Estratégia de avanço estocástico de dupla via
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia de ruptura de dupla rotação de indicadores aleatórios é uma estratégia de operação de negociação com base nas duas linhas orbitais de indicadores aleatórios. O sinal de negociação é derivado da ruptura de linhas rápidas de indicadores aleatórios com linhas lentas e de cima para baixo.
A lógica da estratégia é a seguinte:
Calcular linhas rápidas e lentas de indicadores aleatórios de um determinado período (por exemplo, 7 dias)
Coloque as duas linhas superiores e inferiores da linha rápida (por exemplo, a linha superior 80 e a linha inferior 20).
Faça mais quando a linha rápida se eleva de baixo
Quando a linha rápida atravessa a descida de cima, faça espaço
Opcional sinal de negociação inversa, ou seja, fazer mais para fazer menos, fazer mais para fazer mais
Capturar a tendência através de uma linha rápida de ruptura para cima e para baixo, e usar a linha lenta como suporte e pressão, para filtrar efetivamente a falsa ruptura. Além disso, é possível ajustar os parâmetros para adaptar-se a diferentes períodos.
Vantagens estratégicas
Regras simples, intuitivas e fáceis de implementar
Indicadores aleatórios são melhores para avaliar sobrecompra e sobrevenda
A linha lenta de subida e descida pode filtrar a falsa brecha
Risco estratégico
Indicadores de atraso podem perder oportunidades
Necessidade de parâmetros de otimização repetidos para se adaptar ao mercado
O comércio de alta e baixa voltagem deve ser mantido com cautela para evitar transações excessivamente frequentes.
Resumir
A estratégia de ruptura de dupla linha de indicadores aleatórios capta oportunidades de tendência por meio de rupturas entre trajetórias de linha rápida e lenta. A configuração de parâmetros razoáveis permite um bom controle do ritmo do mercado, mas é necessário ter em conta o atraso do próprio indicador.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")