Princípio da estratégia

A estratégia é focada em fazer short trades em mercados em baixa, assegurando que os ativos estejam no canal de baixa do ciclo macroeconômico, e depois de mais queda, se retiram.

A lógica principal das transações é:

1. Calcular as linhas rápidas, lentas e colunares do MACD

2. Quando a linha rápida do MACD atravessa a linha lenta, indica início de uma tendência de queda

3. Preços abaixo da média móvel de 450 dias confirmam tendência de baixa de longo prazo

4. Quando as duas condições acima são preenchidas, a entrada é fechada

5. A linha de paragem é definida como 8% abaixo do preço de entrada

6. A linha de stop-loss é definida como 4% acima do preço de entrada.

Esta estratégia aproveita o MACD para determinar a tendência de curto prazo e auxiliar a linha média de longo prazo para determinar a tendência de longo prazo, evitando o fechamento às cegas. A estratégia de stop loss controla o risco.

Vantagens estratégicas

• MACD avalia a possibilidade de queda em curto prazo

• Filtragem de linha média de longo prazo para evitar a inversão de curto prazo

• Stop Loss Ratio de 2: 1, Controle de Risco

Risco estratégico

• Optimizar os parâmetros MACD

• A linha média de longo prazo é propensa a falhas de sinal

• A falta de recursos não permite aproveitar as oportunidades.

Resumir

A estratégia de capturar oportunidades de queda de curto prazo para fechar a caixa em um cenário em que a grande tendência é para baixo. A otimização da estratégia de stop loss e o gerenciamento de portfólio são essenciais para a eficácia da estratégia.