Estratégia de reversão percentual da média móvel
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia de inversão de percentual de média móvel determina o momento de compra e venda calculando o percentual de diferença entre o preço e a média móvel. Um sinal de negociação é gerado quando o preço atinge um determinado percentual de diferença entre o preço e a média móvel.
A lógica de negociação da estratégia é a seguinte:
- Calcule a diferença entre o preço e a média móvel de duração N
- Converta a diferença em percentagem, ou seja, a diferença dividida pelo preço
- Caso a diferença em percentagem seja maior do que o limite predeterminado (por exemplo, 5%), faça uma folga
- Faça mais quando a diferença percentual for menor que o limite inferior predefinido (por exemplo, -3%).
- Um sinal de inversão opcional, ou seja, fazer mais inverter para fazer menos, fazer menos inverter para fazer mais
Se N for 14, com o limite superior definido como 5%, e o limite inferior definido como -3%:
- Fazer um short quando o preço está 5% acima da média móvel de 14 dias
- Faça mais quando o preço estiver 3% abaixo da média móvel de 14 dias
A sensibilidade da estratégia pode ser controlada ajustando os parâmetros N, superior e inferior.
Vantagens estratégicas
- Usar a forma de percentagem para evitar ser influenciado pelo valor absoluto do preço
- Parâmetros ajustáveis de acordo com o mercado, para diferentes ciclos
- A estratégia BREAK permite capturar uma reversão de tendência mais cedo
Risco estratégico
- Percentagem de diferença para determinar a direção da tendência
- É fácil emitir sinais errados e precisa de filtragem
- A média móvel está atrasada e não consegue capturar a inversão a tempo.
Resumir
A estratégia de percentual de média móvel determina o ponto de compra e venda através da diferença percentual entre o preço e a média móvel. A estratégia BREAK visa capturar os pontos de mudança de tendência. Os parâmetros podem ser adaptados a diferentes circunstâncias de mercado através do ajuste dos parâmetros.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")