Estratégia de quilometragem estreita
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia combina a largura de banda estreita (NR7) e a distância para determinar o tempo de vazio.
A lógica da transação é a seguinte:
Identificar o NR7, ou seja, a faixa de preços mais alta e mais baixa está no menor nível em quase 7 dias
Identificar a distância, ou seja, o preço mais alto é inferior ao do dia anterior, o preço mais baixo é superior ao do dia anterior
Quando o NR7 e o Mileage aparecem no mesmo dia, e o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura
E quando a média móvel se move para baixo, ela fica vazia.
Quando o preço de fechamento do dia de negociação seguinte estiver novamente abaixo do preço de abertura, a posição será eliminada.
A estratégia aproveita a estreiteza e a distância para representar a tendência de liquidação. A combinação do julgamento da linha média e a posição do preço de fechamento aumenta a eficiência do corte de caixa.
Vantagens estratégicas
A estreiteza e a distância determinam o momento de virar a esquina
Combinação de condições para evitar falsos sinais
Operação multi-espaço opcional
Risco estratégico
A combinação de NR7 e milhas é menos comum
Necessidade de otimizar o parâmetro da linha média
A falta de recursos não permite aproveitar as oportunidades.
Resumir
A estratégia é executada com o uso de um método de reconhecimento e verificação de retorno altamente eficiente. No entanto, a frequência de negociação é baixa e a eficácia da estratégia precisa ser avaliada. A otimização de parâmetros e a negociação de múltiplos espaços podem expandir a estratégia.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NR7ID: Narrow Range + Inside Day, Short Only Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_NR7ID_Short_Strat", overlay=true) // max_bars_back=5000
// ChartArt's Narrow Range + Inside Day Strategy (Short Only)
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on Oktober 22, 2016.
//
// This short only strategy determines when there is both
// a NR7 (narrow range 7, a trading day in which the range
// is narrower than any of the previous six days), plus a
// inside day (high of the current day is lower than the high
// of the previous day and the low of the current day is higher
// than the low of the previous day) both on the same trading day
// and enters a short trade when the close is lower than the
// open and the slope of the simple moving average is downwards, too.
//
// The strategy exits the short trade next time the close is
// lower than the open in any of the next trading days.
//
// In addition the NR7ID can be colored (if close lower open
// colored in red, else in green) and the SMA can be drawn
// with a color based on the direction of the SMA slope.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
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//
// NR7 Identifier
show_NR7=input(true, type=bool,title="Show Narrow Range 7 (NR7) ?")
range=(high-low)
nr7=(range < range[1]) and (range < range[2]) and (range < range[3]) and (range < range[4]) and (range < range[5]) and (range < range[6])
plotchar(show_NR7?nr7:na, char="7", location=location.abovebar, color=blue)
// Inside Day Identifier
show_insidebar = input(true, type=bool,title="Show Inside Day (I) ?")
insidebar = (high < high[1] and low > low[1])
plotchar(show_insidebar?insidebar:na, char="i", location=location.abovebar, color=blue)
// NR7 + Inside Day Identifier
show_NR7ID_bear = input(true, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) bear color ?")
NR7ID = nr7 and insidebar
NR7ID_bear_color = NR7ID and open > close ? red : na
barcolor(show_NR7ID_bear?NR7ID_bear_color:na)
show_NR7ID_bull = input(false, type=bool,title="Show NR7ID (NR7 + Inside Day) bull color ?")
NR7ID_bull_color = NR7ID and open < close ? green : na
barcolor(show_NR7ID_bull?NR7ID_bull_color:na)
// Simple Moving Average
show_ma = input(true, type=bool,title="Show SMA ?")
ma_length = input(14,title="SMA Length")
ma = sma(close,ma_length)
ma_change = change(ma) > 0
ma_change_color = change(ma) > 0 ? green : change(ma) < 0 ? red : blue
plot(show_ma?ma:na,color=ma_change_color,linewidth=3)
// Short Strategy: NR7 + Inside Day + close is smaller than open + change of SMA is downwards
strategy.entry("sell", strategy.short, when = NR7ID and open > close and ma_change == false, comment="Short")
strategy.close("sell", when = open > close )
// (not enabled) Long Strategy: NR7 + Inside Day + close is larger than open + change of SMA is upwards
//strategy.entry("long", strategy.long, when = NR7ID and open < close and ma_change == true, comment="Long")
//strategy.close("long", when = open < close )