Estratégia de acompanhamento de tendências com base no padrão de nuvem de indicador triplo
ChaoZhang
Esta estratégia é conhecida como a estratégia de acompanhamento de tendências baseada em três tipos diferentes de indicadores de tendência, que se unem para formar uma nuvem de forma a seguir a tendência quando o preço quebra a nuvem.
A estratégia utiliza três indicadores:
O Kaufman adapta-se às médias móveis e é sensível às flutuações do mercado.
A média móvel de Hull, com características de desvio suave, pode filtrar falsos sinais;
O mecanismo de ultra-transição para parar perdas, para criar um canal de preços e evitar a perseguição de altos e baixos.
Os três juntos formam a forma de nuvem, a nuvem é a conexão de maior valor dos três, a nuvem é a conexão de menor valor.
Logística de transação:
Quando o K-line ultrapassa o topo da nuvem, indica a ruptura do canal de tendência ascendente, gerando um sinal de compra;
Quando o preço de fechamento da linha K, ou o ponto mais baixo, quebra o fundo da nuvem, a tendência de queda começa, e a borda é liquidada.
A vantagem da estratégia é que a combinação de indicadores determina o estado da tendência com maior precisão, reduzindo os falsos sinais. No entanto, a otimização de parâmetros ainda é fundamental. A estratégia de parada de perda também é indispensável.
Em geral, a tendência de julgamento integrado de múltiplos indicadores é um método comum e eficaz. No entanto, os comerciantes ainda precisam manter o julgamento suficiente e a flexibilidade para ajustar a estratégia.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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strategy("HKST Cloud", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
////////////////nAMA
Lengthkaufman = input(20)
xPrice = ohlc4
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Lengthkaufman])
nnoise = math.sum(xvnoise, Lengthkaufman)
nefratio = nnoise != 0? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = float(0)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//plot(nAMA,color=color.red)
///short=input(true)
///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////
////////hull moving average
hull_len=input(20)
hull= ta.hma(nAMA,hull_len)
///////atr trail
atr_factor=input(2)
atr_period=input(5)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atr_factor,atr_period)
/////////cloud
band1= math.max(supertrend,hull,nAMA)
band2= math.min(supertrend,hull,nAMA)
b1=plot(band1, "band1", color = color.rgb(76, 175, 79, 85), style=plot.style_linebr)
b2=plot(band2, "band2", color = color.rgb(255, 82, 82, 78), style=plot.style_linebr)
fill(b1,b2,color.rgb(12, 50, 186, 75))
longCondition = ta.crossover(high,band1) //or ta.crossover(low,band2)
if (longCondition)
strategy.entry("Up", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(low,band2) or close<band2
if (shortCondition)
strategy.close("Up", shortCondition)