Comparando estratégias de força relativa
ChaoZhang
Princípio da estratégia
A estratégia de comparação de força relativa é gerar um sinal de negociação calculando a força relativa de dois mercados. Quando o mercado comparado mostra força em relação ao mercado de referência, pode ser visto como um sinal de compra; e quando mostra fraqueza, como um sinal de venda.
A lógica da transação é a seguinte:
A escolha de um mercado de comparação, como uma ação específica
Escolha um mercado de referência, como o S&P 500
Calculação da relação entre os mercados comparados e os mercados de referência
Quando a proporção é maior do que a linha de sobrecompra, mais deve ser comparado ao mercado
Quando a proporção é menor do que a zona de sobrevenda, o mercado de curto prazo deve ser comparado
Estabelecer um retorno de linha, fechar a posição quando o preço retorna
A estratégia pode detectar oportunidades subvalorizadas e evitar situações de sobrevalorização, calculando a relação de força e fraqueza entre dois mercados.
Vantagens estratégicas
O Brasil é um dos países mais pobres do mundo, com uma população de cerca de 2 milhões de pessoas.
Configure um redirecionamento para evitar uma queda contínua.
Regras de funcionamento simples e claras
Risco estratégico
A necessidade de escolher um mercado de referência adequado
A região de supercompra e supervenda precisa de um julgamento de otimização
Não há acesso a todo o mercado apenas com o excesso ou a baixa.
Resumir
A estratégia de comparação de forças relativas descobre oportunidades de arbitragem comparando as forças e as fraquezas de dois mercados. No entanto, a configuração de parâmetros e a estratégia de stop loss requerem avaliação cuidadosa.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)