Estratégia quantitativa de cruzamento de média móvel exponencial dupla

Este artigo detalha uma estratégia quantitativa de cruzamento de médias móveis binárias. A estratégia é definida como a criação de dois EMAs, que se cruzam para formar um sinal de negociação.

Princípios estratégicos

O núcleo da estratégia é a configuração de EMAs com dois parâmetros diferentes, que, de forma rápida ou lenta, geram sinais de compra e venda de acordo com a sua interrelação. A lógica específica é:

1. Configure um pequeno ciclo EMA (como o ciclo 29), representando a tendência de curto prazo;

2. Configure um EMA de grande ciclo (como o ciclo 86) para representar a tendência de longo prazo;

3. Faça mais quando estiver em cima de um EMA de curto prazo e faça menos quando estiver em baixo de um EMA de longo prazo.

4. A estratégia atual apenas configura a lógica de abertura de posição, sem a lógica de parada de perda;

5. A posição é aberta com uma quota fixa.

Através da reação rápida dos EMAs a mudanças de curto prazo, os EMAs lentos seguem a tendência de longo prazo, e os dois se cruzam para formar sinais de negociação, que podem capturar a direção central das mudanças de preço.

A vantagem estratégica

A maior vantagem da estratégia é a simplicidade de operação e a facilidade de implementação. Os indicadores EMA são fáceis de calcular e os sinais de cruzamento são diretamente visíveis.

Em segundo lugar, a combinação de EMAs rápidas e lentas permite acompanhar simultaneamente tendências de curto e longo período. EMAs rápidas são ágeis para acompanhar mudanças e EMAs lentas filtram o ruído.

Finalmente, a gestão de posições fixas também reduz a dificuldade de otimização de parâmetros de estratégias.

C. Riscos potenciais

Embora a estratégia seja fácil de implementar, os riscos que devem ser observados no mundo real são:

Em primeiro lugar, o EMA Cross está atrasado e pode ter perdido o seu melhor ponto de entrada.

Em segundo lugar, a ausência de parâmetros de stop loss impede o controle de cada perda.

Por fim, a ausência de parâmetros de pontuação também torna o espaço de ganho difícil de controlar.

Isso requer um complemento adicional da lógica de saída, definindo um parâmetro de stop-loss.

Quatro conteúdos, resumo

Este artigo descreve em detalhes uma estratégia de negociação quantitativa de dupla EMA cruzada. Ela usa uma combinação de EMA rápido e EMA lento para determinar a direção da tendência e formar um sinal de negociação. A estratégia é fácil de implementar, mas também há problemas de dificuldade de otimização de parâmetros.