Estratégia de negociação Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia usa a tabela de equilíbrio de primeira vista (Ichimoku Kinko Hyo) para fazer mais transações. Ela considera integralmente vários fatores da tabela de equilíbrio e faz mais quando está qualificada.
A lógica da transação é a seguinte:
Calcule a linha de conversão, a linha de referência, a linha de referência 1 e a linha de referência 2
Considere fazer mais quando o preço de fechamento estiver acima da nuvem e a nuvem estiver acima e a linha de conversão acima da linha de referência
Além disso, a linha de atraso deve estar acima da nuvem e do preço para garantir uma tendência ascendente.
Faça mais uma inscrição quando todas as condições acima forem cumpridas
Se a linha de atraso retroceder abaixo do preço ou abaixo da nuvem, o posicionamento será zero.
A estratégia aproveita os vários indicadores do gráfico de equilíbrio para confirmar a tendência e controlar o risco com a nuvem como um ponto de parada dinâmico.
Vantagens estratégicas
Tabela de equilíbrio de uma olhada tendências de avaliação de múltiplos fatores
A partir de agora, a empresa pode continuar a operar com o mesmo modelo de negócio.
Regras simples, claras e fáceis de implementar
Risco estratégico
O equilíbrio inicial é lento e pode perder oportunidades
É preciso ter cuidado ao definir os períodos de parâmetros
Fazer mais pode fazer você perder uma boa oportunidade.
Resumir
A estratégia usa a característica multi-indicador da tabela de equilíbrio de primeira vista para determinar a direção da tendência. Com base nos parâmetros de otimização, ela oferece um conjunto de regras simples de multiplicação. No entanto, sua atraso e limitações de apenas multiplicação ainda devem ser observadas.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0
if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
position_count = 1
strategy.entry(id="buy", long=true)
if (close_trade)
strategy.close_all()
// strategy.entry(id="sell", long=false)
position_count = 0
//if (longCondition)
// strategy.close("long", when=exit_trade)
// strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)