sinais de negociação.

A lógica de cálculo da estratégia é a seguinte:

1. Calcular o número de barras (candlesticks) dos últimos 20 períodos em que o preço de fechamento subiu e calcular a proporção p de períodos de alta nos últimos 100 períodos.

2. Inserir o número de períodos de alta e a probabilidade p na função de distribuição binomial para calcular a função de distribuição acumulada (CDF).

3. Calcular as médias móveis exponenciais (EMA) de 10 e 20 períodos para a CDF. Quando a EMA mais rápida cruza acima da EMA mais lenta, considera-se que a probabilidade de regressão dos extremos de preço é maior, gerando um sinal de compra.

4. Quando a EMA mais rápida cruza abaixo da EMA mais lenta, o preço pode estar em um ponto máximo de curto prazo, gerando um sinal de venda.

A vantagem desta estratégia é julgar o momento de regressão dos extremos de preço através de um método probabilístico. No entanto, os parâmetros precisam ser ajustados conforme o mercado para evitar a geração excessiva de sinais falsos.

No geral, métodos estatísticos ajudam a descobrir objetivamente os padrões de comportamento dos preços. Mas, no final, o trader ainda precisa manter um julgamento aguçado do mercado e utilizar adequadamente os indicadores técnicos como ferramentas auxiliares.