Princípio da estratégia

A estratégia de inversão de percentual de média móvel determina o momento de compra e venda calculando o percentual de diferença entre o preço e a média móvel. Um sinal de negociação é gerado quando o preço atinge um determinado percentual de diferença entre o preço e a média móvel.

A lógica de negociação da estratégia é a seguinte:

1. Calcule a diferença entre o preço e a média móvel de duração N
2. Converta a diferença em percentagem, ou seja, a diferença dividida pelo preço
3. Caso a diferença em percentagem seja maior do que o limite predeterminado (por exemplo, 5%), faça uma folga
4. Faça mais quando a diferença percentual for menor que o limite inferior predefinido (por exemplo, -3%).
5. Um sinal de inversão opcional, ou seja, fazer mais inverter para fazer menos, fazer menos inverter para fazer mais

Se N for 14, com o limite superior definido como 5%, e o limite inferior definido como -3%:

• Fazer um short quando o preço está 5% acima da média móvel de 14 dias
• Faça mais quando o preço estiver 3% abaixo da média móvel de 14 dias

A sensibilidade da estratégia pode ser controlada ajustando os parâmetros N, superior e inferior.

Vantagens estratégicas

• Usar a forma de percentagem para evitar ser influenciado pelo valor absoluto do preço
• Parâmetros ajustáveis de acordo com o mercado, para diferentes ciclos
• A estratégia BREAK permite capturar uma reversão de tendência mais cedo

Risco estratégico

• Percentagem de diferença para determinar a direção da tendência
• É fácil emitir sinais errados e precisa de filtragem
• A média móvel está atrasada e não consegue capturar a inversão a tempo.

Resumir

A estratégia de percentual de média móvel determina o ponto de compra e venda através da diferença percentual entre o preço e a média móvel. A estratégia BREAK visa capturar os pontos de mudança de tendência. Os parâmetros podem ser adaptados a diferentes circunstâncias de mercado através do ajuste dos parâmetros.