Estratégia de rompimento do indicador RSI duplo
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia de ruptura de dois RSI usa dois indicadores relativamente fortes (RSI) para negociar, um RSI rápido e um RSI lento, que podem ser negociados na mesma direção.
A lógica é a seguinte:
O RSI rápido (por exemplo, 16 ciclos) e o RSI lento (por exemplo, 31 ciclos) são calculados respectivamente
Gera um sinal de compra quando o RSI rápido está abaixo da linha de supera venda (como 30)
Quando o RSI lento está abaixo da linha de supera venda (como 30) também gera um sinal de compra
RSI rápido e RSI lento podem emitir sinais de compra no mesmo dia
Posicionamento de 70 horas no RSI rápido
O RSI está em equilíbrio a 68 horas
Configurar um Stop Loss
O indicador RSI duplo pode encontrar melhores oportunidades em áreas de sobrecompra e sobrevenda. A combinação de linhas rápidas e lentas permite entrada em vários níveis e acompanhamento de tendências. O risco de perda pode ser controlado.
Vantagens estratégicas
RSI verificando-se rapidamente, reduzindo sinais falsos
A entrada em múltiplos níveis permite um bom acompanhamento das tendências
Configurar diferentes pontos de vantagem e de parada de lucro
Retirada de amortização para um maior controlo de risco
Risco estratégico
Teste repetido para otimizar o RSI
A dupla entrada aumenta o risco de transação
A explosão pode ter sido provocada por um tremor de terra.
Resumir
A estratégia de dois RSI utiliza um conjunto de dois indicadores de linha de tempo, permitindo a realização de vários pontos de entrada para acompanhar a tendência, com o risco controlado. A otimização de parâmetros e o stop loss rigoroso são essenciais.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
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strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")