A estratégia de ruptura da faixa do Oscilador Estocástico gera transações baseadas na linha rápida do Oscilador Estocástico que atravessa as faixas superior e inferior.
A lógica é:
Calcular as linhas rápidas e lentas do Oscilador Estocástico durante um período retrospectivo (por exemplo, 7 dias)
Configurar bandas superiores e inferiores para a linha rápida (por exemplo, 80 e 20)
Vai longo quando a linha rápida quebra acima da banda superior
Vai curto quando a linha rápida quebra abaixo da faixa inferior
Opcionalmente inverter os sinais (longs se tornam shorts, shorts se tornam longs)
As rupturas das bandas com a linha estocástica lenta como suporte/resistência podem efetivamente filtrar falhas de ruptura.
Regras simples e intuitivas
Estocásticos eficazes para sobrecompra/supervenda
Bandas + filtro de linha lenta falhas de ruptura
Estocásticos atrasados podem perder oportunidades
Requer otimização de parâmetros para adaptação ao mercado
As configurações de faixa precisam de precaução para evitar a troca excessiva
A estratégia de ruptura estocástica capitaliza as oportunidades de tendência usando quebras rápidas / lentas de bandas de linha. Com parâmetros bem ajustados, ela pode capturar efetivamente o ritmo do mercado, mas o atraso é um risco chave a ser observado. Combinando-se com outros indicadores de confirmação pode melhorar a robustez da estratégia.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")