Estratégia de negociação combinada de vários indicadores ADX, RSI, SMA
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia utiliza vários indicadores técnicos para identificar a direção da tendência e as áreas de sobrevenda e sobrecompra para gerar sinais de negociação.
Os principais indicadores incluem:
Índice de direção média ((ADX): determina a força da tendência
Indicador relativamente fraco (RSI): julgar sobrecompra e sobrevenda
A média ponderada (SMA): para avaliar tendências de curto prazo
Índice de SAR Extremo: Avaliando tendências de longo e curto prazo
Rompimento de corredor: Rompimento de tendência
Logística de transação:
A ADX julga que a tendência existe e é forte o suficiente
A SAR julga que tendências de curto e longo prazo são consistentes
O RSI identifica um intervalo de sobrevenda
A entrada ocorre quando o preço ultrapassa a linha média SMA
Entradas quando o preço atravessa o canal
Os vários indicadores verificam-se mutuamente para melhorar a precisão de julgamento, e diferentes combinações de estratégias formam um sistema de negociação sistêmico.
Vantagens estratégicas
Combinação de múltiplos indicadores para melhorar a qualidade do sinal
Uma combinação de estratégias, uma entrada sistemática
ADX identifica tendências, RSI julga sobrecompra e sobrevenda
SARs capturam tendências, SMAs e canais entram em cena
Risco estratégico
Definição de múltiplos parâmetros que requerem otimização de testes repetidos
Condições de combinação com menor frequência
Indicadores difíceis de lidar com sinais de conflito
Resumir
A estratégia aproveita as vantagens de vários indicadores para construir um sistema de negociação robusto. No entanto, é necessário definir parâmetros de otimização para garantir que a frequência de negociação seja razoável.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy("Combined Strategy", overlay=true, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// The same on Pine Script™
pine_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = hl2
atr = ta.atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1]) and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close,3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
[pineSupertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10)
upTrend = pineDirection < 0
downTrend = pineDirection > 0
// Define the 20-period SMA
sma20 = ta.sma(close, 20)
a = ta.rsi(close,14)
OB = input(70)
OS = input(30)
os = a > OB
ob = a < OS
if upTrend and close > pineSupertrend and close > sma20 and os
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if ta.crossunder(close, sma20) or ob
strategy.close_all()
//define when to breakout of channel
//("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")