Estratégia de otimização de entrada de média móvel
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se em um sistema básico de uniformidade móvel, otimizado para o momento específico de entrada após a emissão do sinal.
A principal lógica é:
Calcular uma média móvel de um determinado período (por exemplo, 20 dias)
Quando o preço sobe através da linha de equilíbrio, um sinal de multiplicação é gerado, e um sinal de vazio quando o preço desce.
Quando recebem o sinal, não entram imediatamente, mas esperam por melhores preços
Se houver um melhor preço dentro de um determinado número de dias (por exemplo, 3 dias), a entrada
Se não tiver, entre no 5o dia com o preço de fechamento para não perder.
Esta estratégia não se apressa a entrar em jogo depois de emitir um sinal, mas procura oportunidades de retomada de tendência após a liquidação, para estabelecer uma posição a um preço melhor.
Vantagens estratégicas
Otimizar o ingresso para obter melhores pontos de entrada
Configure o número máximo de dias de espera para evitar perdas
Regras simples, claras e fáceis de implementar
Risco estratégico
O tempo de espera e o valor de intervalo requerem testes repetidos e otimização
Pode ter perdido algumas oportunidades na curta linha de tendência
A dupla condição de tempo e preço
Resumir
A estratégia é otimizada para obter melhores pontos de entrada, garantindo que não se perca a tendência, mas otimizar o tempo de espera e as condições de entrada é fundamental para o efeito da estratégia.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("等待一个更好的入场机会", overlay=true)
period = input(20,'')
maxwait = input(3,'')
threshold = input(0.01,'')
signal = 0
trend = 0.0
newtrend = 0.0
wait = 0.0
initialentry = 0.0
trend := sma(close,period)
signal := nz(signal[1])
if trend > nz(trend[1])
signal := 1
else
if trend < nz(trend[1])
signal := -1
wait := nz(wait[1])
initialentry := nz(initialentry[1])
if signal != signal[1]
if strategy.position_size > 0
strategy.close('long',comment='trend sell')
signal := -1
else
if strategy.position_size < 0
strategy.close('short',comment='trend buy')
signal := 1
wait := 0
initialentry := close
else
if signal != 0 and strategy.position_size == 0
wait := wait + 1
// test for better entry
if strategy.position_size == 0
if wait >= maxwait
if signal > 0
strategy.entry('long',strategy.long, comment='maxtime Long')
else
if signal < 0
strategy.entry('short',strategy.short, comment='maxtime Short')
else
if signal > 0 and close < initialentry - threshold
strategy.entry('long',strategy.long, comment='delayed Long')
else
if signal < 0 and close > initialentry + threshold
strategy.entry('short',strategy.short, comment='delayed short')