Estratégia Ichimoku Kinko Hyo Baseada em ATR Stop Loss
ChaoZhang
Este artigo detalha uma estratégia de negociação quantitativa que usa o ATR como um stop loss e a linha de equilíbrio como uma entrada. A estratégia é combinada com o índice de William para verificar o sinal e controlar o risco de negociação.
Princípios estratégicos
Os principais indicadores da estratégia incluem:
ATR como um indicador de stop loss, que pode refletir dinamicamente a volatilidade do mercado;
A linha de equilíbrio de primeira vista fornece um sinal de entrada para a direção da tendência;
Os indicadores de William são verificados adicionalmente para evitar falsas admissões.
A lógica das transações é a seguinte:
Faça mais quando o preço cai abaixo da linha de equilíbrio inicial e depois retorna; Faça um curto-circuito quando o preço quebra a linha de equilíbrio inicial e depois cai abaixo. Isso permite o acompanhamento de tendências.
Ao mesmo tempo, verifique se o indicador de William está de acordo com a direção e, se não estiver de acordo, abandone a entrada. Isso pode filtrar os sinais falsos.
A cada entrada, o ponto de parada calculado pelo ATR é definido. O ATR pode refletir dinamicamente a volatilidade do mercado e, em seguida, definir uma margem de parada razoável.
Quando o nível de stop loss ou stop loss é acionado, a posição é liquidada e ganha.
A vantagem estratégica
As principais vantagens desta estratégia são:
Em primeiro lugar, o ATR Stop Loss permite evitar perdas de grandes volumes de forma eficaz, com base no controle de risco definido para a volatilidade do mercado;
Em segundo lugar, a entrada em linha uniforme, combinada com a verificação do indicador William, pode melhorar a qualidade do sinal.
Por fim, a configuração de stop loss também permite que cada transação tenha um risco-retorno definido.
C. Riscos potenciais
No entanto, devemos ter em conta os seguintes riscos:
Em primeiro lugar, os sinais de equilíbrio podem ser atrasados e não reagir em tempo hábil quando a tendência muda.
Em segundo lugar, o bloqueio é demasiado radical e pode levar a que o bloqueio seja ultrapassado.
Por fim, a má otimização dos parâmetros também pode levar a um excesso de encaixe.
Quatro conteúdos, resumo
Este artigo descreve detalhadamente uma estratégia de negociação quantitativa baseada no ATR como um stop loss e um equilíbrio de entrada. Pode ter um bom efeito de controle de risco por meio de stop loss dinâmico e filtragem de sinais. Mas também podemos evitar problemas como ruptura de tendência e quebra de stop loss.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("NNFX ft. ATR, Kijun-Sen, %R","NNFX-2",true,pyramiding=1,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,initial_capital = 1000, currency="USD",slippage=5,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=0.000035)
strategy.initial_capital = 50000
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high,ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//Williams Percent Range (3. Confirmation#1)
use_wpr = input(true,"Use W%R?")
wpr_len = input(1, "Williams % Range Period")
wpr = -100*(highest(high,wpr_len) - close)/(highest(high,wpr_len) - lowest(low,wpr_len))
wpr_up = input(-25, "%R Upper Level")
wpr_low = input(-75, "%R Lower Level")
conf1_long = wpr >= wpr_up
conf1_short = wpr <= wpr_low
if(use_wpr == false)
conf1_long := true
conf1_short := true
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long and conf1_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short and conf1_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
risk = input(5,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
target = input(150, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if(true)
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)