Estratégia dinâmica de stop-profit e stop-loss da ATR
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia usa um ponto de parada e perda dinâmico para negociar. O ponto de parada e perda é ajustado em tempo real com base no preço atual e na volatilidade.
Logística de transação:
Calcule a amplitude média real de flutuação ATR para um determinado período (por exemplo, 20 dias)
Quando em bullish, o stop loss é o preço máximo menos o ATR multiplicado
Quando em baixa, o ponto de parada é o preço mínimo mais o ATR multiplicado por
Reversão de negociação quando o preço ultrapassa o ponto de parada
A mudança de tendência quando o preço ultrapassa o ponto de parada
Ajustar o Stop Loss para o novo estado
A estratégia aproveita o ATR para definir automaticamente o ponto de parada de perda, permitindo o rastreamento dinâmico. A estratégia permite bloquear os lucros em tempo hábil e evitar a expansão dos perdas.
Vantagens estratégicas
O ATR calcula automaticamente o ponto de parada
Ajuste dinâmico, acompanhamento de preços em tempo real
Parar os bloqueios e controlar os riscos
Risco estratégico
Os parâmetros do ATR precisam ser testados e otimizados repetidamente
“O que é que eu faço?”
Atenção às mudanças em tempo real nos valores do ATR
Resumir
A estratégia usa o ATR para definir dinamicamente o ponto de parada do stop loss, permitindo o acompanhamento automático. Otimizar os parâmetros do ATR pode obter um melhor efeito de parada. Mas o stop loss muito próximo deve ser usado com cautela.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)